Пишу в основном для себя, чтобы было.

1. Поза зигзаг падения открывалась на 18.11.2015  базе 87500. В расчете на разворот в этом месте вниз.
    -PUT80 по 37,14%
   +CALL95 по 32,10%
  vega =0, delta=0, tetta = слабый +

 База српокойно двигалась дальше вверх, при слабо снижающейся волатильности. Позиция слабо минусила за счет неравномерного изменения  улыбки. http://smart-lab.ru/blog/293127.php#comment4783275. Колы стояли на месте, путы подорожали примерно на 2%. 

( Читать дальше )

Продолжая разговор про опционы невозможно обойтись без формул. Как я не пытался этого избежать, не получается. Конечно, я не смогу описать это как Кирилл Ильинский, но, как говорится, хоть поржем.

Я уже давал ссылку на Кирилла https://www.lektorium.tv/lecture/13792. Но понимая, что публика имеет разную подготовку, попробую максимально упростить, или показать откуда, что берется.

Итак. На 33 минуте своего выступления, Кирилл стал рисовать шапочки. Я же, что бы быть оригинальным, буду рисовать рюмочки. Так они и привычнее и патриотичнее и нагляднее. Точно так же мы берем спот S и делам три точки K-dK, K и K+dK. В первой точки мы продаем колл и P/L у нас ломается на 45 градусов. Через расстояние dK в точке К мы покупаем два кола и ломаем на 90 градусов и еще через dK продаемся 45 градусов. Не знаю, как это похоже на бабочу, но на стопарик водки похоже точно, только без ножки. Так мы ее дорисуем, нальем, примем и пойдем дальше. Все мы знаем метод исчисления по наименьшим квадратам, здесь мы используем наименьшие треугольники. Разделим наш треугольник из точки К до точки С. У нас получится треугольник K,C,dK+К. И тут пора кричать «Эврика», как сделал это человек, который все это придумал. Возможно, поэтому, производные БШ названы в честь его национальности. Мы получили прямоугольный треугольник, да еще и равнобедренный. Откуда следует, что Пифагоровы штаны, во все стороны равны. Залезаем в Гугля за 3 класс и читаем  А квадрат = В квадрат + С квадрат. Это значит, что для того что бы отбить тетту БА должен пройти dK, а опцион должен пройти корень квадратный из глубины рюмочки в квадрате + dk в квадрате. Это частный случай. Наш актив стоял на месте, а в последнюю минуту ушел на dK. Тут одной рюмочкой не обойтись или без бутылки не поймешь. Надо много рюмочек сложить, то есть  проинтегрировать бесконечно большого количества спиртосодержащего вещества, бесконечно маленькими рюмочками. Но прежде пригласить собутыльника. В 1700 годах жил был Лейбниц. Это тот чел который описал двоичную систему счисления, ввел термин «модель», думал как смоделировать человеческий мозг на машине. А главное, он выдвинул в психологии понятие бессознательного. Он смог бы нам объяснить, чего нам надо. Вот например ваша жена пошла в магазин. Бессознательно вы уже прикинули, какая СМС придет из вашего банка. А на самом деле вас должна интересовать скорость, с которой ваша жена идет. Помните, я писал. Расстояние, деленное на время. Здесь, скорость жены, рубли деленные на время. Вот ее скорость. Нам важно не сколько в рюмке водки, а как быстро она испаряется и какое надо придать ускорение вашей работе на бирже, что бы жена вас не разорила. И если функция жены нелинейна, чем ближе к кассе тем полнее тележка, то вам не просто надо ускорится, а ускорить ускорение, сделать рывок. А это производная второго порядка. И если в школе вас учили ставить две черточки по Лагранджу, то Лейбниц объяснит вам, что отношение маленьких рюмочек можно записать как d в степени 2 на функцию и делить на dx в степени 2 и все это на х (0). Что и показал Кирилл Ильинский на 34 минуте лекции. И что бы понять количество выпитого, нам надо сложить все рюмочки и получается ведро d2C(k)/dK2. Для тех кто не верит, вот мозговой штурм: http://smart-lab.ru/blog/209031.php  (какие ясные мысли, как чел сломали).

( Читать дальше )

Судя по вопросам, рассуждениям и понятиям, стоит начать все сначала. Повторение мать… хоть и скучно. Волатильность по понятиям. Ну формулки вы можете в Викопедии посмотреть, а я по пацански попробую.  Вола это годовой показатель. Если цена, за год, изменилась со ста до ста десяти, то вола равна 10%.  Или величина годовой свечки, кому как понятно. Историческая волатильность это кусочки годовой посчитанные по разным методикам.  Это скользящая средняя. Так или иначе это история, а история не всегда нас учит. Можно предполагать, что если максимум волы был не более 35%, то либо выше не будет ни когда, либо скоро пиз-т, что мало не покажется. Кто во что верит. Более интересная волатильность, это предполагаемая, она же имплайд, она же придуманная, она же предмет торга. Вот на ней и хотелось бы остановиться. Назовем ее IV. Я уже писал про эффективный рынок.

( Читать дальше )

Объемы – это вероятностный сигнал, который подтверждает движение и предупреждает о разворотах, но большинство трейдеров не умеют его правильно оценивать

Многие начинающие трейдеры не анализируют объемы должным образом. Они их просто не понимают. Это может продолжаться годами, даже у опытных технических трейдеров. Распространенная ситуация: вы думаете, что поняли объемы, видите как цена идет вверх, объем растет, вы покупаете акцию, но ваша позиция обрушивается.

Почему? Причина проста. Объемы констатируют состоявшийся факт. Объем, на который вы полагались, являлся объемом истощения. Трейдеры должны отличать объем истощения от подтверждающего объема.

Испытывая неудачу за неудачей, многие так разочаровываются, что решают совсем не обращать внимания на объемы. Это тоже неправильно. Это все равно, что у вас в комнате находится бык весом почти в тонну. Вы можете делать вид, что его там нет, но только от этого он не исчезнет.

( Читать дальше )

Движение цены существует в рамках двух рыночных циклов: в консолидации (во флете, в балансе) и в тренде (в дисбалансе). В консолидации формируется объём за какой-то определённый период времени. После наторговки объёма, при возникновении дисбаланса между спросом и предложением, рынок расторговывается либо вниз, либо вверх.

Вне зависимости от выбранного временного интервала принцип движения цены остаётся неизменным — он движется от баланса к балансу, от одного уровня наторговки объёма к другому.

( Читать дальше )

Не знаю как вы, но я как трейдер выросла на книге Ларри Вильямса «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли».
Удивительная возможность увидеть и услышать его в живую.
Для Шадрина: трейдер с 53 летним опытом на рынке, победитель кубка Роджерса. Показал свою эквити с апреля 2015 по тек дату. Прибыльная и впечатляет.
Торгует золото, e-mini.
Использует паттерны, сезонные факторы, моментумы.
Дополнительно ищет фундаментальное подтверждение.
Рассказывал о 80 недельных волнах на рос рынке. Каждые 80 дней разворот.
Показал свой прогноз на 2016 — он считает что мы сейчас на дне и в начале года (первая половина года) рос рынок пойдет вверх.
Отслеживает перекупленность — перепроданность амер и рос акций.
Сказал что не график движет рынок, а настроение и эмоция. 
Статистика показывает что к концу месяца нас ждет ралли. Покупайте за 2 дня до окончания мес., держим 2 дня и выходим. 60% таких позиций в плюсе.
Вы должны задавать правильные вопросы. Как это улучшить. Разные мес разные. Май, июнь плохие. Но в октябре, ноябре и декабре он будет покупать.

( Читать дальше )

«Я достиг вершины успеха в деловом мире. 

В глазах других моя жизнь является воплощением успеха.

Однако помимо работы, у меня мало радости. В конце концов богатство-это только факт жизни, к которому я привык.



На данный момент лежа на кровати больного и оглядываясь на всю мою жизнь, я понимаю, что все признания и богатства, которыми я так гордился, потеряли значение перед лицом надвигающейся смерти. 

В темноте, когда я смотрю на зеленый свет от машин жизнеобеспечения машин и слушаю гудящий механический звук, я чувствовую дыхание смерти ближе...

Теперь я знаю, когда мы накопили достаточно богатства, мы должны задавать совершенно другие вопросы в жизни, не связанные с богатством…

( Читать дальше )

Доброго пятничного вечера всем, 

устав каждый раз считать баланс через суммирование чистых, планируемых позиций и маржи написал qlua-скриптик без каких-либо отборов по счетам, инструментам и тд. Под мои нужны хватает и работает как надо по фьюче-опционным позициям, возможно кому-то еще пригодится. Но все на свой страх и риск 8) 
Раз в 5 секунд происходит подсчет баланса и в случае если он относительно предыдущего подсчета увеличился — ячейка зеленая, наоборот — красная. 

Да, не забудте что необходимо наличие QL библиотеки (тут) в папке Quik.

Сам скрипт.

Написала этот комметарий к топику Александра Шадрина «Может всё-таки стоит заморочиться...» http://smart-lab.ru/blog/290787.php#comments
Александр подсказал, что неплохо было бы вынести его отдельным постом. Пусть так и будет, может, кому и пригодится.

Сразу скажу — все правда с первой до последей цифры. Вела в то время записи расходов и доходов, так что пишу не по памяти. 

В 1997 году я была «простой» девушкой из Подмосковья, 26 лет от роду. Мечтала об отдельной квартире — достало жить в одной комнате с бабушкой. 
Квартира в моем городе стоила 13000 долларов, моя зарплата была 100 долларов. Казалось бы, даже мечтать не стоило об отдельном жилье, абсолютно все друзья и родные говорили, как нашему поколению не повезло, что рухнул СССР, вот тогда жилье выдавали бесплатно, лет 5-7 надо было только в очереди постоять.

Выслушав все мнения (и забив на них), я устроилась на работу в Москву с зарплатой 375 долларов, сняла комнату за 80, жила на 75 баксов (ну да мне не привыкать, я же до этого жила на 100, а на новой работе полагались бесплатные обеды и транспорт) откладывала по 220 долларов. К августу 1998 года накопила 2500 баксов. И тут кризис. Повезло, не сократили, но снизили зарплату до 250. Удалось договориться с квартирной хозяйкой, снизила аренду до 50 баксов. Доллар вырос в 4, потом в 5 раз, цены — только в 2-3, удавалось жить на 40-50, откладывать 160 в месяц. В январе открыла депозит в Альфа-банке, под 10% в валюте — не столько, чтобы заработать, сколько из-за страха держать заначку в съемной комнате. К августу 2000 года у меня было 6500 долларов. К этому времени квартиры в моем городе достигли дна, и, взяв на работе ссуду в 500 долларов, заняв 800 баксов и друзей и родных, в сентябре 2000 года я купила однушку за 7800 уе. Через месяц зарплату подняли до 350 баксов, долги я раздала за полгода.

( Читать дальше )

Рассмотрим некоторые нестандартные стратегии. Ну те, о которых я не читал. Но они имеют право быть. Первая это гибридная бабочка. Если это так можно назвать. Мы знаем активы которые входят в индекс. Как правило, они двигаются параллельно, но могут и возникать арбитражные ситуации. Как их различать вопрос отдельный. Здесь реализация с помощью опционов.

Я покупаю два спреда. На путах и на колах. Мишкин и Бычковый. Но на разных активах. РИ и Сбер. Примерно на одну сумму. Но так, что бы прибыль от РИ компенсировала убыток от Сбера и наоборот.

Картинка1
 

Картинка 2
 

( Читать дальше )