Добрый день, уважаемые читатели Smart-LAB!

Я получил большое количество вопросов по фонду FXMM (a.k.a. «убийца текущих счетов»), так что для интересующихся – небольшая информационная справка по фонду. В ней описан принцип работы фонда денежного рынка (FXMM), включая механизм валютного хеджирования в формате “вопрос – ответ”. Не стесняйтесь, задавайте вопросы – продукт новый, зачастую детали ускользают, но мы готовы раскрыть информацию о фонде «чуть больше чем полностью».

Из чего состоит портфель Фонда?

Из максимально «коротких» (1-3 мес.) облигаций Казначейства США (T-Bills) и однодневного своп-контракта на валютную пару рубль-доллар (RUBUSD)

От чего зависит доходность по своп-контракту (“свопу”) на рубль-доллар?

От разницы между рублевой и долларовой процентными ставками на межбанковском рынке. В связи с тем, что долларовые ставки относительно стабильны, решающее влияние на доходность свопа оказывает рублевая ставка процента, складывающаяся на межбанковском рынке (хорошим ориентиром может быть ставка межбанковского рынка кредитования, например RUONIA

( Читать дальше )

Этот рассказ давно, еще на старом Quote-форуме запостил трейдер под ником Дед.

ПС Не является копипастом!

Петля

 ***

Солнечные блики больно резали глаза, Гвоздодер щурился, пытался прикрыться ладонью,

но не мог отвести восхищенного взгляда от того чуда, что медленно проплывало мимо него

по взлетно-посадочной полосе по направлению к линии старта. Хищные очертания фюзеляжа плавно переходили в элегантный корпус на борту, которого красовался порядковый номер ОАК-4D. Не крылья — песня, должны были взмыть через несколько минут это чудо инженерной мысли в небеса. Усилия сотен ученых, тысяч инженеров, десятков тысяч инвесторов обрело плоть и начинало разгон к славе и богатству. Вторым пилотом, как представитель бизнеса, был назначен Малинапс. Его героический профиль излучал спокойствие и мужество (прим. ред. В первоначальном варианте фраза звучала так «Его наглая физиономия светилась от предвкушения баснословных барышей «но, по всей видимости, автору под давлением цензуры пришлось внести изменения в текст).

( Читать дальше )

Доброго времени суток, уважаемые обитатели Смарта! Это мой первый пост здесь, да и вообще в и-нете, так что не закидывайте помидорами сразу)))) Пост написан в ответ на просьбу рассказать мои соображения по инсайдерам. Букв будет много, практической пользы для скальперов никакой. Только для тех, кто хочет пробовать заглянуть в будущее. Как это работает я хочу показать на примере отрывка из книги А Меняйлова «Дурилка. Записки зятя главраввина»:

Когда, еще в советский период, подорожали какие-то предметы роскоши (золото и т. п.), мой тесть вздохнул и сказал, что теперь сливочное масло будет хуже.

Я не понял и высказал сомнение.

Он, обидевшись, пояснил:

«Те, кто поставлен отвечать за масло, захотят пользоваться предметами роскоши в объемах, к которым привыкли».

Итак, теперь примеры из жизни. Не так давно, в апреле 13 года, когда большинство жителей нашей Родины не мыслили себе приближения страшной беды, в стране возникла новая крылатая фраза – пчелы против меда. Появилась она в связи с принятием закона о запрете госчиновникам держать активы за рубежом. И как же смеялись все над странностью законодателей, которые сами себе запретили! Забыли только обыватели и журналисты, что,  со времен Тиберия, законов против себя не пишут. Коротенькое отступление, но все ж по теме. Во времена Тиберия прокураторам, коим был и Понтий Пилат, было запрещено общаться с любыми женщинами, кроме жен. А так как жены не всегда присутствовали на месте службы в удаленных от Рима местах, то прокураторам было тяжко. Или под страхом быстрого разжалования, прячась и переодеваясь, ходить налево, или терпеть, или воспользоваться услугами окружения – охранников дворца. Странный же закон? А какой красивый с точки зрения морали! Так вот, умудрившимся не попасться за несколько лет службы, была открыта дорога на знаменитые мужские оргии во главе с Тиберием. Это был закон-фильтр. Самые страшные для людей законы, это  те, которые направлены на благо! Как закон о борьбе с курением, пролоббированный табачными компаниями. Еще не отработало себя ограничение на снятии наличных через банкомат. Думается, что впереди еще.

( Читать дальше )

Собственно, опишу критерий, по которому я сделал вывод о пригодности систем на основе EMA для торговли фьючерсами на индекс РТС и пару доллар-рубль. Сами рассуждения никоим образом не привязаны к этим конкретным инструментам, вся концепция не выходит за пределы статистики, то есть ее можно применять для оценки моделей любых случайных процессов и котировок чего угодно.


( Читать дальше )

Какого веселья только не прочтешь на страницах СЛ .
Авторы с апломбом, брызгая слюной будут  усираться за то что не произошло и 
швырять гавно на вентилятор, на конструтивные вопросы не обращать внимание, посже
заносить вменяемых коментаторов в ЧС, сами же прикрываясь фразами типо такого — бестолкового.......
  
какой то палач, какой то топор ))))))))))))))

( Читать дальше )

В прошлых статьях (smart-lab.ru/blog/248456.php, smart-lab.ru/blog/250544.php ).  Я пытался написать альтернативную формулу для расчета цен опционов. Но взятая из существующего научного арсенала формула, для проверки гипотезы оказалась не совсем корректна, и даже после подгонки как-то не внушала доверия. Поэтому пришлось делать всё самому с самого начала и придумать свою теорию «распространения взаимодействия», на основе которой и рассчитывать цены опционов.

И так, возьмем, к примеру гравитацию (потому как, никто не знает что это такое, а следовательно придирок к мелочам будет меньше).  Пусть у нас есть некая точка, оказывающая на окружающий мир гравитационное воздействие. Представим это воздействие а виде шара радиусом R, где сила воздействия равна R. ( для опционов это W – цена опциона на деньгах):

Теперь представим, что шар начинает расширятся, с образованием в центре пустоты, и превращается в некую сферу. Общая сила воздействия (энергия заключенная в R ) остается постоянной. И объем начального шара равен объему оболочки сферы толщиной

( Читать дальше )

Очередной вариант простенькой системки («всегда-в-рынке») на тиках. Состав портфеля:




( Читать дальше )

• 

Чтобы создать Вселенную, даже небольшую, нужны числа, без которых она просто не запустится. Это — фундаментальные константы. С помощью этих десяти чисел можно описать все: и рост снежинок, и взрыв гранаты, и игру на бирже, и движение галактик. А вот откуда они взялись — непонятно. Желающие могут списать их появление на божью волю. А воинствующим атеистам остается только ими пользоваться, объясняя с их помощью как ход эволюции, так и температуру Благодатного огня...

Пространство

Число Архимеда

Чему равно:  3,1415926535… На сегодня просчитано до 1,24 трлн знаков после запятой

Кто и когда открыл:

Точное авторство неизвестно. Приписывается древним индусам, грекам, китайцам и прочим хорошим людям. Впервые обозначил его греческой буквой π в начале XVIII века английский математик Уильям Джонс

( Читать дальше )

Предлагаю вашему вниманию простенький метод оценки стоимости опциона на центральном страйке исходя из текущей волатильности.

в качестве индикатора волатильности используем ATR (Average True Range), который доступен во многих торговых терминалах

По своей сути ATR показывает средний размер свечи (с учетом гэпов) за заданный период. Для расчетов желательно выбрать часовой таймфрейм и период кратный одному торговому дню (для ФОРТС 14, для FOREX 24).  В результате имеем среднее значение от максимума до минимума часовой свечи.  Зная это значение, и взяв на себя смелость предположить, что волатильность останется примерно такой же в интересующий нас будущий промежуток времени, мы можем посчитать ожидаемый размер «свечи» большего временного интервала:

ATR(N)= ATR(Н1)*КОРЕНЬ(N),  где N количество часов в свече большего временного интервала.

Тем самым мы поучили ожидаемое значение от максимума до минимума свечи в  N часов.

( Читать дальше )

Внес 1 января 1 миллион, заработал за 4 месяца еще 1 миллион, попросил брокера вывести 130 тыр, вывели и сняли сверху всю сумму НДФЛ в размере 130 тыр!!!   Кто, что думает на этот счет? По моему грабеж!!!