TREND. ALEX WANG. ИССЛЕДОВАНИЯ #1. Трендовость различных рынков. ZigZag Channel

Мы здесь: Глава 9: Исследования. Трендовость на Крипте и Московской бирже
И: 9.1. Робот ZigZag Channel

В данной главе будут представлены результаты сравнительных тестов в оптимизаторе одних и тех же стратегий, с одними и теми же настройками, на разных рынках: Криптовалютном и Московской бирже.

Только переоптимизация. Никаких Walk-Forwards и Кросс-тестов. Только поиск лучших настроек брут-форсом.

Смысл данного исследования в том, чтобы ответить на вопрос:

А КАКОЙ МАКСИМАЛЬНО ПОДОГНАННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ НА ДАННОМ РЫНКЕ? ГДЕ ТРЕНД РАБОТАЕТ ЛУЧШЕ?

Для тестирования возьмём с MOEX и BINANCE по нескольку инструментов. Одни из самых трендовых.

MOEX:

1)     Si, фьючерсный контракт на доллар/рубль.

2)     Br, фьючерсный контракт на нефть марки Brent.

BINANCE:

1)     BNBUSDT. BNB – монета экосистемы Binance.

2)     ETHUSDT. ETH – монета экосистемы блок-чейна с одноимённым названием.

Выбирать буду самые лучшие результаты. На обоих рынках.

Таймфрейм 15 минут.

Мы проведём вместе тесты 10 роботов и в итоге составим таблицу с прибыльностью на MOEX и Binance. Чтобы наглядно посмотреть на разницу.



8.1. Робот ZigZag Channel




                       Рис. 67. Робот на основе ZigZag Channel

Суть стратегии

1. Берём ZigZag, с величиной отката для формирования нового пика волны — нормированной по волатильности.
2. Бросаем линии тренда на пики волн.
3. По пробою линий тренда – входим в Лонг и Шорт
4. Выход по трейлинг стопу / скользящей средней

Для понимания дополнительного как это работает, вот два входа которые были по пробою линии тренда. После формирования нового пика сверху он исчез:

Рис. 68. ZigZag – перестраивающийся индикатор

Результаты оптимизации на MOEX

Рис. 69. Результаты оптимизации ZigZag Channel на Московской бирже

Лучший результат:

Рис. 70. Лучший результат оптимизации ZigZag Channel на Московской бирже

Результаты оптимизации на Крипте

Рис. 71. Результаты оптимизации ZigZag Channel на Binance

Лучший результат:

Рис. 72. Лучший результат оптимизации ZigZag Channel на Binance

Итого

MOEX Si: + 0.26 %

MOEX BR: + 0.6%

Binance BNB: + 0.82 %

Binance ETH: + 3.62 %

Продолжение следует…

Оглавление здесь: smart-lab.ru/blog/862087.php

P.S.

Напоминаю, что для того чтобы писать комментарии у меня под постами, нужно добавиться ко мне в друзья. Давайте учиться жить дружно. 

P.S.2.

Хотите в алготрейдинг? Читайте мой блог. Сэкономите себе кучу времени. Вот его оглавление: smart-lab.ru/blog/853677.php 

P.S.3. 

Наш чатик для алготрейдеров: https://t.me/o_s_a_chat 

Наш бесплатный терминал для алготрейдеров: https://github.com/AlexWan/OsEngine