В какой российской торговой платформе можно получить доступ к следующим данным:

1) графики подразумеваемой (стандарт — 30 дней; хорошо, если есть и 60 дней) и исторической (произвольный временной интервал) волатильностей;

2) временная структура (зависимость IV от срока до погашения);

3) график кривой волатильности, и возможность сравнивать ее с историей (какой она была день назад, неделю назад и т.п.)

Что-то подобное, как, например, Volatility Lab у Interactivebrokers. 

( Читать дальше )

Как и обычно требуется опыт работы 1-3 года.

-У вас есть опыт открытия-закрытия биржи.
— Да, сначала открывал закрывал этажи на московской, потом перешел на NYSE.

Тут вот спрашивают какой вид трейдинга самый выгодный.

Думаю есть два противоположных полюса, а все остальное в какой-то степени лежит между ними. Что собственно выбрать, зависит наверно от жадности выбирающего индивида и его адекватности в целом. Безусловно и любопытство и здоровый спортивный интерес так же играют здесь свою роль, но я бы не стал ее сильно преувеличивать. Мозг, при его хотя бы минимальном наличии, тут конечно рулит, что говорить! 

Самый выгодный трейдинг в РФ, я думаю вот  такой:

1. Вежливо выслушав разговоры про ничем не обеспеченную зеленую бумагу, тупых «пендосов», огромный долг и про #авотжемыужевсталисколен,  патриотично покупаем доллары, без разницы когда, где и по какому курсу.

2. С каменным лицом, садимся на баксы и терпеливо ждем обвала типа 2008, или,  если совсем невтерпеж, то хотя бы как в  2011. Он обязательно будет! Услышав про дно, нереальные уровни, про смешные цены ниже баланса, садимся по-крепче и продолжаем упрямо ждать. 

( Читать дальше )

1. Трейдинг — это игра. Мы твердо знаем, что нам неизвестно, куда пойдет цена. Мы знаем, что цена в любой момент может пойти куда угодно.
2. Система сводится к поиску точек, из которых возможно движение, которое превзойдет наши расходы на сделку, проскальзывание и предыдущий (последующий) убыток на сделку. Мы должны постоянно совершать однотипные сделки, чтобы быть в позиции, когда цена пойдет в нашу сторону.
3. Единственное, чем мы можем управлять в трейдинге — это наши деньги. Мы должны знать свой сайз, стоп и профит, чтобы гарантировать, что денег всегда будет достаточно для выхода из просадки.

Игнорирование этих тезисов, торговля без стопов, поиск грааля (паттернов, гарантирующих профит), бессистемная торговля, предсказание будущего и т.д., сродни попытке запрыгнуть на гору, вместо того, чтобы карабкаться по ней. Круто, но бессмысленно.

Если кто не знает, жил я 5 лет своей бурной молодости в Америке с 20 до 25 лет. Прочувствовал ту жизнь насквозь и решил вернуться, несмотря на то, что все у меня там шло хорошо. Сейчас многие почему-то идеализируют Америку и вообще запад и, что интересно, это те, кто там не жил. Но фиг бы с их фантазиями, но что меня вырубает, так это то, что они при этом гнобят ту реальную свободу и те условия, которые им даны здесь. Они даже не понимают, что имеют. Только сравнение откроет глаза, настоящее сравнение. Среди тех, кто там провел приличное время, фантазеров нет.
Понять, что такое Америка, да и вообще запад, судя по отзывам людей, прожившим или живущим в той же Германии и прочих западноевропейских странах, можно только пропустив это через себя. Не туристом, а таким же жителем. Прочувствовать культуру, людей и нравы. И поверьте, на выходе спустя года так 3-4 начинает доходить, что это красивый фейк или же я бы еще западный уклад назвал гонкой на выживание… чуть оступился — и ты лишаешься всего. Или даже игрой в покер: угадай, кто есть кто. Люди облачены в маски, ты никогда не знаешь, кто тебе улыбается — твой враг или твой друг. Более того, твой друг может быть твоим врагом… У нас все предельно честно: не нравишься — ты послан. К сожалению, мы потихоньку перенимаем западный уклад жизни, но мы все еще настоящие. 

( Читать дальше )

Здрасьте! Давно не писал. Сейчас есть отличный повод. Маленький юбилей. Хочется оставить для себя и для вас, события того дня в памяти.

Нет, нет, не пугайтесь, это совсем не про то, а как раз таки про это. Конечно я не жег покрышки на майдане, не носил загадочное зеленое, мирно скрестив руки на автомате. 

В тот день, ровно в 11-30 (9-30 мск.) я встал к своему компьютеру, положил рядом со стаканом воды таблетку милдроната, и уверенно начал настраивать SmartX. В такие дни можно торговать только стоя! До открытия биржи оставалось тридцать минут. Я знал, что и как буду делать, примерно представлял, что случится в первые секунды. На экране мой проданный стредл на солидную сумму, как ни в чем не бывало показывал накапавшую за выходные тетту. Так началось для меня 3 марта 2014 года.  Про лекарство, я, к слову, потом так и не вспомнил, как впрочем и про воду.

Вернемся немножко назад.

За три дня до этого, в пятницу вечером, очередные новости о непонятных крымских передвижениях неопознанных военных, неизвестного количества, пола, возраста, вероисповедания, навивали разные нехорошие мысли. В общем-то всем было уже ясно, в кого именно материализуются все эти вежливые зеленые абстракции, которых не то не было вовсе,  не то было больше, не то меньше на сколько-то тысяч чем нужно. Вопрос был в том,  до какой радикальной степени плохо все это в итоге закончится.

( Читать дальше )

Как известно, убытки по акциям разрешается переносить на будущие периоды для уменьшения налогооблагаемой базы.
А можно ли предъявлять к налоговому вычету убытки (расходы) по сделкам РЕПО (т.е. плата брокеру за плечо)?

В некоторых торговых стратегиях используются цены нескольких активов. Скажем, можно торговать фьючерс MX, глядя на цены фьючерсов MX, SR GZ и выполняя над ними некоторые арифметические преобразования. Например, построить график вида
Spread := price(MX) — 5 * price(SR) — 5 * price(GZ) — 50000
по текущим котировкам и строить торговые идеи на его основе.

Кому интересна визуализация подобных спредов в терминале QUIK 7-й версии с помощью lua-скриптов, добро пожаловать под кат.


( Читать дальше )