Видео вебинар

Возможны ошибки вследствии не правильного понимания изложенной информации в вебинаре.

Линейная регрессия часто используется для вычисления пропорции хеджирования в парном трейдинге. В идеальной ситуации коэффициенты этой регрессии — наклон линии регрессии и свободный член (пересечение) остаются всегда постоянными. Однако в реальности все, конечно, не так радужно, и значения этих параметров постоянно меняются во времени. Как правильно вычислять коэффициенты регрессии, чтобы избежать подгонки к текущей ситуации, рассматривается в статье "Online Linear Regression using a Kalman Filter". Для этой цели в данной публикации используется фильтр Калмана. 

Для тестирования берутся исторические цены закрытия двух биржевых фондов ETF — австралийского EWA и канадского EWC с 2010 по 2014 год. Динамика цен этих фондов показывает взаимосвязь, что продемонстрировано на  диаграмме рассеивания в заглавии поста. Однако по этому же графику видно, что эту взаимосвязь невозможно описать с помощью линейной регрессии с постоянными коэффициентами. 

( Читать дальше )

Интересный подход к предсказанию направления  рынка рассмотрен в статье "Using CART for Stock Market Forecasting". Для того, чтобы предугадать движение цены на недельном отрезке используется техника под названием CART (Classification And Regression Trees) — построение классификационного графа (дерева) с целью предсказать значение  целевой характеристики (цены) на основании набора объясняющих переменных. CART находит применение во многих областях науки и техники, но применим и в торговле, так как обладает набором свойств, хорошо подходящими для этой цели:

• может применяться при любом типе статистического распределения
• может применяться как для линейных, так и нелинейных зависимостей
• устойчив к событиям, выходящим за рамки статистических распределений

Для построения дерева автор использует библиотеку языка R, вычисляющую рекурсивное разделение (Recursive Partitioning) rpart.

( Читать дальше )

Был один мальчик, которому в 2008-м посчастливилось заработать на ЛЧИ пару тысяч процентов, и который спустя 2,5 месяца почувствовал себя богом трейдинга. Я помню как я пытался разговаривать с ним на языке логики, пытаясь убедить его, что треш-трейдинг на все 500-е плечи сотрет его в порошок. Очевидно, что с человеком, который только что сделал пару тыщ процентов, разговаривать на языке логики бесполезно. Там такое развивается такое неадекватное самомнение и апломб, что если ты не заработал три тыщи процентов или миллионы долларов, то на тебя будут смотреть как на говно:)))

В свое время я писал про этого мальчика:

это живой анатомический образчик всех хирургических аспектов психологии трейдинга. Я у него тоже много полезного почерпнул.

То есть наблюдать за подобным, интересно и поучительно.

История повторилась с одним моим другом (я уже писал немного об этом). Причем еще когда деньги не закончились, я ему регулярно говорил — чувак, притормози. Но кто ж будет тебя слушать? С другой стороны, в прое*е денег нет ничего плохого. Это даже хорошо. Потому что если ты был не прав, величина твоего счета быстро тебе на это указывает. То есть сам твой счет тебе говорит что ты не прав. Если ты не веришь своему счету и продолжаешь настаивасть на своей правоте, довнося на счет, то требуется просто чуть больше времени. И когда деньги тотально заканчиваются, ты просто останавливаешься и начинается излечение-исцеление покалеченной души. 


( Читать дальше )

• Рубль опять укрепляется, вчера достигал 50.6, близко к рекорду с ноября 2013. Возникают шансы, что сегодня состоится “пробитие” 50 руб./долл. Индекс ММВБ потерял 1,8%, индекс РТС +1,08 на укреплении рубля. Европейский Stoxx Europe 600 минус 0,5, американский S&P 500 прибавил 0,16%, остается преодолеть 1% до исторических рекордов.
• В правительстве ждут снижения ключевой ставки ЦБ, поскольку инфляция замедляется. «Меры бюджетной политики, которые были приняты, уже привели к определенному замедлению роста цен. Это означает, что у ЦБ больше возможностей по нормализации уровня процентных ставок» - сказал вчера премьер Д.Медведев. А министр финансов А.Силуанов заявил: “Ключевая ставка — это прерогатива ЦБ, мы создаем необходимые условия, для того, чтобы эта ставка вместе с инфляцией снижалась. Поэтому окончательное решение здесь за советом директоров ЦБ, будем надеяться, что меры бюджетной политики дадут результат по снижению инфляции, мы это видим уже, ну а за этим, по идее, должны последовать и снижения ставок в целом по банковской системе".

( Читать дальше )

Один из элементов культурной идеологии в США состоит в том, что Соединённые Штаты некоторым образом исключительны в сравнении с другими странами, то есть отличны в положительном смысле, что выделяет их из других стран.

В искажённом смысле тут есть некая правда. США исключительны в том, что это единственная передовая экономика в мире, которая не сумела обеспечить всеобщее здравоохранение своим гражданам.

У них большая, паразитическая коммерческая система здравоохранения, заточенная под многомиллиардные прибыли, получаемые частными компаниями медицинского страхования, вытягивающими ежегодно $1 триллион из карманов американских потребителей, перекидывая бумаги.

Обширная сеть «коммерческих» госпиталей, которая вытягивает ещё $900 миллиардов ежегодно; фармацевтические компании, которые выставляют счёт в $94 000 за медикаменты для лечения гепатита С (это $1 125 за каждую пилюлю) и выставляют пациентам счета от $14 000 до $64 000 за лекарства от рака, и у них самый высокооплачиваемый медицинский персонал в мире.

( Читать дальше )

Сейчас очень популярно обсир… ть инвестора Ш. Долгосрочный подход в инвестировании не принесет суперприбылей однозначно. На промежутке 2-3 года от сегодняшнего дня принесет может быть всего процентов 50 с учетом дивидендов… Но при этом по статистике процентов 80 сольются на спекуляциях за этот период… Так может не стоит так однозначно говорить о вреде долгосрочного инвестирования. У многих целью может быть не получение сверхдоходов, а именно сохранение и накопление… ИИС в этом деле дадут дополнительную выгоду. Для тех, кто научился не терять на ФР, рациоанальным будет сочетание инвестирования и спекуляций… Но инвестировать надо однозначно, каким бы не был сегодня наш рынок плох, в долгосрочном плане он выгоден для инвестиций… И рано или поздно культура инвестирования в нашей стране пойдет по пути цивилизованого рынка, как это происходит на других нефинансовых рынках. Пенсии скоро отменят, и кто сегодня позаботиться о своем будущем, не проиграет… Начните с малого… в инете есть куча примеров построения личных финансовых планов. Спекуляции форева, но формируйте свой инвестпортфель, хотя бы на 10% от профита.