Пробой на опционах ( часть 4) сторонний наблюдатель

Добрый вечер .

Продолжаю освещать опционную конструкцию которою сформировали 2 декабря .
Цена базового актива находилась у пробоя ключевого уровня волатильность была минимальной и наши риски были порядка максимум 30 % от суммы входа для примера мы взяли сумму в 100 000 рублей. Когда пробой состоялся мы перевели нашу позицию в без убыток и сформировали новою конструкцию о чем написано здесь . Реально же по факту это произошло в тот же день. Вторую часть позиции мы сохранили в изначальном состоянии с открытыми рисками и 8 декабря начали фиксировать прибыль.  Так же по проведенному опросу на смартлабе  мы сохранили (теоретически)  эту позицию что бы понаблюдать за ней .
В итоге мы получили 3 конструкции с разными показателями риск/доходность. Наша цель была заработать 300 %… конечно не на весь портфель )

Итак приступим к подведению итогов на 10 декабря 16:00 

USD/RUB на графике отмечено когда и где мы купили опционы .


SIZ 5 с начала месяца прошло 5 % Не забываем что завтра заседание ЦБ по ключевой ставке, что несомненно отразиться на нашем БА  




Опционно консервативная  

Риск: по данной конструкции  0 %
Доходность: 115 000 рублей  или 115 % 
Потенциал: 295 000 рублей или 295 %
Время: 5 дней  
Закрывать или нет зависит от жадности 



Опционно агрессивная (моя)
 
Риск: тоже нулевой рискуем только частью прибыли 70 000 рублей 
Доходность: 210 000 рублей или 210 %  140 000 рублей или 140%  гарантированно при любом исходе получаем 
Потенциал: 290 000 рублей или 290 %  
Время: 5 дней 


Опционно агрессивная (экспериментальная) для тех участвовал в опросе  

Риск: открытый, стопимся при 200 рублей за опцион 30 % или (100% стоимость опциона )  
Доходность: 88 000 рублей или 88 %  по данной конструкции доходность доходила в моменте до 300 % !!! 
Потенциал :  не ограничен
Время: 5 дней 


P.S

Если при пробое наших ключевых уровней, вы зашли бы фьючерсом даже по идеальной цене 66 700 и загрузились на 10 плечо а по 70 000 продали, на что способны лудоманы вышей категории ) данное движение составило 5 % с учетом 10 го плеча вы заработали 50 % и при тех же самых открытых рисках да еще и с учетом того что существуют гэпы и стопы могут вовсе не сработать но это уже другая история. В опционах  риск строго ограниченн стоимостью опциона, его премией.  
При сравнение опционной торговли и фьчерсной можно  сделать вывод что торговля опционами более выгодна с учетом риск/доходности... 

Спасибо за внимание, просьба ставьте плюсики и комментируйте всегда открыт к диалогу.

С уважением Rinatius