Этот пост я пишу в ответ на вчерашний пост «Торговая система: «Понедельник — день тяжелый»» комрада kedr_trade ( smart-lab.ru/blog/299659.php ), который, в свою очередь, вдохновился выступлением Билла Вильямса, кратко пересказанным тут http://smart-lab.ru/blog/292354.php.

ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНА .

На рынке все прошло по прогнозу. ОПЕК не стал сокращать квот, RI рванул вниз, а волатильность резко подскочила.

• 2G, 3G, 4G, LTE, Wi-Fi
• Стандартная SIM
• 150 Мбит/Сек
• Аккумулятор 2300, 6 часов в режиме передачи данных.
• Мобильность: размером со смартфон — взял с собой куда угодно. У йоты нет роуминга по России.

Идею  заимствовал у Дмитрия Новикова, топик http://smart-lab.ru/blog/286594.php

Сидеть и наблюдать за своими основными позициями просто так скучно,  хотелось себя чем-нибудь развлечь.  Вот и решил  опробовать  данную  стратегию. В качестве базового актива (БА) были выбраны фьючерсы на Газпром и Сбер., чтобы не путались  пробные позиции  с основными, где инструменты RI и SI.

Вкратце стратегия такая: если хотите зашортить БА, то продаете, естественно, фьючерс, покупаете кол в деньгах или около и продаете дальний пут. Зачем, читайте первоисточник.

Возникает естественный вопрос, а не проще ли купить пут? Конечно проще, но с позицией, состоящей из купленного  пута,  вы ничего  не сможете сделать хорошего, если БА начнет расти.

Пут быстренько обесценится, к тому же,  тетта будет против него.

Как раз самая моя первая позиция по шорту Газпрома, открытая 23.11.2015 на весьма символическом объеме в 10 контрактов,  это наглядно и продемонстрировала.  БА начал бурно расти и позиция стала приносить убыток, который я решил не фиксировать окончательно, а попытался побороться.  Хорошо выросли колы, которые и  были откуплены с профитом.  На следующий день была оставлена позиция из 10   проданных путов и 10 проданных фьючерсов, которая  в совокупности представляла  из себя позицию из проданных «голых»  колов. Расчет был на то, что  БА несколько отскочит, а проданные  путы отдадут тетту и убыток будет несколько меньше.  И то ли расчет был верный, то ли просто повезло, ведь 24.11.2015 был сбит наш бомбардировщик,  рынок начал снижаться и позиция была тут же закрыта с прибылью (см. ниже).

Всем привет! Сто лет ничего не писал… Решил тут на досуге посмотреть участников ЛЧИ 2015 в первой десятке и больно заинтересовал участник на 4 месте сейчас — в основе своей он занимается продажей опционов с дальней экспирацией + — 10000 п. от текущей цены, тем самым собирает премию — стратегия риск неограничен, но тета помогает )) Но что меня смутило — как можно заработать почти 300% на этом за два месяца?)  именно продажа опционов — не покупка голышей пальцем в небо!

Так вот обратил внимание на его редкие сделки, когда доходность в день очень высокая (10-20%) так что он делает? как пример его сделки за 17 ноября — что-то он там делал с опционом на серебро — посмотрите. Как на этом неликвиде можно сделать сделку на продажу по 1,5 доллара и откупить по 0,1 за две минуты....?))) и таких сделок много каждую неделю в неликвидных опционах, каждый раз две сделки с периодичностью 2 минуты. Причем в некоторых опционах за всю их историю только его две сделки на графике за все время.

Вобщем это очередной ТАТАРИН, который гоняет с одного счета на другой...

п.с. верните решпекта, он крутой