Избранное трейдера Pavel Yen

по

Трейдинг стал скучен, есть решение! :-)

1. Знакомство с трейдингом доставляет жуткий азарт.

2. Жуткий азарт переходит в рутину поиска граалей.

3. Происходит осознание, что приходится повторять одни и теже действия.

4. Зато весело, есть время которого ранее не было, делаются какие-то дела.

5. Происходит осознание, что эти дела нафиг не нужны и остается только трейдинг. Становиться скучно.

int start()
  {
   int handle=FileOpen(«eurusd.xls»,FILE_CSV|FILE_READ|FILE_WRITE,'\t');
   if (handle>0)
   {
    FileSeek(handle, 0, SEEK_END);
    FileWrite(handle,Open[0],High[0],Low[0],Close[0],TimeToStr(Time[0],TIME_SECONDS));
    FileClose(handle);
   }
   else
    Print(«Ошибка»);
   return(0);
  }
-----------
Этот скрипт делает файл вида:

( Читать дальше )

​Персистентность. К вопросу о больших и малых таймфреймах

Пытаясь анализировать тренды на больших и малых теймфреймах, я изучил несколько публичных статей в интернете. В некоторых из них утверждалось что торговля на малых таймфреймах (к примеру минутный график) ничем не отличается от торговли больших таймфреймах (на дневных графиках), в других же говорилось что на малых таймфремах больше хаоса. Основываясь на этих высказываниях я решил провести своё исследование.
 
В основу исследования легла статья человека под именем yurikon «История создания одного HFT-робота» (http://robostroy.ru/community/article.aspx?id=254) и приведённый им постулат:
Известно, что на рынках присутствует следующая закономерность – чем выше таймфрем, тем выше персистентность («трендовость») последовательности цен, то есть за ростом цены, скорее всего, будет следовать рост, за  падением – падение цены. Верно и обратно, на более мелких разрешениях графиков будет преобладать антиперсистентность изменения цен – подъем и спад будут чередоваться.


( Читать дальше )

Работа: Нужен временный директор в Управляющую финансовую компанию...

Под разовый проект в Москве ищется адекватный директор в Управляющую компанию (муж/жен от 23 до 45 лет, регистрация в Московском регионе, не более 2-3 фирм как участник или директор, предпочтительнее вообще без директорства).

Смена по 14 форме на Вас, открытие счета, подписание нескольких законных публичных сделок.

Полное юридическое сопровождение адвокатским партнерством. Без кредитов долгов и налоговых схем...

Срок 4-6 мес, возможно больше.Различные варианты оплаты в зависимости от степени непосредственного участия в проекте.
Кому интересно в личку..

Реальная компания, реальный актив, все через арбитражный суд проходит и ССП г. Москвы, исполнительные листы, реестр требования кредиторов и т.п., никаких однодневок и т.п.

Срочно… З
автра надо уже подаваться на смену...

Тимофей, сорри за офттоп, срочняк вообще вилы… :)

Провал рубля связан с пиком долговых платежей. В декабре ждем рецидивов

Курс единицы бивалютной корзины показал уже второй виток сильного роста в текущем году. В сентябре новые пики уже превысили кризисные весенние максимумы. Как бы ни хотелось связать последнее ослабление рубля с новостями по АФК Система, но приходится отметить, что курс рубля после получения известия о предъявлении обвинений главе АФК Система даже немного укрепился.

Провал рубля связан с пиком долговых платежей. В декабре ждем рецидивов 
Объяснение падению рубля нужно искать в системных факторах. Первое, что приходит на ум, это ужесточающийся режим санкций и снижающиеся цены на нефть. Несомненно, эти факторы тоже дали свой вклад в ослабление национальной валюты. Однако полезно посмотреть на динамику рубля под углом зрения графика платежей по внешнему долгу. Согласно данным Банка России помесячный график платежей по долгам выглядит следующим образом.
Провал рубля связан с пиком долговых платежей. В декабре ждем рецидивов 


( Читать дальше )

Кому не лень сделайте бэктест

Короче суть. если на минутке 3 свечи вверх открываем позу по рынку с тейком на размер предыдущей свечи( тело), стоп-лоу предыдущей свечи(хвост), тоже самое если   Свечи вниз. Ждем опять 3 свечи и повторяем операцию Если она подходит под условие. инструмент фьюч на сбербанк. сделал бы сам но нет знаний и времени, пытался сделать в тс лаб но временя не дает все реализовать

Фьючерс на евробонд РФ30 - 60% годовых в валюте с порогом входа 1500 руб

Вчера на Московской Бирже запустился новый инструмент, фьючерс на евробонд Russia30. Это первый в России инструмент, открывающий широкий доступ физикам на рынок валютных инструментов (не считая ДУ и банковских вкладов).
 Его плюсы: 
  • 60% годовых в $, если рынок в боковике
  • порог входа очень низкий — 1500 руб. (ГО за 1 фьючерс)
  • ликвидность (2 ММ уже стоят в стакане)
  • аналог CDS на Россию
Фьючерс на евробонд РФ30 - 60% годовых в валюте с порогом входа 1500 руб
Суть инструмента: купить фьючерс = купить евробонд на заемные деньги.  Т.к. по евробонду   периодически капают купоны, то в цене фьючерсе уже заложена разница между доходностью евробонда  и ставкой фондирования РЕПО.

Т.е. от покупки фьючерса получаем
 ДОХОДНОСТЬ БОНДА-СТАВКА РЕПО = КЕРРИ, даже если на рынке ничего не происходит.

Но есть один нюанс!)) Евробонд торгуется в долларах, а значит и доходность и РЕПО там долларовые. Сейчас доходность евробонда Russia30 около 5%, а долларовое РЕПО меньше 2%, т.е. при покупки фьючерса на такой евробонд получаем около 3% от номинала. А с учетом ГО в 5% получаем 20 плечо, т.е. 60% годовых. И это в долларах! 


Кому стало интересно, полный тикер – RF30, в квике – R3Z4.
Все подробности, калькулятор для расчета справедливой цены, стратегий и т.д. с описанием можно найти по адресу: http://moex.com/ru/rf30.

О сделках «валютный своп» по продаже долларов США за рубли с их последующей покупкой

О сделках «валютный своп» по продаже долларов США за рубли с их последующей покупкой

 
Банк России принял решение о проведении операций «валютный своп» длительностью 1 день по продаже долларов США за рубли с их последующей покупкой.
Данные операции направлены на расширение возможностей кредитных организаций по управлению собственной краткосрочной валютной ликвидностью и будут осуществляться по фиксированным процентным ставкам.
Биржевые сделки «валютный своп» по предоставлению долларов США длительностью 1 день будут осуществляться Банком России со сроками расчетов «сегодня/завтра» (Today/Tomorrow) и «завтра/послезавтра» (Tomorrow/Spot). Для совершения этих сделок будут использованы имеющиеся инструменты Московской Биржи.
Банк России с 17 сентября 2014 года устанавливает следующие параметры проведения биржевых сделок «валютный своп» по продаже долларов США за рубли с их последующей покупкой:

( Читать дальше )

Возвращение в коллективные инвестиции.


«Оценивая людей, старайтесь найти три основных качества: интеллект, энергичность, и, конечно же, честность. Если не будет последнего, то первые два окажутся губительными для Вас».
(Уоррен Эдвард Баффетт)

Возвращение в коллективные инвестиции.

Через 5 лет я возвращаюсь в ПИФы акций…

В августе 2009 года я погасил последние свои паи в фонде «Уралсиб – Фонд Первый», тогда, как два года параллельно инвестировал в акции уже и сам.

В ПИФы начал вкладывать в декабре 2005 года. Результаты инвестирования в ПИФы по итогу были положительными, даже «альфу» Уралсиб сделал за этот отрезок (заработал на росте 2006 года, и кризис 2008 года в ПИФах закрыл в ноль уже в августе 2009), но мои личные инвестиции в акции были значительно лучше – этим и было продиктовано решение погасить паи.

( Читать дальше )

Математик просчитал рублевую катастрофу

Копирую с сайта «Утро.ру».


Российский математик Павел Курочкин придерживается Астролометрической теории рынков, согласно которой «рыночные цены и индексы можно прогнозировать с математической точностью, используя одни лишь данные эфемерид объектов Солнечной системы (планеты, планетоиды и астероиды), а также некоторых других фиктивных точек и планет (лунные узлы, апогеи и перигеи орбит вышеуказанных объектов)».
 
Свой доклад о судьбе рубля он представил на научной конференции РАН «Математические методы распознавания образов», проходящей один раз в два года по программе научных конференций Академии.
До этого Курочкин уже успел отличиться верными финансовыми астрологическими прогнозами. Так, в начале 2008 года математик опубликовал в СМИ прогноз, который заблаговременно предсказал общую динамику развития кризиса на рынке РТС. «С тех пор и по сей день Теория успешно развивается», — утверждает финансовый астропрогнозист.
На ближайшее время Курочкин предсказывает, в частности, отток средств из нефтяных рынков, а значит, «мировая цена на нефть будет испытывать постоянное давление к ее понижению», «этот процесс, в свою очередь, способен значительно подорвать стоимость российской национальной валюты».


( Читать дальше )

«MarketDelta® и Footprint® - Шаг за Шагом. Освой самостоятельно» от crambe12books

Здравствуйте, коллеги трейдеры.
-
Предлагаю ознакомиться с моей новой переводной работой, посвященной теме объемной торговли, и конкретно ее отдельному разделу — кластерному анализу.
-
Изучение кластерного анализа будет вполне закономерным после детального освоения метода

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн