Если вы используете стратегии в трейдингвью, например чтобы быстро накидать прототип идеи из какого нибудь источника и посмотреть её, то у вас наверняка также появлялся вопрос поиска приемлемых параметров и проверка как они влияют на стратегию. Делать это вручную крайне трудозатратно. Простейшая стратегия двух скользящих средних может давать 400 и более вариантов параметров. А любое увеличение кол-ва параметров и диапазона их значений приводит к необходимости перебора значений растущих в геометрической прогрессии. Например стратегия из 5 параметров по 15 значений дает 15 ^ 5 = 759 375 вариантов. Подобрать их руками, когда один вариант вычисляется пару секунд не реально.

А можно ли автоматизировать этот процесс? Ниже описание решения через расширение для браузера на основе Chrome.

В прошлый раз я публиковал статью, в которой говорил об ассистенте для

Deep-медицина. Как искусственный интеллект может вернуть здравоохранению человечность. Эрик Тополь

Это часть 1 из двух частей главы, посвященной империи США и ее пути по архетипическому большому циклу доминирующих держав. Она охватывает период до Второй мировой войны. Во второй части мы рассмотрим период от начала нового мирового порядка до настоящего момента. Она выйдет во вторник, 21 июля.

Напомню, что я провел это исследование, чтобы понять, как мы оказались там, где оказались, и как справиться с ситуацией, с которой мы столкнулись, но я не великий историк. Я просто человек, которому не терпится понять, как все это работает, и сделать ставку на то, что произойдет. У меня есть доступ к отличным помощникам, потрясающим данным, невероятно информированным экспертам, множеству глубоких письменных исследований и моему собственному опыту. Я использую все это, чтобы попытаться понять, что является правдой и что с этим делать. Я не идеолог. Я механистичен. Я смотрю на реальность как на вечный двигатель с причинно-следственными связями, движущими события во времени. Я делюсь с вами этой информацией, чтобы вы по своему усмотрению приняли ее или отвергли, и чтобы вы указали на любые неточности, которые, по вашему мнению, могут существовать, пока мы вместе пытаемся понять, что является правдой и что с этим делать.

Вот эта картинка очень просто обьясняет, почему рынок имеет или должен иметь улыбку.

Это простой вертикальный Bull call spread на SPX, с нулевой теттой. Обратите внимание на соотношение max P/max L. Я думаю любой более менее понимающий этот рынок скажет, что так и должно быть, иначе деньги можно было бы лопатой грести. А теперь вопрос — а возможно ли было бы такое без улыбки? Мой ответ нет. Чем отличается рынок SPX от других рынков, где нет улыбки, тем, что он трендовый. 

Вывод — причина возникновения улыбки волатильности это трендовость рынка. 

Рынок саморегулирующийся механизм, который стремится к нулевому матожиданию. И если у рынка появляется трендовость (смещение вероятности), то рынок компенсирует это смещением волатильности и возвращает матожидание к нулю. 

Что такое Implied Volatility (IV)?

Вычисляем IV