SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Rinatius
Пробой на опционах ( часть 6) ИТОГ
- 15 декабря 2015, 22:38
- |
Всем привет.
Сегодня, 15 декабря 2015 года прошла экспирация по опционам на пару USD/RUB, а значит пришло время подвести итог.
2 декабря выложил пост вложи 100 000 рублей получи 300 000 рублей или 300 % за 14 дней .
ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНА .
Как конкретно это было, можно ознакомиться здесь:
(часть 1)
(часть 2)
(опрос смартлаба)
(часть 3)
(часть 4)
(часть 5)
Данным примером хотелось показать преимущество опционов перед фьючерсами, а в частности пример по закрытию рисков (кол спред) в двух вариантах консервативный и агрессивный. По соотношению риск доходность данные конструкции очень не плохо смотреться .
Конечно это может быть полезно только при определенной стадии рынка и не на весь портфель.
ИТОГО :
Опционно консервативная Риск: по данной конструкции 0 %
Доходность: 295 000 рублей или 295 %
Потенциал: 295 000 рублей или 295 %
Время:
Опционно агрессивная (моя)
Риск: тоже нулевой рискуем только частью прибыли 70 000 рублей
Доходность: 290 000 рублей или 290 %
Потенциал: 290 000 рублей или 290 %
Время:
Опционно агрессивная (экспериментальная) для тех кто участвовал в опросе
Риск: открытый, стопимся при 200 рублей за опцион 30 % или (100% стоимость опциона )
Доходность: 341 000 рублей или 341 %
Потенциал : не ограничен
Время:
P.S.
Да и вообще если честно, хотелось узнать была ли данная информация кому то полезна.
Буду продолжать обзор похожих конструкций только в случае 290 плюсов по плюсу за процент доходности, мне кажется справедливо)
Спасибо за внимание, просьба ставьте плюсики и комментируйте.
С уважением Rinatius
теги блога Rinatius
- Brent
- Call
- iPhoneApp
- rinatius
- RTS
- Si
- TOM
- бизнес
- биржа
- блог трейдера
- василий олейник
- Васильева
- видео
- война
- волатильность
- движение
- доверительное управление
- доллар
- доход
- ДУ
- инвестор
- как зарабатывать на бирже
- книга
- кризис
- курс
- курс валют
- лохотрон
- МосБиржа
- Моск Биржа ММВБ-РТС
- Московская Биржа
- МФО
- мысли
- Нефть
- новость
- опрос
- опрос онлайн
- опцион
- опционные стратегии
- опционы
- оффтоп
- паттерн
- практика торговли
- прибыль
- приватизация
- пробой
- прогноз
- продажа
- профит
- рецензия на книгу
- Россия
- РТС
- рубль
- сбербанк
- сигнал
- ставка
- Стратегии 2016
- стратегия
- стредл
- сша
- тайм-менеджмент
- Тимофей Мартынов
- трейд
- трейдер
- трейдеры
- трейдинг
- тренд
- троли
- Улюкаев
- философия богатства
- Фильм
- форекс
- фьючерс
- ЦБ
- ЦБ интервенция рубль
- чёрный лебедь
- экспирация
и если он ложный то на первом этапе утречком сразу отдаешь половину своей соточки дяде :)
такая схема называется опционный авантюризм :)
это когда купил колл рынок взлетел продал колл
а потом рынок идет назад в зону 0% и ты думаешь почему я не удержал 300% прибыли просто закрыв позу а не продавая опцион
А данным постом хотел показать что используя правильные инструменты в правильное время можно повысить коэффициент риск доходности. Риски неотъемлемая часть нашей работы, это и есть плата за доходность. Вы скажите мне с чем вы сравниваете, я тоже покритикую )))
Есть- начиная от вклада в банке заканчивая облигациями
В Вашем случае, если говорить о неизбежностях рисков, можно просто было взять и купить базовый актив а не городить городушки с опционов.
Но тогда бы не было о чем писать…
А если посмотреть в историю и совсем не далекую, я как понимаю вы тоже родом из совершенно другой страны под названием СССР
Тогда тоже многим казалось что развал не возможен
У всех разные задачи, как элемент портфеля я думал будет не плохой пример, но раз вам не понравилось ИЗВИНИТЕ, я не хотел «городить городушки » ) мне казалась будет интиресно
Про развал СССР все знали в 89 годе еще)))
при ролировании на 3 страйке ваша поза к экспирации уже будет находиться в отрицательной области а текущая намного ниже нуля