По поводу усреднения

Меня ниже C3PO просил откликнуться на его утверждение

«Уважаемый А.Г. давно написал ТУТ, что системы с усреднением — РАБОЧИЕ И ПРИБЫЛЬНЫЕ.»

 но ответ на этот вопрос не умещается в рамках той дискуссии, а потому отвечу отдельным постом.

1. Использование портфеля систем — это почти всегда пирамидинг ИЛИ усреднение. 

Поэтому использовать или не использовать эти приемы — это эквивалентно использовать или не использовать несколько систем на одном активе.

Лично я торгую портфель.

2. Если мы торгуем портфель систем, оптимальный для «антиперсистентного рынка», т. е. рынка, для которого движение противоположное предыдущему вероятней движения аналогичного предыдущему, то мы всегда используем  усреднение, потому что оптимальный алгоритм на таком рынке:

 «упало-купил, выросло — продал, стопов нет. „

Что дает усреднение для такого портфеля? Это самый эффективный метод  ограничения просадок для него.

3. Может ли быть работающим портфель из п. 2?

Да, если есть оттестированный статистический прогноз будущей “антиперсистентности» рынка.  Усреднение никакого отношения к построению такого статистического прогноза не имеет.

Без наличия такого прогноза никакое усреднение не поможет: ничего работать не будет.

Вот что собственно я подробно говорил в своем докладе о трендовых и контртрендовых алгоритмах и частично озвучивал здесь. «Если Вы поняли из моих слов что-то иное, то значит Вы меня не поняли» © перефразировка Гринспена.

С уважение