Блог им. ivanovr

Аналогии моделей грибника и алготрейдера

Сам являюсь алготрейдером и регулярно задумываюсь о природе прибыли — рыночных неэффективностях. Для упрощения понимания явления и для упрощения передачи идеи другим людям, естественно, хочется найти какое ни будь похожее по сути явление из обычной жизни, чтобы можно было объяснять/анализировать на его примере.

Для себя нашел сходство модели лесного грибника с моделью алготрейдера, рыскающего по пространству рыночного шума в поисках на чем бы нажиться. Можно сказать, что неэффективность с точки зрения алготрейдера это некий прибыльный торговый алгоритм. Для грибника — это знание мест в лесу где обычно растут грибы. Грибник рыщет по лесу в поисках таких мест также как и алготрейдер рыщет по пространству алгоритмов.

Если грибник в поисках новых полян будет ходить по хоженым тропам (использовать широко разрекламированные подходы), то шансов найти хорошую поляну практически нет.

Если грибник нашел хорошее место и про него мало кто знает, то есть шанс длительное время с успехом ходить туда за грибами (предполагаем что вместо срезанных грибов постоянно растут новые). Если про поляну узнали многие и стали туда ходить, то шансов найти там грибы становится мало и затраты на посещение поляны начинают перевешивать результат посещения.

Вряд ли будут долго существовать поляны где постоянно очень много грибов. Чем лучше поляна, т.е. чем она больше по размеру и чем плотнее она усеяна грибами,  тем больше шансов что ее найдут и тем быстрее будет распространяться слух про нее и туда быстрее набежит толпа алчных грибников. И тем быстрее она станет бесполезной.

Хитрый грибник может догадаться, что на определенной поляне, где обычно нет грибов, они появляются в количестве в определенное время. Тогда поляна будет неприметна для обычных грибников, но прибежав на нее в нужный момент можно будет неплохо поживиться. Потом, возможно, на нее прибегут другие, но мало кто поймет закономерность появления грибов и будет считать это случайностью.

Думаю тут есть куда продолжать. А у вас есть аналогичные модели?

PS: хочу предостеречь, что выводы сделанные из аналогичной модели часто не имеют отношения к основному явлению. Т.е. правильно проводить аналогии между моделями можно только если понимаешь хорошо оба явления. Пользуйтесь аналогиями аккуратно!

★7
9 комментариев
Что-то в этом есть. А еще, грибы то растут сверху, а внизу в почве бывает на несколько километров в длину и ширину у этих грибов обычно огромная грибница.
avatar
Красиво :)
Поел грибов — придумал алгоритм! :)
jest_trader, только надо знать какие грибы есть ))
avatar
Есть pratrader.livejournal.com/239920.html

Грибы это слишком просто для описания динамики существования рыночной неэффективности.
Намного ближе система хищник-жертва Лотки-Вольтерры.
avatar
Самая сильная параллель в том, что настоящих грибников так же мало, как настоящих трейдеров. Отсюда и такие посты.

Самый крутой из знакомых грибников говорит так: «Мой гриб никто не заберет» — возможно поэтому он всегда косит грибы ведрами (при том, что абы что не берет). 
 Это еще одна параллель, если хотите.
avatar
и какой практический смысл от этой философии, это и так все понятно)
avatar

Заработать на рынке можно с использованием торгового алгоритма. Недавно нашёл подобную модель, наблюдая за воронами. Хотел написать отдельный блог, да некогда. Вкратце  — в  октябре прошлого года обнаружил большое количество ворон (до 1000 особей) сидящих на 3-4 деревьях. Пернатые, видимо, собирались на «разлёт» примерно в 7 часов утра каждое утро, когда я в это время шёл на  работу. Количество особей варьировалось от утра к утру , но количество их было значительным. Ради интереса стал «торговать» вероятность появления воронья на следующее утро. «Алгоритм» работал всю зиму, но неожиданно в марте количество пернатых утром в 7-00 стало резко сокращаться и очень быстро (3-5 дня) сошло на нет — торговый алгоритм дал сбой. Связано это, думаю, с изменением  продолжительности светового дня, либо со сменой времени года. Вороны исчезли в это время, но не исчезли совсем. Сейчас они собираются примерно в 5-6 утра и полагаю, что к октябрю  торговая система вновь  заработает (сделал прогноз  когда торговая система выйдет из неблагоприятного периода) и в 7 часов утра  стая вновь появится на том же месте.

avatar
Не эффективность, поляны, грибы по расписанию:) Знаешь куда ты с этим придёшь? Ты найдёшь срочную и долгоиграющую не эффективность, но ты сходишь к дяде Коле по крупному. Объясню на пальцах. Условно мартышка это рыночная не эффективность, которая даёт жить депозиту 3 года(были случаи и по 8 лет). Мартышка использует не эффективность игнорируя законы рынка. Вуаля! Маржин колл! А теперь добавим к мартышке законы рынка, к примеру простой закон, что убыточные позы не держутся дольше определённого времени(убытки надо резать, это ж рыночный закон? Так:) ). Делаем выборку с мартышкой и подрезанием убытков по времени получаем что мартышка живёт дольше. И так загрузив все законы прибыльного трейдинга мы получаем нейтрализованную мартышку и хорошую систему, где мартышка будет только той самой пустой поляной где грибы появляются по известному расписанию. По моему прикольно:) Но все эти задроты-алготрейдеры юзающие не эффективность мимо законов рынка всего лишь без билетные пассажиры в вагоне поезда, которых выкинут, и придут новые точно такие же:) А закон рынка в аналогии с поляной и грибами будет звучать так, я знаю что после дождя есть грибы — это закон:)

теги блога Roman Ivanov

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн