Избранное трейдера Petr S

по

Ловим откаты! В реальном времени.

Давненько не писал ничего. Погрязли в программистском шаманстве. Ну ничего, путь к мировому господству тернист. Но оно уже показалось из-за горизонта с плакатиком — ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! BIENVENIDOS! Мы Вас так ждали!

Я тут подумал, глядя на всякие разные уровни, которыми многие любят пользоваться. Весь экран в кривых, прямых, пунктирах… Короче, подумал, надо сделать для нормального гражданского человека.

Ловим откаты! В реальном времени.

Поэтому сделал так...

Ловим откаты! В реальном времени.

( Читать дальше )

трейдеры в hh #1

Привет смартлаб. Меня очень давно посещает эта идея, делать цикл обзора вакансий для трейдеров.

Не сказать бы, что я на этом собаку съел, но так, немножко понимаю. Сходу могу различить левую и настоящую вакансию. В свое время, я сделал порядка 200-300-400 откликов на hh в поисках работы трейдером, это был классный опыт. На всем известных событиях, спустя много лет, я ненароком возобновил практику мониторинга (ну а вдруг). Я думаю это будет интересно для читателей, хотя бы расширить кругозор.

Начнем со вкусного. Алго и HFT.
1. Alber Blanc. (ссылки кликабельны) Контора, которая пестрит по всему hh. Компания вывалила стандартный набор вакансий для hft. Это говорит о том, что они знают, что делают и кого ищут. Нужны как и питонисты, так и продвинутые инфраструктурные разрабы C++. Судя по требованиям, упор у них на крипту, хотя в описании компании описаны очень здравые штуки (возможно местное отделение примазывается к каким то разработкам глобального партнера), о которых мечтает любой HFT. Компания пытается вытащить на релокацию, но если прям очень тонкий спец, готовы поговорить и про РФ. 

( Читать дальше )

Перестал работать NordVPN

На провайдерах Ростелеком и Билайн, возможно и на всех остальных сегодня полностью перестал работать NordVPN.

Работают ProtonVPN, Psiphon, Browsec.
Я перешел на Psiphon. 
Перестал работать NordVPN

Так же заметил, что многие российские ресурсы — банков, госусулг, сми, росеестр, не открываются извне, т.е. через VPN. Приходится использовать сплит режим, добавляя их в исключения VPN.

Рекомендую ознакомиться со следующей статьей, которая меня лично сильно напрягла. Но возможно это от того, что я не специалист в технологиях интернета. Аргументированной критики пока на нее не видел.

Серверная Корея. Как Кремль будет закрывать интернет и почему VPN не помогут.


От Покупок или в Королевстве кривых опционных зеркал.

    • 28 января 2022, 14:12
    • |
    • _sg_
  • Еще
Оглавление.
1. Ликвидность. Решето на Графиках опционов.
2. Ненасытная Тeta и ее Папа Абаж.
3. Капризная Волатильность. Асырк из соседнего Королевства Кривых зеркал.
4. ДельтаНейтральность или Многоженство Без любимой жены.
5. Жизнь в Гареме.
6. Старание и труд все перетрут — не наш лозунг.
7. Дисклэймер.
8. С Новым годом — годом Тигра.

1. Ликвидность и как следствие ломовые спреды.
На опционах оставляет желать лучшего.

Минимизируем количество сделок с опционами.
Применяем по возможности Синтетику.
В идеале — это только открытие позиции опционами.
Дальше работаем только фьючами.
Автоматическая экспирация.

2. Минимизация влияния Теты.
Папа Теты — Абаж. Ростовщик. Очень жаден и скареден.
Глупый, Жадный, Злой и Противный. На МЕНЯ похож.
Он каждый день посылает свою дочь брать с Вас оброк.
Поэтому чем меньше заплатите за участие в Процессе (Покупка опционов),
тем лучше для Вас.
Поэтому работаем с дальними по срокам опционными сериями, где меньше Теты.

( Читать дальше )

"У нас это невозможно". Пример выживания после экономического кризиса в Аргентине. Полезные советы. Читать необязательно.

    • 02 декабря 2021, 23:24
    • |
    • master1
      Smart-lab премиум
  • Еще
Зарождение и последствия экономического кризиса на примере Аргентины. Пример выживания.

Добавьте в Избранное.

Герой рассказа делится опытом пережитого кризиса в Аргентине 2001-2002 годов.

«Кульминацией кризиса стали беспорядки декабря 2001 года, в ходе которых страну захлестнула волна мародерств. Тогда же Аргентина объявила о крупнейшем в истории дефолте (132 миллиарда долларов).Одной из причин кризиса называют монетаристские реформы Доминго Кавальо (англ.), в ходе которых была приватизирована госсобственность и введена привязка национальной валюты к доллару США» (Википедия)
ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5_%D0%B2_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B5_2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0



ГОРОД ИЛИ ПРИГОРОД?

Кто-то однажды спросил меня, как жилось в пригороде. Было ли им легче, чем горожанам. Как всегда нет простых ответов. Хотелось бы сказать пригород — хорошо, город — плохо, но я не могу, потому что, если я должен быть абсолютно честным, то есть некоторые вопросы, которые необходимо проанализировать, особенно то, что касается безопасности. Естественно те, кто живут в пригороде, имеют земли, и скот и были лучше подготовлены. Нет необходимости иметь несколько акров засаженных культурами. Несколько фруктовых деревьев, несколько кур, коров и кроликов, и небольшого сада было достаточно для «легкой» жизни по сравнению с теми, кто остался в городах. Цыплята, яйца и кролики обеспечат белками, корова или две — молоко и сыр, овощи и фрукты обеспечат растительную диету, а некоторые яйца или кроликов, можно было обменять на муку для теста, чтобы сделать хлеб и макароны, или сахар и соль.

( Читать дальше )

«Крипта» для осторожных: промежуточные итоги первых 3-х месяцев

В продолжении начатого эксперимента по вложению в стейблкоины, а именно попытки на них заработать, публикую отчёт по истечению первых трёх месяцев. Подробное описание эксперимента доступно здесь.

В разрезе отдельных историй:

1) Пул ликвидности Binance Liquid Swap USDT-DAI

За прошедшее время было начислено 0,03700098 токена BNB, который был продан за 14,75 USDT. Кроме того было начислено 0,25 USDT и 0,41 DAI. За счёт работы пула наша доля также выросла в переоценке на 1,39 USD.
Итог в пуле 0,25+0,41+14,75+1,39=16,8 USD (здесь и далее я буду использовать USD как аналог стоимости 1 стейблкоина и 1 доллара)

«Крипта» для осторожных: промежуточные итоги первых 3-х месяцев



( Читать дальше )

сравнение yahooparser и yfinance для получения текущей цены в python

 


В предыдущей статье я написал способ где я создал класс, который будет обрабатывать мои запросы для обновления текущего значения некоторых параметров тикера для того, чтобы обрабатывать их в скрипте. 

С виду могло показаться что решение громоздкое, но это фундаментальное решение, подключаемый модуль в другие скрипты.
Я его просто подключаю и его работа меня уже не касается. 
Я могу сосредоточиться на других задачах в моменте времени и выполнять их не парясь о том что откуда и как получается. 

Я заморочился вопросом о том как мне получить цену текущего момента по ЦБ и использовать её в python скрипте. 
Мой первый способ я описал ТУТ   с этого всё и поехало. 

В комментах к предыдущему посту мне предложили, а не проще ли было использовать github.com/ranaroussi/yfinance ? 

Признаюсь, что о ней я не знал, или знал что она есть, но просто до неё я еще не дошел и решил попробовать самостоятельно изучить вопрос как работает процесс получения данных и его разновидности. 

( Читать дальше )

Опционная стратегия. 50% годовых и без стрессов )

    • 29 июля 2021, 20:16
    • |
    • kongo
  • Еще
4 года как стратегия показывает положительный результат переступая через падения рынков, панику, взлеты ГО и прочие сурпризы рынка. Если быть точнее, от 32 до 82% в год к депозитам она приносила. Есть счет с прибылью 593% за 4 года. Думаю, заявленные в оглавлении 50% — цифра заниженная. А если учесть эксперименты и изменения с целью отшлифовать систему учитывая подводные камни — очень даже заниженная. Просадки больше 11% еще не видел. Уже давно с нетерпением жду новых сюрпризов от рынка, и уже сложилось впечатление что таких больше нет. От скуки, решил учинить мониторинг результатов торговли. Для демонстрации взял самый маленький счет одного из моих инвесторов. Счет на срочном в БКС брокер. С января этого года я начал ежедневно делать скрины таблицы с клиентским счетом, чтобы продемонстрировать свою торговлю. Но только сейчас, наконец-то, решился сделать это на смартлабе. Думаю именно здесь я смогу услышать мнение профессионалов, которые заставят подумать о чем-то, с чем я еще не столкнулся. Знаю, что сейчас многих расстрою, поскольку детально систему представлять сейчас не буду. Ключевое слово — =сейчас=. Позже, конечно же представлю, но не всем. Причины объясню так же позже. Некоторые методы заложенные в стратегии конечно же буду освещать. Надеюсь что в контексте блога будет достаточно полезного. Особенно для тех, кто считают себя уже профессионалами ). Я считал себя таковым лет 10 назад. Да… опыта хватает. Как все нормальные, начинал с =кухни=. Участвовал в конкурсах, вел пам-счета (извините:)), был консультантом от брокера, продавал среднесрочные прогнозы (в альпари как-то подсчитали 82% положительных прогнозов за 2 года). Не буду перечислять все во что я влазил )). Как не странно, во всем этом сейчас я вижу пользу. От этого блога не жду каких-то заработков или известности. Но если заинтересую инвесторов, буду рад, не помешают  (меньше миллиона в рублях даже разговора не заводите. И никаких форексов!). А в общем, просто проявляю интерес к смартлабу как к клубу. Любое мнение мне важно. Спасибо!

Правда о техническом анализе, индикаторах и тех аналитиках

Ниже хочу показать пример одного графика, который мне попался в твиттере. На нем человек пытается нам показать, что определенная комбинация из индикаторов дает на золоте четкий сигнал вверх. В качестве доказательства приводится небольшая история, где показана отработка данной комбинации зелеными кружочками. 2 из 2!!! Вот это отработка — надо брать.

Но если взглянуть на этот график, то можно найти еще 1.75 примера (один не до конца совпадает), где эта же комбинация привела лишь к небольшому отскоку цен, вместо большого разворота. Эти моменты я пометил красными кружками. 
Правда о техническом анализе, индикаторах и тех аналитиках


Теперь же хочу расширить ваш кругозор на эту проблему, и рассказать, почему любые “хитрые” и “авторские” комбинации индикаторов — не работают в длинную. Существуют инвестиционные стратегии, задачей которых является постоянный перебор комбинаций всевозможных индикаторов. Делается это, очевидно, не в ручную, а алгоритмами и нейросетками. На дистанции все эти комбинации дают 50\50, но на определенных промежутках времени, комбинация может работать. Главная сложность этого процесса — вовремя понять, когда комбинация перестает работать и стратегию, основанную на ней, нужно выключать. 



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн