Блог им. doctor

Вопрос ко всем, кто торгует опционы на российском рынке.

    • 29 марта 2017, 21:55
    • |
    • doctor
  • Еще
В какой российской торговой платформе можно получить доступ к следующим данным:

1) графики подразумеваемой (стандарт — 30 дней; хорошо, если есть и 60 дней) и исторической (произвольный временной интервал) волатильностей;

2) временная структура (зависимость IV от срока до погашения);

3) график кривой волатильности, и возможность сравнивать ее с историей (какой она была день назад, неделю назад и т.п.)

Что-то подобное, как, например, Volatility Lab у Interactivebrokers. 

Вопрос ко всем, кто торгует опционы на российском рынке.


★4
30 комментариев

По моему, когда речь заходит об удобной работе с опционами, то в первую очередь стоит у ИТинвеста смотреть, тут посмотри:

www.itinvest.ru/software/smartx/trade-option/

 

avatar
У меня есть Quick и SmartX, но толком нигде это нереализовано, что то лучше в Квике, что то в Ай Ти. В Квике можете взять волатильность отдельного опциона за заданный период, но он конечно же не всегда АТМ, поэтому не айс. Индикатор HV можно вывести на любой график, но на таймфреймах меньше дня выдает соответственно малое значение, но уверен, что доктор знает как перевести :)
Отвечая на 3 вопрос, я улыбку скриншотю, да так примитивно :(
По поводу вопроса 2, есть у меня Опшион-лаб, там кривые вег и тэт неплохо прорисованы, с возможностями изменения даты и волатильности.
avatar
Dismal trader,
avatar
в принципе лучше всего наверное реализовано у ай ти инвеста, но тут важно уточнить используете вы это в своей работе или нет. А так всегда есть эксель и руки, но надо заморачиваться)) 
avatar
 
avatar
 
avatar
Nonsense, где такое добыть?
avatar
stiphen, писать надо самому. Наверное и в экселе можно. Улыбка и hv совсем просто. С iv центра чуть поизгаляться придется
avatar
при необходимости можно и историю улыбок

avatar

без графика, только циферки
avatar
юрий савин, график волатильности показывает волатильность. Глупая привычка — писать ахинею. Слабоумие — болезнь, увы, проявляется частенько через пустословие, пустомыслие и пустоголовость
Правда не сильно понятно что это за графики (первые 2)
Стас Бржозовский, iv(si) цс, hv(si) суточным окном
avatar
Стас Бржозовский, волатильность чего, зачем она вам? VX Левого полушария мозга? возьмите бш и считайте по формуле в цифрах с учетом всех параметров и ваших необходимостей, график ничего не дает и уже не изменит, не ленитесь
avatar
Помогите разобраться с улыбкой волатильности пожалуйста. Информации мало, все кусками, нет полного представления что означает расположение бидов и оферов под и над графиком, что такое риск реверсал?
avatar
Dobroman, Риск-реверсал — проданный пут, купленный колл сдельтами около 0,25 или наоборот, захеджированный базовым активом, смысл стратегии дрейф по улыбке. Пример, рынок плавно падает и проданные путы становятся ближе к центру, в ямке, их вола падает, а колы по воле типа дорожают, гамма близка к нулю, поэтому меняется не сильно.
Или наоборот как я сейчас в нефти пытаюсь, купленные путы, проданные колы при росте рынка хвост улыбки с путами должен подняться, а проданные колы оказаться в ямке.
Прибыль капает небольшая бумажная, но ее еще надо умудриться взять.
Как то так, есть нюансы еще по временным рамкам нахождения стратегии, т.е. влияние волатильности должно быть существенным, поэтому близко к экспирации торговать такое не надо.
avatar
У Алексея Каленковича открылась хорошая платформа https://liquid.pro/Help, «улыбка» — интерактивна, расчитана  секундным интервалом с выходными днями. Есть коннектор  для квика (Бесплатный!), сопряжается быстро, опционы покупал через его платформу без проблем. Платформа совершенствуется. 
avatar
 Dismal trader  Благодарю, за краткость и ёмкость))). Прибыль я так понял надо фиксировать сбрасывая проданную ногу? Ладно, протестирую на OPTION месяцок. Еще раз спасибо.
avatar
Dobroman, проще прикрыть всю позицию когда улыбка вернулась к своему обычному состоянию. Как-то так… Верхняя картинка 28.03, нижняя сегодня.


avatar
На верхнем графике цена падала, а через три дня пришла в исходное? На сколько процентов повысилась маржа? Я на сбере уже неделю сижу в дельта хедже, цена в боковике, каждый день теряю по тетте, сегодня хоть сдвинулась с места цена на 400 пунктов… А с волой я думаю другие результаты будут. Спасибо за подсказку, подскажите на какой платформе строите улыбку? Это платный софт?
avatar

 

Софт-СмартХ от Ай ти Инвест, плагин торговля опционами, все бесплатно, можно строить свои улыбки, но это биржевые. ГО маленькое, где то ½ ГО стоимости фьючерса нефти. Цена стояла в диапазоне 50-52 три недели, по моему мнению, путы по воле недооценены, а колы завышены. Маржа практически не менялась, так как дельта должны быть близка к нулю.
Бесплатный анализ здесь:

options.moex-school.com/

Удачи
avatar
Dismal trader, Благодарю Вас, дальше я сам буду разбираться, если что то трудное для понимания материала будет, я смогу у вас спросить совета?
avatar
Dobroman, Вам лучше к более опытным товарищам обратиться, у меня опыт менее года. В этой теме отметились некоторые, да и сам топикпастер большой мастер.
avatar
Спасибо всем за ответы!
avatar
Dismal trader здравствуй еще раз. Обьясните кто такой топикпастер? Конечно может это показаться дилетанством, но сленг опционщиков для меня пока непонятен. И еще, как вам удалось на этом реверсале (см аыше) добиться такого маленького ГО. У меня не получается добиться на сбере оптимального ГО. ? 
avatar

В
от тест, если увеличивать обьем опционов, ГО растет катастрофически. Почему? Ведь опционы" вне денег " риска не несут, почему такое ГО?
P,S, Вопрос ко всем.будь то профи, или начинающий. Спасибо?
avatar

В ТСЛаб можно накопить историю IV и потом рисовать.

Что касается остальных типов графиков, можно или самому научиться рисовать такие штуки или попросить разрабов. Платформа изначально расширяемая, так что весь вопрос в четкой постановке задачи.

avatar

теги блога doctor

....все тэги



UPDONW