COVID-19 навсегда изменил нашу реальность, вскрыл слабые места и показал вероятные направления будущего развития цивилизации и ускоренный переход в online-пространство.

Вся мировая экономика встала, на фоне чего, главное топливо цивилизации — нефть, оказалось никому не нужной в прежнем количестве. Но насосы невозможно просто взять и остановить, а скважины законсервировать, ОПЕК+ еще только предстояло договориться об ограничениях добычи, в тот момент когда мировые хранилища раздувались от объемов черного золота. На рынке образовался огромный профицит нефти в виду банального отсутствия спроса, что завел цены на поставочные контракты в отрицательную зону. В Кушинге тебе фактически готовы были заплатить, лишь бы ты избавил нефтехранилища от избыточных запасов!

 

( Читать дальше )

USD/#RUB
Видеообзор

Залил на ютуб видеообзор пары доллар/рубль. Пора на 110?

Жду ваших комментариев: о)
<a href="">

( Читать дальше )

Всем привет. В своих прошлых постах я писал, что увлекся анализом обезличенных сделок.
Вот что описывал:
https://smart-lab.ru/blog/583818.php
https://smart-lab.ru/blog/584792.php

В комментариях и личных сообщениях меня активно просили разработать аналог «Прилипалы» для Квика (Quik). Ну не прошло и полгода, как сделал. Забрать можно вот отсюда:
https://кбс.онлайн/soft.html

На странице есть бесплатная версия, полностью аналогичная таблице в Excel, пользуйтесь на здоровье.

Но… ну или как говорил Джобс «Ах да, забыл сказать… » — в своих поисках я ушел дальше, а именно:
1) Реализовал индикацию изменения скорости сделок. Как сделал и зачем? Как: считаю каждую минут число сделок, через минуту с момента запуска скрипта начинаю делить общее число сделок на количество прошедших минут. Так получаем среднюю скорость. Чем больше прошло времени, тем объективнее средняя скорость. Ну а резкое изменение скорости фиксируется когда текущая скорость вдвое выше средней. Зачем: на момент осуществления больших сделок резко вырастает скорость. Почему? Представьте «боковое» движение: цена меняется не сильно, кто-то «немного» покупает, кто-то продает. И тут приходят «ребята с большими деньгами» и выкупают большой объем акций, тем самым закрывая большой объем выставленных заявок. Поэтому и скорость резко увеличивается.
2) Подгружаю весь архив обезличенных сделок с начала торгового дня. Предидущая версия Прилипалы (та которая в Excel-е) — работала в режиме реального времени.
3) Начал экспериментировать с Телеграммом — создал канал kbs.online (

( Читать дальше )

Interactive Brokers является крупнейшим брокером не только в США, но и

во всем мире. Услугами брокера ежегодно пользуются более 700 000

клиентов.

Широкую популярность брокер приобрел и у клиентов из России. Это практически

единственный брокер, из США который работает с российскими

клиентами, и открывает счета онлайн.

 

Но есть и не мало вопросов, по поводу работы самого брокера, например,

самым частым вопросом по-прежнему остается – как открыть брокерский

счет у Interactive Brokers.

Мы решили обобщить все основные вопросы в одной статье, и более

детально их осветить.

( Читать дальше )

Лучшие трейдеры торгуют просто — Герчик

 

Существуют тысячи стратегий, где используются мудреные, «новые» индикаторы. Они красивы и заманчивы, прямо как яркий фантик от конфеты. Но вот беда, начинающий, в точности соблюдающий их правила, сталкивается с одним и тем же: стратегии перестают работать. Или оказывается, что они нуждаются в правке до такой степени, что от них самих мало что остается. Такие стратегии требуют постоянного контроля и подстройки, а индикаторы то и дело перерисовываются.

 

 Хочу предложить нечто другое, фундаментальное. То, что всегда работало на рынке и всегда будет. Не верите? Ливермор, самый крупный трейдер начала 20 века, использовал похожие стратегии и заработал миллионы, было это больше ста лет назад. Герчик — современный трейдер, торгует по тем же схемам и заработал сотни миллионов долларов. За 10 лет торгов имел всего несколько (!) убыточных дней.

 

 Так что не спешите покидать сайт. Информация, которую я вам дам, — одна из самых ценных в сети интернет. И я не преувеличиваю.

( Читать дальше )

Последние две недели на всех мировых рынках резко повысилась активность, количество биржевых данных выросло в 2-3 раза. Из-за этого у многих пользователей терминал QUIK начал безбожно тормозить и виснуть. Сервера брокеров также с трудом переваривают повышение нагрузки и наплыв клиентов, желающих что-либо купить-продать (по слухам кто-то из брокеров висел аж целую неделю))) ).

На Смарт-Лабе появилось несколько постов с советами как избавиться от тормозов. И меня сильно поразила неадекватность предлагаемых действий. Люди готовы покупать новое железо за бешеные деньги, создавать какие-то командные файлы и заниматься прочей ерундой. А нужно всего лишь включить голову и разобраться в причинах тормозов. Когда программисты разрабатывают какую-либо программу, они всегда оптимизируют ее для работы на определенном «средне статистическом» компьютере, закладывая при этом кратный запас по производительности. Если вдруг эта программа (QUIK) начинает неадекватно тормозить и виснуть на обычном современном компьютере — значит дело почти наверняка не в железе, и даже не в самой программе, а в ее конфигурации (настройках). Т.е. нам нужно правильно настроить терминал QUIK , а уже потом апгрейдить железо, менять туда-обратно версии и бухтеть на Смарт-лабе.

( Читать дальше )

Приветствтую!

В предыдущей статье, просили в комментах дивергенцию реализовать по MACD. Казалось довольно понятная и простая ситуация (нет)
Процесс формализации довольно сложный оказался. Для начала я пошел таким путем — нашел на графике типичную ситуацию, и попытался ее обьяснить «роботу». По сути надо было найти две «впадинки» на графике, одна ниже другой, и две «холма» по индикатору. 

А по сути получилось так, что 100% совпадать точки не будут (крайне редко могут совпасть) Это натолкнуло на мысль искать сценарий, при котором я оцениваю ситуацию, с другой стороны. Смотрю на то что в среднем график снижается, а индикатор растет. И тут оказалось тоже засада. 
В общей картине индикатор растет, но на самом деле, в момент образования второй впадинки на графике, макд в 90% случаев начинает так же снижаться. Как итог, получилось так, что долгим упорным методом формализации, я смог обьяснить роботу — только частный пример (такие были повторяющиеся примеры на истории, но довольно мало.

( Читать дальше )

Читатели просили меня написать о том, как я вкладываю в недвижимость. Расскажу про один из инструментов. Скоро будут и другие материалы на эту тему.

Все началось с того, что меня перестала устраивать доходность моих “однушек”. Куча хлопот ради микроскопической ренты в 5%.

Долгое время я облизывался на двухзначные доходности коллег из коммерческой недвижимости. Но не понимал как к ним присоединиться. Любые попытки войти в “высшую лигу” заканчивались провалом.

Сначала меня отпугивали хлопоты. Я сидел на форумах и с интересом читал захватывающие истории рентополучателей, которые пытались скупать квартиры на первых этажах, переводили их в нежилой фонд и сдавали магазинам. Неплохая была “тема”. Правда сегодня она уже не работает. Слишком сложно получить разрешение.

( Читать дальше )

Предлагаю вашему вниманию, а так же в первую очередь людям, которые начинают интересоваться биржевой торговлей, попробовать свои навыки в составлении Торговых Систем без знания языка программирования.





Данное Программное обеспечение универсальное и называется TsLab. Его можно использовать как на акциях, фьючерсных, торгуемых на Мос.Бирже, а так же и на криптовалютных парах.  СКАЧАТЬ 

Основные преимущества сбора и тестирования алгоритмических систем в данной программе в том, что вы можете реализовать свои идеи, основанные как на индикаторах, так и на цене баров, свечей.

Уделив данному занятию несколько месяцев, человек начинает отчетливо понимать, что ТС и ее параметры устойчиво зарабатывают лишь в тех случаях, когда рынок идеален для них, при отклонениях (изменения вол-сти, ATR, смены тенденции рынка) система начинает показывать результаты убыточных сделок.  Данные выводы наводят на мысль, что одной системой на одном инструменте обойтись нельзя.

( Читать дальше )

Сергея Петровича Капицу не нужно лишний раз представлять. В течение почти 40 лет — с 1973-го по 2012-й — он вел научно-популярную программу «Очевидное — невероятное», на которой выросло целое поколение. Он, как никто другой, умел показать науку с необычный стороны, заинтересовать, увлечь. 

Многие годы ученый-физик занимал должность главного редактора журнала «В мире науки», где рассказывал о культуре и технике так, что его объяснения понять даже ребенок. Неудивительно, что высказывания столь мудрого человека интересны и актуальны даже сегодня. Вспомним же некоторые из них.

«Если бы миллиарды, потраченные на вооружение, направили на образование и здравоохранение, то преступности и терроризму не нашлось бы места».

«Телевидение оказывает сильнейшее влияние на людей. Однако сегодня оно подчинено совершенно безответственным людям».

( Читать дальше )