Госдума приняла закон о самозапрете на кредиты

Закон вступит в силу только через год — 01.03.25. Важное:

● Установить запрет можно будет через Госуслуги с 01.03.25 или через МФЦ — не позднее 01.09.25.
● Можно будет выбрать разные условия запрета:
— банк или МФО
— для оформления онлайн или офлайн.
● В любой момент можно будет отменить самозапрет (снимется на следующий день) и вернуть обратно (также заработает на следующий день). Это делается только через Госуслуги или МФЦ.
● Если запрет стоит, то кредитор должен не допустить выдачу кредита. Если же он будет выдан, то не сможет потребовать от заёмщика исполнения обязательств по его погашению.


Почему это важно?
Чтобы у мошенников не было возможности с помощью украденных персональных данных или потерянного паспорта оформить займы или же обманным путём заставить человека взять кредит.

Озвучено не явно
Речь идёт только о потребительских кредитах и кредитных картах.
Исключение для самозапрета — автокредиты с залогом и ипотечные кредиты, а также образовательные кредиты, предоставленные в рамках государственной поддержки.

( Читать дальше )

Во вторник буду вести вебинар по алготрейдингу на площадке АЛОРа. Приглашаю приобщиться. После полугодовалого перерыва возвращаемся в видеоформат.

Вебинар для начинающих, прямо для инвесторов даже скорее.

О чём:

1. Как роботы видят наш мир?
2. Почему нужны специализированные терминалы для алготрейдинга?
3. На каких торговых идеях нужно сконцентрироваться в первый год торговли роботами? А какие нужно сразу отмести.
4. А также: 

• А) Как начать зарабатывать 1000% в неделю без вложений.
• Б) Какой цвет ламборгини предпочтительнее для преуспевающего торговца роботами?
• В) Как поставить БЛОК на новые отношения с женщинами, если она у тебя третья за день?
  

( Читать дальше )

Неформальный силлогизм Уолл Стрит (или Воздвиженка Стрит, разницы нет) гласит: «где консенсус — там безопасно, где неортодоксальное — там риск».

Лично я считаю немного иначе: там где консенсус, там риск, а неортодоксальные истории как раз могут дать неординарный профит.

Если бумага в моём портфеле стала консенсусом, то вряд ли там будет апсайд существенно лучше рынка

 

     Книга «Грокаем алгоритмы» — это отличное введение в мир алгоритмов на простом и понятном языке. Автор книги, Адитья Бхаргава, представляет сложные концепции алгоритмов и структур данных в доступной форме, что делает их более понятными для начинающих.

     Книга состоит из нескольких глав, каждая из которых посвящена определенному алгоритму или структуре данных: от сортировки и поиска до графов и алгоритмов оптимизации. Каждая глава начинается с простого объяснения базовых понятий, после чего автор предлагает различные примеры и упражнения для закрепления материала.

     Правда примеры реализации алгоритмов сделаны на языке Python. Но всё это достаточно легко реализуется и в других языках программирования, например С# и С++. Для разработчиков на других языках понять суть алгоритмов не составить труда.

     Эта книга отлично подходит как для студентов, изучающих компьютерные науки, так и для профессионалов в области информационных технологий, которые хотят улучшить свои навыки программирования. Автор не только объясняет основные концепции алгоритмов, но и демонстрирует их применение на практике, что делает книгу особенно ценной.

( Читать дальше )

Сегодня мы рассмотрим индикатор Momentum. Узнаем историю создания индикатора и то, как он рассчитывается.

Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.

Оглавление

1.      История создания индикатора.

2.      Как проводятся расчеты индикатора Momentum.

3.      Какие сигналы может подавать индикатор.

4.      Роботы для OsEngine на индикаторе Momentum.

4.1.   Стратегия системы Тома Демарка.

4.2.   Стратегия на пробой индикатора Momentum.

4.3.   Стратегия основанная на дивергенции индикатора Momentum.

5.      Итоговая таблица результатов.

 

1. История создания индикатора Momentum.

Индикатор Momentum был создан в 1970-х годах американским математиком и аналитиком. Основная идея индикатора Momentum состоит в том, что изменение цены на рынке происходит с разной скоростью в зависимости от силы рынка. Если в моменте цена движется быстрее предыдущих движений, то рынок обладает большей инерцией. И наоборот, если цена движется медленнее, то инерция рынка меньше.

( Читать дальше )

Сегодня мы рассмотрим индикатор MACD. Узнаем историю создания индикатора и то, как он рассчитывается.

Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.

Оглавление

1.      История создания индикатора.

2.      Как проводятся расчеты индикатора MACD.

3.      Какие сигналы может подавать индикатор.

4.      Роботы для OsEngine на индикаторе MACD.

4.1.   Стратегия основанная на дивергенции индикатора MACD.

4.2.   Стратегия с индикатором MACD, Ema и Rsi.

4.3.   Стратегия основанная на индикаторах ADX и MACD.

4.4.   Стратегия с MACD и четыре индикатора Ema.

4.5.   Стратегия с MACD и индикатор Ema.

5.      Итоговая таблица результатов.

 

1. История создания индикатора MACD.

Индикатор MACD был разработан Геральдом Аппелем в 1979 году. Аппель решил создать индикатор, который бы отражал ситуацию на рынке быстрее, чем тогда популярные индикаторы, такие как скользящие средние. Он начал экспериментировать с различными комбинациями скользящих средних и определил, что пересечение двух скользящих средних с разными периодами может сигнализировать об изменении тренда.

( Читать дальше )

Как известно ориентир для доходности по портфелю акций – это доходность индекса IMOEX в базовом варианте, а также его версия полной доходности с учетом полученных и реинвестированных дивидендов «брутто», т.е. без налогообложения (MCFTR) или «нетто» — с учетом налогообложения по налоговым ставкам для российских организаций (MCFTRR). Считается, что портфель, который превысил доходность индекса полной доходности сработал эффективно, не превысил – не эффективно, но в обоих случаях результат оценивается с учетом риска по портфелю.

Вывод о том, какую доходность по портфелю получил инвестор — низкую, среднюю или высокую — будет определяться относительно доходности рынка, которая варьируется от года к году: если рынок вырос на 15% за год, то высокой доходностью будет считаться доходность по портфелю 25% и более, а, если рынок вырос на 100%, то 25% по портфелю — это уже слабый результат.

Посмотрим какую среднюю доходность можно было получить на российском фондовом рынке с учетом дивидендов за период с 2003 года по 2024 на примере индекса полной доходности MCFTR.

( Читать дальше )

  

Добрый день, друзья!

Завершился 2023 год и наша исследовательская группа обновила параметры для оценки стоимости собственного капитала (модель CAPM), средневзвешенной стоимости капитала (модель WACC), а также ставок дисконтирования на базе российских финансовых активов и отечественных источников информации.

Импортозамещение в этой сфере требуется потому, что облигации недружественных государств больше не являются для российских инвесторов безрисковым активом. Поэтому использование известных таблиц Дамодарана в целях построения финансовых моделей для российского рынка становится бессмысленным.

Прошлогоднее исследование и методику расчётов см. здесь: https://smart-lab.ru/blog/911710.php.

__________

Напомним, что стоимость собственного капитала определяется по следующей модели:

где    R_e– ожидаемая доходность (стоимость) собственного капитала, %;
         R_f – ожидаемая доходность безрискового актива, %;
         β – коэффициент, характеризующий меру рыночного риска актива;

( Читать дальше )

На самом деле, вы могли её видеть, ведь ей уже 4 года. Но я выпустил очередную обнову, и теперь вот хочу написать интересный текст.

В этом посте я расскажу, как я придумал себе инвестиционную стратегию, которая очень эффективно работает вот уже шестой год. Я также попытаюсь разобраться, с чем связан «феномен таблички»: почему сделанный на коленке инструмент вдруг начали использовать тысячи человек, а я (как автор) вдруг стал популярным в узких кругах. Начнём по порядку...

Суть моей стратегии

На дворе было лето 2018 года. Я всерьез задумался над вопросом: что делать с деньгами, которые лежат на вкладе под довольно скромные проценты? Это сейчас вклады под 15-16% норма, а тогда ключевая ставка была низкой, и вклады у меня были под 6-7% годовых. Валюта тоже была, но положить её под адекватный процент — задача и тогда была не из простых (а сейчас и подавно).

Ретроспективно (заглядывая в будущее, т.е. в сегодняшний день) можно было советовать к покупке однушки у метро, но а) я не настолько богат; и б) тогда это было не так очевидно. В любом случае, несмотря на обрушение российского рынка ценных бумаг в 2022, сейчас с доходностью всё в порядке. Но пост не об этом.

( Читать дальше )

Американский аэрокосмический инженер Гэри Фландро в 1964 году обнаружил любопытную вещь — орбиты планет в Солнечной системе расположены таким образом, что каждые 175 лет Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун сближаются друг с другом.

Он рассчитал траектории и время и понял, что следующее такое сближение случится в конце 1970-х годов — чтобы не упустить такую возможность, он самостоятельно разработал планетарную программу «Grand Tour», которая позволила бы зонду пролететь мимо всех четырех планет.


Гэри Фландро придумал использовать планеты с их гравитацией как рогатки — благодаря этому космическому аппарату требовалось намного меньше энергии, чтобы достичь конечной точки.

В конце концов НАСА создала программу «Вояджер», в рамках которой ученые рассмотрели 10 тысяч возможных траекторий и остановились на двух из них — и в 1977 два космических зонда отправились покорять космос. Для этой программы характерны две вещи:

• Решения, которые были приняты более четырех десятилетий назад, продолжают оказывать влияние и сегодня — так аппарат «Вояджер-1» в является самым удаленным искусственным объектом, и каждую секунду он отдается от нас на 16 километров.

( Читать дальше )