Торговая система на индикаторах ADX и CCI

Существует довольно распространенное мнение о том, что технический анализ не работает, индикаторы запаздывают и т.д. Некоторые заявляют даже о том, что технический анализ придуман брокерами для привлечения клиентов. Возможно, это и так, но лично для себя я решил, что технический анализ предназначен для управления рисками и если говорят, что на индикаторах нельзя построить прибыльную торговую систему, то я отвечу: вы просто не умеете их готовить.
Что ж давайте опровергнем (или подтвердим) факт того, что на индикаторах нельзя построить прибыльной торговой системы. Выберем инструмент. Пусть это будет фьючерс на индекс РТС, таймфрейм — 15 минут. Для начала надо определить, какие индикаторы или осцилляторы мы будем использовать и для чего. Воспользуемся аксиомой «trend is your friend» (тренд – твой друг), т.е. будем делать систему, работающую по тренду. В качестве индикатора тренда воспользуемся индикатором Average Directional Movement Index (ADX).
Теперь подумаем, как будем открывать позиции. Ведь индикатор ADX говорит только о фазе тренда, но не говорит о его направлении. Тут нам поможет индикатор Commodity Channel Index (CCI), который показывает, насколько далеко последние цены ушли от скользящей средней. Если цены ушли достаточно далеко, считается, что установился тренд и генерируется торговый сигнал.
Как известно, чтобы система обладала свойством робастности, т.е. устойчивостью в будущем, не должно быть слишком много параметров. Для нашей системы, основанной на индикаторах, такими параметрами будут:
-        период индикатора CCI
-        период индикатора ADX
При этом для индикатора CCI сигналом на вход в длинную позицию будет нахождение выше отметки 100, в короткую позицию — нахождение ниже отметки -100. Для индикатора ADX должно выполняться условие — ADX[bar] > ADX[bar-1], т.е. абсолютное значение индикатора должно увеличиваться. Чтобы попасть в начало тренда, мы должны входить в позицию, когда значение индикатора ADX меньше 20. Это абсолютно эмпирическое значение, поэтому можно выбрать любое другое, но, чтобы не пытаться догнать уходящий поезд тренда, оно не должно быть слишком большим.
Определившись с условиями входа в позицию, подумаем о правилах выхода. Все позиции будем закрывать в конце вечерней сессии. Из длинной позиции будем выходить, если значение индикатора CCI меньше -100, из короткой, если CCI больше 100. Добавим сюда стоп-лосс, который будет равен 500 пунктам, и трейлинг-стоп равный 1500 пунктам. Выберем время для входа в позицию: откинем сразу час дурака, т.е. будем совершать сделки начиная с 11.00.

Параметры системы после оптимизации, результаты тестирования и код для Wealth-Lab http://robostroy.ru/community/Article.aspx?id=300

---

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.