4 января 2017 г.

Мой портфель сейчас выглядит следующим образом:

Продажи USDMXN была запланированы заранее. Одна заявка была в районе 21, вторая в районе исторического максимума.

Аргументы:

 Мексиканский песо на историческом максимуме; фундаментально наиболее недооцененная среди всех ликвидных валют.

ЦБ Мексики очень активно борется с инфляцией и больше всех повышал ставку в прошлом году. Если USDMXN продолжит рост, Banxico без колебаний продолжит повышать ставку.

В отличие от Турции в Мексике политически все стабильно. Под такие процентные ставки капитал туда охотно потечет, особенно если они предпримут фискальное стимулирование через выпуск нового госдолга. Как только ажиотаж вокруг мексиканской стены угаснет, мексиканец также получит поддержку.

В USDJPY своп кусачий, а в USDMXN позитивный и самый лучший из всех пар, которые я торгую.

Я уже писал про ошибки при выборе трейдеров для инвестирования и обещал написать о лучших трейдерах на eToro и о том, как я их отбирал.

Мне не важны просадки и частота сделок. Главное, чтобы по итогу года у трейдера был плюс. На текущий момент приемлемой годовой доходностью для меня является 20% годовых. От этой цифры и будем отталкиваться.

Важна статистика торговли за долгий период, поэтому я выбирал трейдеров показавших такую доходность хотя бы 3 года подряд. Я не смотрю на более старые результаты, так как трейдер мог учиться и совершать ошибки. У меня вышел список из 12 трейдеров. Список отсортирован по доходности, начиная с самой высокой.

Показалось очень странным, что у этого трейдера закрыта статистика. Причины понять не могу.

Приходит мужик в публичный дом и просит:

— Дайте мне двух женщин по 50$.

— У нас такса 100$.

— Ладно, давайте таксу...

Таксист подвозит взрослого, состоятельного дядьку. Тот рассплачивается ровно по счетчику.

Таксист:

— Я вчера вашего сына подвозил, так он мне 100 долл. на чай оставил.

— Ну так блять, у него папа — миллионер, а я — сирота

— Пап, можно я возьму ключи от твоей машины? — спросил подросток у отца. — Я хочу показать одноклассникам, что езжу на автомобиле, который стоит десять тысяч долларов.

— Вот тебе пятьдесят центов, — ответил отец, — и похвастайся, что ездишь на автобусе, который стоит пятьдесят тысяч долларов.

Железнодорожница спрашивает у бегущего за поездом и размахивающего руками мужчины:

— Вы что, на поезд опоздали?

— Нет, блин, я его с вокзала выгоняю!

Приходит мальчик в магазин:

— Дайте мне бутылку водки!

Продавец:

— Не дам, мал ещё!

— Да меня отец послал!

— Ну, послал, так что же теперь – напиваться из-за этого?

2016 Чемпионат мира по торговле фьючерсами®

До 29 Декабря

www.worldcupchampionships.com/live-stats-3

Продолжим полемику про опционы. Нужна ли нам там математика. Из последних СЛ блогов можно сделать вывод что не нужна. Наверное, так оно и есть.  Стоимость опциона равна стоимости БА плюс еще несколько иксов и игреков. У меня сложилось впечатление, что некоторые не понимают о чем эти иксы. Несмотря на то, что особенно ободряет, они справляться без использования элементарных математических моделей. А это дает уверенность в неуклонном росте ликвидности и благосостояния.  Я начну еще раз с азов. Мы не станем использовать БШ, как то и без него торговали опционами, отбросим распределения и так по простому. И что бы Игорь Суздальцев не мучил себя прочтением книжек про опционы. Вы сами решите насколько это надо.

Так как на пальцах это показать сложно, я приложу файлик в экселе на который буду ссылаться. https://cloud.mail.ru/public/9Yjq/4iHvfeftA   А сей час хочу определиться с терминами и понятиями, откуда ноги растут.

Откройте первый лист по названию «сигма» и постарайтесь понять первое: Все правила и расчеты по опционам не как не касаются цены БА. За основу расчетов берутся приращения, они же доходности, они же ретёрн, они же процентики которые вы видите на первой странице СЛ. Стоимость опциона равна цене БА (это одна нога), а вторая это буковки и функции. Откуда они берутся? По науке, это логарифм закрытия текущей цены, минус логарифм закрытия вчера. По правилам натурального логарифма это логарифм сегодня/вчера. Полученный результат надо перевести в проценты, что бы он получил удобоваримый вид, тем которым мы пользуемся. (Столбец С это цена, Столбец G это то самое). Если вы не слышали про натуральный логарифм, то можете, как в школе учили, от сегодня отнять вчера и разделить на сегодня (столбец М). Получится, почти, то же самое. Вот именно этим мы и торгуем. Я сделал график «Доходность».  Из этого графика видно как синюю линию колбасит вокруг нулевой отметки. Здесь вполне наглядно видны места, где стоит покупать или продавать. Арбитражерам такие графики снятся по ночам. Но не все сразу.

Второе понятие, которое все любят, это волатильность, она же стандартное отклонение, она же сигма, она же дисперсия, она же мера риска. (как ее только на называли). В нашем случае это HV историческая  волатильность усредненная на 5 периодов. Она не имеет ни чего общего с ATR CCI Стохастиком и даже с Болинжером Бенсом. Потому что считается не от цены БА, а от приращений  (доходности) к БА. Сама цена БА рассматривается как константа. Глядя на график, весьма сложно, в уме прикинуть какая HV там получается, если вы не можете взять (в уме) логарифм одного числа, вычесть другой логарифм, перевести в проценты, возвести это в квадрат, потом извлечь квадратный корень, найти арифметическое средние 5 или 60 значений… Если вы не Владимир Твардовский, то лучше использовать калькулятор «эксель».