Предлагаю дополнять в комментариях, если кто-то знает еще что. Выделил для себя п.6 по соотношению цена/качество.

1. Платная прога Option-lab, стоимость 900 руб./мес. или бесплатно если вы клиент ITInvest. Инфу можно найти на сайте http://option-lab.ru/, либо обратившись в компанию ITInvest. Прога классная как по мне, но не дешевая (за год если посчитать то получается 10 800 руб., хотя для тех кто зарабатывает хулиарды это может и копейки? ;) ), если вы как и я по каким-либо причинам не хотите работать с ITInvest.

2. Бесплатная option.ru. Преимущества  — бесплатная и можно делать более менее нормальный анализ опционной позы не сложной. Недостатки — не считает ГО, графики только для начинающих и какие-то «деревянные», периодически не сохраняет на сервер или данные теряются, в последний день экспирации опционная поза не показывается.

3. Бесплатная прога на сайте http://options.moex-school.com/, доступна после регистрации. Вроде все показывает, но показывает как то криво или я к опшин лаб привык? Недостатки — не сохраняется картинка графика при анализе, каждый раз его надо растягивать в ручную, позиция которая закрыта автоматически удаляется из анализа, хотя по ней может быть + или -, что искажает кривую пиэль.

( Читать дальше )

Опционы

Опционы на Биткоины проводятся по так называемому европейскому стилю опционов на условиях денежных расчетов.

«Европейский стиль» означает, что опционы наDeribit Exchange погашаются только при наступлении даты истечения срока действия опциона (экспирации). На бирже Deribit это происходит автоматически.

«На условиях денежных расчетов» означает, что когда опцион с денежным зачетом погашается, продавец опциона уплачивает положенную покупателю прибыль в денежной форме. Поставки реальных базовых активов не происходят.

Стоимость опционов исчисляется в ВТС, но вы можете посмотреть соответствующие цены в долларах США, используя последний показатель индекса, чтобы перевести цены в доллары. Платформа показывает Implied Volatility (биржевая ожидаемая волатильность) цены опционов.

ВТС опцион колл — это право на покупку биткоина по определенной цене, а опцион пут — это право продать биткоин по определенной цене.

1.1. Примеры (Опционы)

( Читать дальше )

Сегодня расскажу, как бесплатно можно протестировать ваших давно завалявшихся роботов на крипте. Тестировать будем на криптобирже Deribit, так как у нее на сегодняшний день самые низкие комиссии, а мейкерам еще и доплачивают + хорошая ликвидность, срэд всего 50 центов. 

1. Скачиваем платформу tslab по ссылке: https://www.tslab.pro/download/tslab предварительно зарагавшись на сайте.


У кого не установлен Microsoft.Net Framwork предварительно скачиваем его.

2.На сайте tslab переходим в раздел в кабинет и там под вкладкой deribit нажимаем подробнее:


( Читать дальше )

В прошлой заметке я поднял, как считаю, интересный вопрос, который вызвал как мыслительные процессы, так и попытки отрицания реальности. Шутка ли — получается, что торгуя опционы на фьючерс, правильно использовать волатильность не фьючерса, а базового актива.

Но также последовали и хорошие вопросы: «насколько волатильность фьючерса отличается от волатильности акции» и «как на этом заработать».

Насчет «как заработать» мне лично очевидно, что если правильно брать волатильность спота, а не фьючерса, то чтобы заработать нужно как минимум брать волатильность спота. Логично же? Но это также напрямую связано с первым вопросом, и вчера мнения по нему разделились. Давайте покопаем и выясним, как и насколько отличается волатильность фьючерса от волатильности базового актива.

Предлагаю взглянуть на модель ценового процесса для спота, которая лежит в основе уравнения БШ:



где S — цена спота, мю — дрифт (он же дрейф, он же тренд), сигма — волатильность спота, dX — Винеровский процесс

( Читать дальше )

Что-то притих наш опционный курятник. Давайте немного поразжигаем!

Уверен, что почти все уважающие себя опционщики здесь знают наше любимое уравнение Блэка-Шоулза:



где V — стоимость опциона, S — цена акции, сигма — волатильность акции, r — безрисковая ставка

Также думаю, многие из них знают уравнение Блэка для стоимости опциона на фьючерс. Ведь по идее это оно должно быть нашим любимым на ММВБ, где мы торгуем именно такие опционы:


( Читать дальше )

Хочу посмотреть что оно такое, как ходило и как ходит. Экзотика не нужна, скажите хотя бы где взять BTCUSD за 3 года. А еще ведь и биржи разные, наверное пара самых популярных подошла бы..  Кто знает как скачать? А то я было нашел сайт с экспортом, а там в истории дыры какие-то, которых и близко нет на Трейдингвью. А на Финаме не дает на экспорт.

Нефть побегала и всех разогнала из стаканов. Приближается скучное нетрезвое новогодье. Чтобы сделать его повеселее — предлагаю пари всем желающим. Готов принять 10 ставок 1:1 по тысяче рублей каждая.
Условия: я утверждаю, что цена контракта brg9 коснется до 18-45 28-01-2019 либо 42.7$ либо 55$. Если таких цен не будет, то есть цена останется внутри диапазона — я проигрываю. Жду предложений)
PS Для опционщиков условия абсолютно безопасны — можно захеджиться на Forts прямо сейчас
PPS Рождественская раздача слонов! Либерализация условий пари! Только один час и только десять ставок!
Итак, смягчаю условия. Вы — предлагаете диапазон, внутри которого по вашему мнению останется цена, но не шире, чем 41-58. Я — в течении трех минут озвучиваю против какой вашей суммы готов поставить тысячу рублей на то, что цена лизнет границы вашего диапазона. После чего жду вашей реакции на предложение три минуты. Коэффициент на первоначально предложенный диапазон поднимаю до 2 (мои 2 тысячи, ваша одна)

Да, жаль, что не удалось заинтересовать уважаемое community простыми рыночными задачками.
Придется палить граали. Начинаем.

В массе источников озвучивается мнение, что рынок фрактален. Приводятся примеры с картинками (в т.ч. в книгах неуважаемого лично мной Бенуа Мандельброта) графиков рыночных активов на разных таймфреймах с комментарием, что визуально их различить невозможно.
Попробуем разобраться, так это или нет.

С этой целью обратимся к классике фрактальности — H (показатель Херста, описан много где). Активы с 0.5 < H <= 1 считаются персистентными (трендовыми), при 0<= H < 0.5 антиперсистентными (контртрендовыми), при H=0.5  практически неотличимыми от случайного блуждания.

Понимая, как выглядит персистентность и антиперсистентность, попробуем подобрать другое определение. Итак.
Сначала на любом выбранном периоде истории актива рассматриваем линейные МТС (механическая торговая система). Т.е. она зависит линейно от цены актива.
Далее методом curve fitting (чистый подбор) выбираем МТС, дающую максимальную прибыль.

( Читать дальше )

 Апд: про теракт в Страсбурге пока писать не буду. 

По существу мне сказать особо нечего (хотя ниже получился лонгрид весьма абстрактного содержания), потому что для того, чтобы иметь оформившееся мнение, надо больше читать и слушать новостей, а я этим по старой привычке не очень-то увлекаюсь.

Понятно одно: все это довольно серьезно, и является результатом, увы, не только и не столько действий нового правительства, сколько накопившегося за последние лет 20-30 п3,14$#&ца.

С моей точки зрения, п3,14#&ц этот имеет основной причиной социалистические замашки в виде уравниловки на всех уровнях (и следовательно, полностью исчезнувших инструментов мотивации к труду и зарабатыванию денег), непомерные и все растущие налоги, призванные покрывать непомерные и все растущие затраты на гос.аппарат и социальные программы помощи всем и каждому (и следовательно, отток капитала из страны), трудовое законодательство, делающее непомерной для малого бизнеса плату за каждого нанятого сотрудника (и следовательно, очень хилый рост предпринимательства).

( Читать дальше )

Читаю комментарии к своим вчерашним сообщениям и не знаю уже, как реагировать. Вот пример:

“Если что-то выглядит как СВ, ведет себя как СВ и не содержит в себе обнаружимых закономерностей, то почему мы должны отказывать себе в удовольствии использовать наработки из теорвера и матстатистики?”

Смысл моих постов в обратном:

“Если что-то выглядит как СВ, ведет себя как СВ”, но на самом деле СВ не является, то “использование наработок из теорвера и матстатистики” ведет к проигрышу!

Излагать проще я не умею.

Но попробую

Вы наблюдаете за автомобилем, движущимся по Варшавскому шоссе в направлении области. После двух часов наблюдений по оценкам скорости и направления делаете статистически значимый вывод о том, что через трое суток автомобиль окажется в окрестности Варшавы. В районе Обнинска автомобиль останавливается, водитель забирает с дачи тещу и едет обратно в Москву. В чем ошибка? С точки зрения статистики все безупречно. Ошибка в предположении о случайном характере процесса.

( Читать дальше )