Всех приветствую! 

Подошел очередной месяц к завершению и очередные деньги были отравлены на брокерский счет. Рынок восстановил позиции после падения в мае-июне. Хочется больше драйверов для роста нашего ФР, но пока их нет. Дивиденды выплачены.

Что у меня?

1) Прошло почти 11 месяцев как я начал инвестировать в ФР. 6 сентября будет год.

2) За это время я проинвестировал 6,700,000 рублей, таким образом, за 1,5 прошедших месяца мне удалось направить 247,000 рублей на счет.

3) Сам счет сегодня ровняется 6,730,000 рублей увеличившись за 1,5 месяца более чем на 1 млн рублей благодаря росту рынку. Я в нуле. Рынок минус 5% за это время. 

4) ОПД (см мой профиль что это значит) сегодня составляет 89,000 рублей, что на 10 тыс больше чем 1,5 месяца назад, т.е. мой пассивный доход от возможных будущих дивидендов составляет 89,000 рублей в месяц. Цель на этот год прежняя — довести его до

( Читать дальше )

Сот отчет  за 27 июня. Вот эта неделя:


Я фанат Фондов. Открываю монитор в шарфике с надписью Goldman Sachs, и бело-голубой шапочке. (Шутка)

 Можно считать что фонды успешно покрыли свою чудовищную лонговую  позу всего за 4 месяца! Суммарно по брент+лайт продали более 500тысяч контрактов. ($25млрд.)
Попутно  еще и  сквизанули хомячков, подогнав минимум цены  к дню экспирации июльского контракта.


( Читать дальше )

Работаем с площадью. Алгоритм на WelathLab

Когда на графике куча скользяшек, складывается впечатление, что система держится на соплях и долго не протянет. Поэтому давно начал думать о каких-то универсальных индикаторах, которые бы измеряли сразу много параметров рынка.

Первое, что пришло в голову – это использовать площади на графике. Изначально идея была такой:

1. Строим кривую по хаям и по лоям
2. С помощью интерполяции находим промежуточные значения нашей кривой для большей точности.
3. Аппроксимировать получившуюся кривую.
4. Взять интеграл от получившейся в третьем шаге функции.

По задумке получившееся значение должно было отражать глубину рынка, то есть насколько сильно ходит рынок от локального хая/лоя до хая/лоя внутри дня. Если же мы добавим сюда время (за сколько рынок сходил), то получим индикатор флэта (маленькое значение + большой временной промежуток).  По ходу построения индикатора возникали мысли о том, что всё это можно реализовать гораздо проще, и действительно – можно.

( Читать дальше )

Приветствую, уважаемые читатели сегодня хочу поделиться очередным интересным Паттерном.
Напоминаю, что все началось с этого поста :) Книга, которая изменит вашу торговлю!

Идея паттерна довольно проста  и довольно эмоциональна.  Для установления сигнала о покупке  я подыскиваю день, когда закрытие ниже минимума предыдущего дня. Подобные «голые» (не защищенные от неблагоприятного движения цен закрытия) дни, выглядят на графике очень медвежьими и, чаще всего, продлевают падение рынка. Но «чаще всего» не означает «всегда», и когда данное условие изменяется на следующий же день, выходя на значение выше, чем максимум закрытия дня, мы, зачастую, получаем хороший растущий рынок.

Сигнал на продажу создается с точностью до наоборот; рынок близок к превышению предыдущей отметке максимума, а уже на следующий день продажи падают ниже минимума закрытого дня.

Эта модель часто описывается в книгах.

( Читать дальше )

Это заключительная статья по автоматическому поиску пар для «Парного трейдинга» с помощью Python. Способ самый быстрый и самый эффективный. Хотя эффективность достигается уже благодаря анализу полученного набора пар.

( Читать дальше )

Стратегия парного трейдинга очень популярна на рынке. Она основана на чистой статистике, что делает ее привлекательной для алгоритмической торговли. Общий смысл сводится к нескольким шагам: найти пару, проверить ее поведение, определить границы входа в позицию и направление (лонг/шорт).

Пары ищут с помощью корреляции, но корреляция в чистом виде может сослужить плохую службу. Спред пар должен быть стационарным и обладать коинтегрированностью. Весь представленный код на Python.

В статье рассмотрены:

• Введение в корреляцию/коинтеграцию на простом примере.
• Корреляция без коинтеграции.
• Коинтеграция без корреляции. 

( Читать дальше )

Есть господин Гусев В., который в каждом своем видео утверждает, что ЭТОГО НЕ СУЩЕСТВУЕТ :



Прям стоит на своем, что нет Каналов, нет Поддержек...

Их, которые на картинке… так вот — ИХ НЕТ ))))



( Читать дальше )

0 много думал выкладывать итоги или нет… типа счет отожрался до 30ти мио с копейками… однако начинал с 1го мио… 10 лет назад… а спекулировать начал в 2010 с 60к руб стоп был 1000руб… и вот дошел до овер 30ти мио… вообщем мысль в том, что делая стабильно 20-30 % в год без больших просадок… придете к успеху, а деньги вас сами найдут...

 

1 На 2016 планировал напилить в районе 3.5-6мио чистыми. В реальности,  видел +6мио в прыжке в конце ноября… но откатило до +4ех с копейками… дальше будет нытье + нудятина и можно не читать… резалт очень средний… торговля не шла из-за техпроблем… где-то к августу  начал торговать всерьез… если учесть, что -1.7 мио это инфляция… и еще отнять НДФЛ -500к… то 4-1.7-0.5=1.8мио чистыми… (при чем расходы на торговлю составили более 1мио комиссов… и проскальзывания сожрали столько же примерно лям)… имхо просто чудом увидел профит… ах да… забыл… 1мио я поднял на облигациях… т.е от активных спекуляций я поимел 1.8мио-1=0.8мио чистыми заплатив за это рынку 1мио комиссов и 1мио проскальзываний… ну вообщем инфляцию отбил и то позитиф… но на самом деле т.к часть кэша у мя валюта то у меня в ней гдето -700к бумажного убытка который занижает резалт… (для тех  кто не знал… в айти валюту можно использовать под ГО )

( Читать дальше )

Уговорили меня продать моего робота.
Того самого что идет на трансляции с июня прошло года — трансляция. Которую вы могли наблюдать почти в реальном времени. Полтора года не собирался, но так совпало что на фонде появилась более перспективная идея, поэтому эту систему я продам. Я продолжу сам ей пользоваться в своей торговле, но видоизменю.

Писал о данной системе я тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, 

О данном алгоритме:
1. Дата создания первой вариации – конец 2014, начало первой эксплуатации 01.2015, начало трансляции которая идет по сегодняшний день – 06.2015. Перевод под версию программы 2.0 – 05.2016.

( Читать дальше )

В нашем сегодняшнем посте мы расскажем о том где можно бесплатно или за относительно небольшие деньги скачать исторические данные по американскому рынку, а также об универсальном способе скачивать, сохранять, анализировать и использовать в собственных алгоритмах любые типы рыночных данных. 
Прежде всего давайте коснемся основных источников маркет-даты по американским ценным бумагам с кратким их описанием. В целом можно выделить три типа источников:
1. Источники исторических данных, например биржи, которые поставляют историю торгов на собственной площадке (конечно оставляем за гранью прямые подключения которые относятся к типу 2).
2. Источники рыночных данных, например брокерские терминалы, через который конечно можно загрузить в том числе и определенную историю, но основной интерес представляет то, что происходит прямо сейчас.
3. Универсальные источники, которые объединяют в себе тип 1 и тип 2, и как правило представлены специализированными сервисами.


( Читать дальше )