Исходя из аксиомы,  что все существующие в нашем мире общности устроены посредством подобия, не сделаю исключения  и для человеческого .
Это такая же организованная структура как стая, стадо  и т.д. Можно даже сопоставить с кристаллом  льда или металла. Вопрос лишь частотности колебаний.
Любая общность информационно

( Читать дальше )

Поскольку, практически ничего не пишу сюда теперь уже (за редким исключением) — однако темы «плавающие» на поверхности банковского сообщества актуальны и «физикам» — готов дать ответы на некоторые вопросы по теме.

Сразу скажу, что вопрос оценки баланса того или иного банка — неактуален. Если хочется посмотреть динамику показателей — все есть на Куап.ру (на моем сайте в Друзьях — первый баннер). Все просто — можно посмотреть и самому оценить.  

В качестве «контента» к вопросам можно рассмотреть следующие темы:
Мнение про «текущее» состояние - 
http://smart-lab.ru/blog/149348.php
Вообще о банках, о ЦБР - 
http://smoketrader.ru/index.php/actual/121-cbrbankmoex101013
Некоторый «первичный» watch list банков:
http://smoketrader.ru/index.php/actual/122-watchlist101013

( Читать дальше )

Здравствуйте.

6 ноября состоялся бесплатный вебинар на тему «Торговые стратегии и командная работа с S#». Спасибо всем участникам вебинара, в том числе за интересные вопросы после сессии.

Мы рады сообщить, что для просмотра доступно видео вебинара.

Кроме того, вы можете загрузить проекты которые были рассмотрены на вебинаре.
Все подробности вы можете найти в статье Хранилище стратегий на нашем сайте.

В рамках вебинара были рассмотрены следующие основные темы:

• Хранилище стратегий.
• Работа с сервисом TFS.

 

 

Что общего между тетей Глашей и торговыми роботами?

или
Всем “алготрейдерам” и их торговым роботам посвящается.
 

Рисунок 0. Бойтесь! Так выглядит “алготрейдинг”.


Перво-наперво, я отказываюсь от какой либо ответственности за ниженаписанное. Все буквы, слова и предложения предоставляются “as-is”, и я не отвечаю за последствия причиненные Вам лично, Вашему мировоззрению и Вашему депозиту данной статьей.


( Читать дальше )

Скачать можно тут.
файлообменник.рф/396rdmzpsscq.html

Там лежит привод SDK, сам робот и инструкция по SDK.

Ниже по ссылке описание самого робота и его функционал.

 http://labmoney.ru/index.php/78-bez-kategorii/71-labmoney-john-max-trading-systems

Если возникнут вопросы, по установке, а также какие уже оттестированные стратегии я делал с помощью данной версии, пишите не стесняйтесь)
Рад новым знакомствам.!
P/S/ Сейчас очень трендовый рынок. В этой версии можно создать отличную стратегию для таких движений. 

Меня всегда не вполне устраивала та дельта опциона, которую можно получить из стандартных формул по всем известным моделям. А нужна она мне для целей хеджирования опционов фьючерсом. Ну не страхует стандартная дельта опционный портфель при движении цены фьючерса так как хотелось, даже если волатильность не меняется.
 
Попытки строить свои (понятно, что не сам строил – подсматривал у западных коллег. Спасибо французам и американцам) модели так называемой улыбки результат не улучшали.  Попытки считать эффективную дельту разными способами тоже не дали желаемый эффект.
 
Решил забыть все, что знал и начать с начала.
 
Через некоторое время пришел к своему (подсмотренному у западных коллег и модифицированному) методу расчета стоимости опциона без всяких моделей улыбки волатильности. (Точнее улыбка есть и у меня, ведь можно перевести цены в волатильности.)
 
Далее было необходимо считать свою дельту. А как?
 
Я могу посчитать цену опциона при любом фьючерсе. А дельта показывает – на сколько изменится цена опциона при изменении фьючерса на 1 пункт. Т.е. если фьючерс изменится на 1000 пунктов, то опцион подорожавший на 500 пунктов имел дульту 0,5.


( Читать дальше )

 
Глава шестая, в которой начинается повествование о волатильности.
 
— Леха, куда мы все-таки едем? — мне начинало надоедать это бесцельное катание, — Уже два указателя на ресторан проехали, мы есть хотим!
 
Седой куда-то целенаправленно рулил по загородной дорожке. Капал дождь.
 
— Леш, правда, давай уже тормознем где-то. — Алиса умоляюще посмотрела на седого, — пока доедем, пока закажем — я себе все внутренности переварю.
 
— Не бойся, Алиска, скорость заказа не будет проблемой. — Седой наконец подал голос. — Ведь сегодня вы все приглашены отведать мяса рыжего клоуна.
 
Из-за поворота показалась буква М на 30-метровой мачте.
 
— Я не буду это есть, — Алиса скрестила руки на груди.
 
— Я тоже, — Вика неожиданно присоединилась к протесту Алисы.
 
— Нормальный поворот. — Седой развел недоуменно руки, отпустив руль, — Вы мне все тут только что грозились, что готовы сожрать слона, хватило бы кетчупа, а теперь что? Повысили волатильность принятия решений?


( Читать дальше )

 
В микроэкономике есть раздел, посвященный играм. Он называется «Теория игр». Суть теории – дать Игроку возможность делать наиболее правильные шаги, держа в уме, что Игрок напротив думает точно также. Этот концепт активно используется при моделировании поведения компаний в картелях, синдикатах и трестах – т.е. в любом месте, где объединившись, компании действуют как монополия, увеличивая прибыль всех своих членов.
 
Однако история не знает устойчивых картелей. Почему так происходит?

Для того, чтобы это понять, вернемся к классическому примеру этой теории: «Дилемма заключенных». Суть дилеммы такова: есть 2 воришки, которых взяли за мелкую кражу. Полицейские, после их ареста также подозревают их в ещё одной, более крупной краже. Но у них только косвенные доказательства и интуиция, на которых в суде далеко не уедешь. Они приводят заключенных в разные комнаты, и обоим говорят следующие условия: твой подельник сознался уже во второй краже, пиши повинную, уменьшим срок. Заключенный не знает, правда это или нет. У него есть 2 выбора (допустим, полицейские правы, и они на самом деле совершили вторую кражу): сознаться или нет. Но на итог «игры» влияет ещё выбор другого воришки. Варианты развития событий можно поместить в матрицу (первое число это срок к годах для первого заключенного, второе – для второго). Всего есть 4 варианта:


( Читать дальше )

Меня ниже C3PO просил откликнуться на его утверждение

«Уважаемый А.Г. давно написал ТУТ, что системы с усреднением — РАБОЧИЕ И ПРИБЫЛЬНЫЕ.»

 но ответ на этот вопрос не умещается в рамках той дискуссии, а потому отвечу отдельным постом.

1. Использование портфеля систем — это почти всегда пирамидинг ИЛИ усреднение. 

Поэтому использовать или не использовать эти приемы — это эквивалентно использовать или не использовать несколько систем на одном активе.

Лично я торгую портфель.

2. Если мы торгуем портфель систем, оптимальный для «антиперсистентного рынка», т. е. рынка, для которого движение противоположное предыдущему вероятней движения аналогичного предыдущему, то мы всегда используем  усреднение, потому что оптимальный алгоритм на таком рынке:

( Читать дальше )