Вопрос ко всем, кто торгует опционы на российском рынке.

Dismal trader,

Nonsense, где такое добыть?

stiphen, писать надо самому. Наверное и в экселе можно. Улыбка и hv совсем просто. С iv центра чуть поизгаляться придется

юрий савин, график волатильности показывает волатильность. Глупая привычка — писать ахинею. Слабоумие — болезнь, увы, проявляется частенько через пустословие, пустомыслие и пустоголовость

Правда не сильно понятно что это за графики (первые 2)

Стас Бржозовский, iv(si) цс, hv(si) суточным окном

Стас Бржозовский, волатильность чего, зачем она вам? VX Левого полушария мозга? возьмите бш и считайте по формуле в цифрах с учетом всех параметров и ваших необходимостей, график ничего не дает и уже не изменит, не ленитесь

Dobroman, Риск-реверсал — проданный пут, купленный колл сдельтами около 0,25 или наоборот, захеджированный базовым активом, смысл стратегии дрейф по улыбке. Пример, рынок плавно падает и проданные путы становятся ближе к центру, в ямке, их вола падает, а колы по воле типа дорожают, гамма близка к нулю, поэтому меняется не сильно.
Или наоборот как я сейчас в нефти пытаюсь, купленные путы, проданные колы при росте рынка хвост улыбки с путами должен подняться, а проданные колы оказаться в ямке.
Прибыль капает небольшая бумажная, но ее еще надо умудриться взять.
Как то так, есть нюансы еще по временным рамкам нахождения стратегии, т.е. влияние волатильности должно быть существенным, поэтому близко к экспирации торговать такое не надо.

Dobroman, проще прикрыть всю позицию когда улыбка вернулась к своему обычному состоянию. Как-то так… Верхняя картинка 28.03, нижняя сегодня.

Dismal trader, Благодарю Вас, дальше я сам буду разбираться, если что то трудное для понимания материала будет, я смогу у вас спросить совета?

Dobroman, Вам лучше к более опытным товарищам обратиться, у меня опыт менее года. В этой теме отметились некоторые, да и сам топикпастер большой мастер.