Продолжение. Начало здесь.

2.3. Расчет показателей

Для каждой пары мы рассчитываем пять показателей в тренировочном и проверочном периодах, а именно годовую прибыль, коэффициент Шарпа, среднее время сделки, приведенную к году частоту сделок, и прибыль за сделку.

Дневную прибыль рассчитаем следующим образом:

( Читать дальше )

К сожалению, можно констатировать, что в нашей стране кризис перетекает в совершенно неожиданные формы.

Мифическая «стабильность» валюты который год не находит подтверждения в реальности.

ЦБ в разные периоды использовал разные инструменты, для влияния на курс.
Начиная от прямых интервенций (до введения плавающего курса) и заканчивая сложными негибкими инструментами (валютные РЕПО).

Что такое валютное РЕПО — это выдача банкам долларов под микроскопический процент. По сути, к чему это приводило в ситуации падающего курса — банки радостно продавали валюту, через несколько рублей ниже откупали ее и все, процент за использование отбит с лихвой.
Таким образом, не продавая валюту напрямую в рынок ЦБ стимулировал внутренний «керри-трейд.»
При этом и резервы на бумаге не сокращались, и проблема возврата баксов ложилась на банки, а не на ЦБ.

Таким образом мы прокатились весной 2015 года до 49 рублей за доллар.
Нужно заметить, что тогда в районе 55-56 рублей уже начинались панические сигналы от министров на тему падающей «бочки» рублебрента. Но запущенный процесс остановить очень сложно, в рынок побежали нерезиденты, продавая доллары и покупая российский рынок.

( Читать дальше )

Между фьючерсом и базовым активом всегда есть разница. Если фьючерс дороже базового актива — это контанго, если фьючерс дешевле базового актива — это бэквордация. На основе этих расхождений можно строить безрисковые арбитражные стратегии (продать дорогой фьючерс, купить дешёвую акцию).  Чем ближе экспирация, тем меньше разница между фьючерсом и базовым активом. День за днём контанго уменьшается. Не расхваливаю подобные стратегии, просто напоминаю, что они есть.
Я написал простенького робота, который считает контанго и бэквордацию между фьючерсом и акцией.

Значения полей:
Share — акция, базовый актив
Fut — фьючерс на эту акцию
Expire_Days - сколько дней до экспирации
spread Future-Share — размер контанго или бэквордации, то есть разница между ценой фьючерса и базового актива

( Читать дальше )

Здрасьте! Давно не писал. Сейчас есть отличный повод. Маленький юбилей. Хочется оставить для себя и для вас, события того дня в памяти.

Нет, нет, не пугайтесь, это совсем не про то, а как раз таки про это. Конечно я не жег покрышки на майдане, не носил загадочное зеленое, мирно скрестив руки на автомате. 

В тот день, ровно в 11-30 (9-30 мск.) я встал к своему компьютеру, положил рядом со стаканом воды таблетку милдроната, и уверенно начал настраивать SmartX. В такие дни можно торговать только стоя! До открытия биржи оставалось тридцать минут. Я знал, что и как буду делать, примерно представлял, что случится в первые секунды. На экране мой проданный стредл на солидную сумму, как ни в чем не бывало показывал накапавшую за выходные тетту. Так началось для меня 3 марта 2014 года.  Про лекарство, я, к слову, потом так и не вспомнил, как впрочем и про воду.

Вернемся немножко назад.

За три дня до этого, в пятницу вечером, очередные новости о непонятных крымских передвижениях неопознанных военных, неизвестного количества, пола, возраста, вероисповедания, навивали разные нехорошие мысли. В общем-то всем было уже ясно, в кого именно материализуются все эти вежливые зеленые абстракции, которых не то не было вовсе,  не то было больше, не то меньше на сколько-то тысяч чем нужно. Вопрос был в том,  до какой радикальной степени плохо все это в итоге закончится.

( Читать дальше )

Смартлаб я всегда делал исходя исходя из своих собственных потребностей.
Чем вам может быть полезен смартлаб?

1. Акционерам и инвесторам:

• Все новости по акциям всегда в разделе новости. Читайте раздел и точно не пропустите ничего важного <NEWS>
• Каждое утро на смартлабе публикуется сводка самых главных новостей по акциям перед открытием рынка
• Можно обсудить акции на форуме <STOCKS>
• Можно посмотреть предстоящие дивиденды 
• Крутой календарь по акциям <ECO>
• Самые удобные котировки ММВБ с графиками, особенно круто с мобилы <Q>
• Возможность отбирать акции по параметрам — объем торгов, капитализация, сектор, гос/частн, экспорт/внутр. <Q>
• Можно составить портфель из акций и следить за ним
• Можно задать вопрос по акциям и не только. 
• Почитать посты по акциям. Все они собраны в одну кучу в этом разделе <STOCKS>
• Вести ежедневную статистику своего портфеля <6>
• Ну и конечно добавлять интересных авторов в друзья и читать их в френдленте <7>
• А еще можно смотреть фондовые индексы и их структуру по компонентам и графики

2. Спекулянтам:

• Можно почитать пост Романа Андреева <blog @RomanAndreev> и его комментарии<cmt @RomanAndreev>)
• Все важные новости и причины движения рынков всегда появляются на главной смартлаба <ALL>
• Сделали крутые котировки и графики онлайн для мобилы http://smart-lab.ru/mobile/q/world-quotes/
• Дать торговый сигнал <1> и обсудить его с другими участниками сообщества
• Почитать торговые сигналы других трейдеров
• Посмотреть календарь предстоящих событий на сегодня
• Разделы Алготрейдинг, опционы, forex, — для тех кто интересуется данными предметами. Именно туда попадают все посты по данным темам, написанные на смартлабе. Интересует только алготрейдинг? Заходите в соответствующий раздел и читайте только его!

3. Профессиональным участникам рынка

• Сплетник про других брокеров, а также отзывы про вашего брокера можно найти в разделе брокеры
• Новости банков можно почитать в разделе банки
• Самый интеллигентный раздел смартлаба — облигации 
• Котировки бондов на смартлабе можно смотреть тут: http://smart-lab.ru/q/bonds/ 

4. Новичкам

• Есть раздел с кучей полезных постов по рынку, разделенный по темам
• Есть финансовый словарь который поясняет все непонятные термины
• На смартлабе можно почитать отзывы и выбрать себе брокера
• Найти лучшие книги по трейдингу

И если вам кажется. что это все сложно найти на смартлабе, то это не так. Ссылки на все эти разделы есть в главном меню смартлаба


Да кстати. И самая главная полезность смартлаба заключается в том, что вы можете написать всего 1 интересный пост и он тут же будет прочтен тысячьми людей, которые могут моментально вам дать обратную связь. И не забывайте самостоятельно чистить комментарии своих блогов от неадекватов при помощи кнопки удалить и добавить в черной список

кс ММВБ падает уже почти месяц, и сбросил почти 11% и мне начали задавать вопрос, как я смотрю на это. Отвечаю: смотрю с дивидендной точки зрения. Но по порядку
Давайте сначала зададим себе вопрос, кто же в основном торгует на Московской бирже.

На этом слайде график Индекса ММВБ за период с 01.12.2015 по 23.02.2017.
Я выбрала даты, когда обьёмы торгов были минимальны ( красные зоны на графике)
25.12.2015 Рождество ( католическое)
20.02.2016 День президентов США
25.03.2016 Благовещение Пресвятой Богородицы (католическое)
30.05.2016 День поминовения США
26 и 27 12.2016 тоже рождественские каникулы (католические)

А на этом слайде  желтая зона 04.07.2016  День независимости США.
Глядя на эти слайды мы понимаем, что в те дни, когда проходят главные католические и государственные праздники у нерезидентов и в финансовом секторе у них выходные дни, торги на Московской бирже имеют минимальные обьемы и можно смело сказать, что значительная часть (даже похоже, что большая часть) обьемов торгов на Московской  бирже обеспечивается нерезидентами. И, судя по минимальным объемам торгов в праздничные дни в США, это именно нерезиденты из США.

( Читать дальше )

В продолжение темы:  http://smart-lab.ru/blog/380082.php




( Читать дальше )

ПОТРЕБНОСТЬ
У меня возникла острая необходимость заниматься диверсификацией портфеля, но как бы не был популярен QUIK, его ограниченные возможности не позволяют проводить анализ и выборку сразу по множеству инструментов — только индикаторы и только на одном графике. Пока втыкаешь в один вялый инструмент, рядом протекает активная жизнь. А в Excel - уже порядком поднадоело + не онлайн.

СТРАТЕГИЯ
Решил расширить возможности QUIK. 

ТАКТИКА
— для начала сделал базовый-модуль: 
   [подключение к QUIK]
   [получение текущих данных]
   [закачка исторических данных]
   [расчёт корреляций по всем акциям РФР+индексы]

АНАРХИЯ и HOLYWAR
Решением делюсь, т.к. заядлых Квикеров много, а софта мало, особенно заточенного под инвестора, а не под алго-HFT-дрочеров.

СКРИНШОТ



( Читать дальше )

Господа! Для диверсификации нужно сформировать портфель облигаций(ОФЗ (80%)+корп.(20%).Сумма около 2,5 млн… Срок конец 2017.Помогите бедным студентам составить портфель.

Занимаясь финансовыми рынками, иногда общаюсь с людьми далекими от экономики, но интересующимися курсом доллара. Так вот. Обычно объяснять им это сложными фразами глупо, поэтому прибегаю к простым сравнениям. Как я объясняю керри -трейд? В городе есть миллионер Толстов которому некуда девать деньги. И он раздает их под 1%. Раздает их своим подчиненным, т.к. сам работать не хочет. Подчиненные узнают, что сантехник Щукин потеряв работу ищет деньги на жизнь и готов взять их под 10%. Подчиненные смекают, что взяв под 1% у Толстова, они дадут Щукину под 10%, через некоторое время заработают 9% (10 -1=9) Все идет хорошо. Сантехник Щукин получив кредиты начинает жить на широкую ногу, тачки, шмотки, телки, выпивон и куревон. Жизнь удалась. Видя как хорошо стал жить сантехник Щукин, подчиненные дают ему еще больше кредитов. И Щукин приобретает мечту своей жизни — «Мерседес». Меняет хрущобу на райский остров. Беря новые кредиты он отдает старые и проценты по ним. В конце концов деньги миллионера Толстова перекочевывают к Щукину. В определенный момент он берет часть денег с процентами у Щукина. А так как денег у Щукина нет, все накрывается. Пирамида рушится. Мерседес и остров забирают. Щукин переезжает на помойку.
Конечно, в этом примере не учитываются курсы валют. Но в целом керри-трейд понимается людьми, далекими от экономики неплохо.