Стадное чувство или закон «5-ти процентов»

Есть такое понятие как автосинхронизация. Суть такова – если в какой-то общности 5% процентов совершают одновременно определенное действие – остальное большинство начинает повторять. Теория так же может называться ДОТУ — Достаточно общая теория управления.
Если в мирно пасущемся табуне лошадей испугать 5% особей и «пустить их в бегство», то весь остальной табун сорвется с места; если даже 5% светлячков случайно синхронно вспыхнут, то тут же будет вспышка целого луга.

Данная особенность проявляется и у людей. Недавно английские ученые поставили эксперимент: в большую, просторную залу пригласили людей и дали им задание «перемещайтесь как вам угодно». А некоторым давали четко определенное задание как именно двигаться и когда. Таким образом было экспериментально подтверждено, что 5% человек перемещающихся с определенной целью могут заставить всё множество двигаться в том же направлении.
Для автосинхронизации необходимо, чтобы множество неких объектов обладали хотя бы отчасти идентичным информационно-алгоритмическим состоянием u находились в условиях, допускающих информационный обмен между ними — хотя бы безадресный, циркулярный. При этом быстродействие их по реакции на прохождение информации, идентичной для всех них, должно быть достаточно высоким.

( Читать дальше )

Сегодняшний урок содержит стратегии, которые вы сразу же можете использовать на рынке. Мы обсудим, как торговать прайс экшн на ключевых уровнях. Ключевые уровни появляются в разных рыночных ситуациях, и мы можем объединить эти ключевые уровни с простой стратегией прайс экшн для получения стратегии с высокой вероятностью.

Ключевые уровни являются основой технического анализа и торговли прайс экшн. Сосредоточившись на чистой динамике цены и ключевых уровнях на рынке, мы можем устранить беспорядок и путаницу, которые присутствую во многих стратегиях, и вместо этого торговать с четким и объективным мышлением.

Все графики в этом уроке дневные.

Торговля от поддержек и сопротивлений в тренде

Торговля за доминирующим дневным трендом является основным методом, который я использую для торговли. Большая часть моего курса посвящена анализу трендов, и учит трейдеров торговать простые стратегии прайс экшн в контексте рыночного тренда. Мы можем смотреть за сигналами прайс экшн сформированных на ключевых уровнях поддержки и сопротивления, которые создаются в результате естественных приливов и отливов рыночного тренда.

( Читать дальше )

В первые столкнувшись с многообразием фондового рынка, начинаешь задумываться с чего начать. Какие инструменты торговать, какой использовать временной период, какие стратегии работают, и сколько времени надо этому уделять.
 
Ответим на один из множества вопросов по биржам NYSE & NASDAQ – стратегии.
Естественно, для всех ориентир Уоррен Баффет. Инвестор, который в своей жизни в основном только покупает и продает за редким исключением.
 
Примеры: Недавно закупил еще пару процентов Кока-Колы. Покупает компанию всю свою жизнь, увеличивая портфель. Продал недавно акции компании «YPF S.A.» и то только, из-за того, что пошли слухи, даже не слухи, а конкретные действия, по национализации данной компании аргентинским правительством.

Плюсы долгосрочного инвестирования:

1. Купил и забыл.
   

( Читать дальше )

Собственно, понятие коинтеграции и лежало, в основе статистического арбитража, который только начал появлятся в конце 80-х и позволил первопроходцам из JP Morgan, нарубить не мало денег, пока…, но об этом в конце статьи. Поэтому в этот раз мы поговорим, про коинтеграцию, что это такое, зачем и почему. Но начнем из далека и рассмотрим такие статистически понятия как порядок интеграции процесса, и фиктивной (spurios) регрессии, которые и лежат в основе. 

Рассмотрим для начала простейший процесс, гауссовский шум:


 Теперь построим его кумулятивную сумму, то есть возьмем значения и последовательно их сложим, таким образом получим что Y_i = sum k = 0..i X_k, где X_k — это исходный гаусовский шум, Y_i — результирующий процесс. То есть в данном случаи взяли шум и его проинтегрировали, таким образом получив случайное блуждание. Так же мы можем повторить данный процесс еще раз, но на этот раз взяв в качестве исходных значений, полученное нами на предыдущем шаги случайное блуждание. Таким образом получим (сверху — интеграл шума, случайное блуждание, снизу — повторная сумма но на этот раз взятая по случайному блужданию):

( Читать дальше )

Автор: Кондратенко Юрий

Статья про высокочастотные роботы, про сложности и технические аспекты их создания на примере конкретного робота. Обзор технологий для HFT-трейдинга и их стоимость.
История эта началась осенью 2010 года. Разработкой торговых стратегий я занимаюсь давно, но в основном на таймфреймах выше 15 минут. Про высокочастотный трейдинг (high frequency trading, HFT) много слышал, но сам не пробовал. И вот, изучая результаты участников конкурса ЛЧИ 2010, в голове появилась крамольная мысль – они смогли и у меня получится. Вообще про конкурс биржи РТС надо сказать отдельно. Это превосходный рекламный трюк! Согласно закону больших чисел из 1 322 участников даже по чистой случайности должны найтись несколько роботов, которые покажут ошеломляющую доходность (привет Н. Талебу), не говоря уже про действительно хорошие наработки. И время то какое выбрано – осень, пора высокой волатильности. Тот факт, что 63% участников по итогам оказались ниже стартовой отметки, остается за кадром.
читать далее http://yurikon.net/node/132

Чем больше я нахожусь в трейдинге, тем больше понимаю, что дискретный (интуитивный) трейдинг требует крайне много отдачи сил и энергии в рынок. Плюс много сил тратится на тупое наблюдение за рынком, которое приносит минимум результата, но максимум переживаний. Очень хорошо это понимание приходит после прочтения книги Ван Тарпа «Супертрейдер», в которой описываются основные этапы становления трейдингового бизнеса.  Ради интереса я приведу анкету из книги, чтобы все читатели могли честно ответить для себя на эти вопросы. Сразу скажу, что с каждым годом у меня количество баллов по этой анкете становилось всё выше и выше, но очень долго не хотелось заниматься созданием торговых стратегий, так как казалось, что человек умнее роботов с одной стороны, а с другой написание программного кода и проверка замеченных закономерностей в то время выглядело очень скучным и рутинным занятием по сравнению с постоянным наблюдением за движениями рынка. 
Есть ещё довольно интересный момент, многие вещи, которые, на первый взгляд, великолепно работают на рынке по итогам тестов оказываются абсолютно неприменимыми. В связи с этим многие вещи, которые я использовал в торговле, которые казались наполненными здравым смыслом пришлось просто отбросить, так как тесты показали абсолютную проф. непригодность.  


( Читать дальше )

Для «домашнего» трейдера наступает момент, когда капитал в управлении уже становится весьма значимым (для человека) и тут вспоминаешь о возможных форс-мажорах в торговле. Ниже я попыталась классифицировать бытовые неприятности, которые могут помешать вашей торговле и способы их решения:
 
1)     Отсутствует Интернет. Представьте, у вас значительная позиция оставлена на ночь, вы просыпаетесь, а Интернета нет… Что делать?
— провести второго провайдера;
— купить 3G модем;
— иметь дружественного соседа, у которого Интернет от другого провайдера.
 
2) Отсутствует электричество. Все то же самое, только хуже. Электротехнические катаклизмы местного масштаба никто исключать не может.
— иметь ИБП или ноутбук (нетбук/планшет) и любой мобильный Интернет, не зависимый от электросети.
 
3) Не получается подключиться к терминалу. Такое бывает, даже в крупнейших брокерских компаниях работают люди.
— всегда иметь под рукой телефон вашего брокера;


( Читать дальше )

Уважаемые смартлабовцы, сегодня хочу рассказать о том, как я веду свой журнал сделок.
Считаю, что это именно та вещь, которая позволила мне совершить шаг, оставивший позади этап непрерывных сливов и поднявший меня на ступеньку, название которой скорее «нестабильная прибыльность» :)
Весь журнал в Excel’е, разбит на несколько листов.
*********************************
 
1 лист. Финансовый план.


Эту страничку я подсмотрел в журнале одного известного трейдера в Интернете. Простая и удобная табличка: вбиваешь свою начальную сумму средств, вбиваешь желаемую денежную цель и вбиваешь предполагаемую доходность своей стратегии за месяц.
В рамках стажировки Клуба, я использовал таблицу по-другому: мне нужно было заработать около 60% к депозиту за 3 месяца и рассчитывал на сколько нужно продвигать депозит каждый месяц, чтобы не выбиваться из графика. В моем примере математика простая, но можно провернуть расчеты и сложнее :).


( Читать дальше )

Существует довольно распространенное мнение о том, что технический анализ не работает, индикаторы запаздывают и т.д. Некоторые заявляют даже о том, что технический анализ придуман брокерами для привлечения клиентов. Возможно, это и так, но лично для себя я решил, что технический анализ предназначен для управления рисками и если говорят, что на индикаторах нельзя построить прибыльную торговую систему, то я отвечу: вы просто не умеете их готовить.
Что ж давайте опровергнем (или подтвердим) факт того, что на индикаторах нельзя построить прибыльной торговой системы. Выберем инструмент. Пусть это будет фьючерс на индекс РТС, таймфрейм — 15 минут. Для начала надо определить, какие индикаторы или осцилляторы мы будем использовать и для чего. Воспользуемся аксиомой «trend is your friend» (тренд – твой друг), т.е. будем делать систему, работающую по тренду. В качестве индикатора тренда воспользуемся индикатором Average Directional Movement Index (ADX).
Теперь подумаем, как будем открывать позиции. Ведь индикатор ADX говорит только о фазе тренда, но не говорит о его направлении. Тут нам поможет индикатор Commodity Channel Index (CCI), который показывает, насколько далеко последние цены ушли от скользящей средней. Если цены ушли достаточно далеко, считается, что установился тренд и генерируется торговый сигнал.


( Читать дальше )

Сразу скажу — стратегия трендовая.
И главное -тут изложен принцип подхода к созданию своей торговой системы,а не сама система. Пример который я привожу, в общем, имеет право на жизнь, но лучше использовать все таки что-то поинтереснее.

Вот на рождение интереса и мотивацию этот пост и расчитан!

Сегодня я решил изложить свои основные принципы к подходу создания торговой системы. Но подход таким образом, что бы можно сразу переложить его в код, а не так: «вот тут похоже надо бы купить, а закрыться…. ну вот процента 3% получу от сделки а раньше даже и не ждите». Это пахнет несознательностью. Сразу разделим торговую систему на две части:

• Risk менеджмент (РМ)
• Money менеджмент (ММ)

( Читать дальше )