Всем добра!

Решил для себя проанализировать недельные графики 43 акций, чтобы составить шорт лист для более детального анализа.

В общий список не попали акции третьего эшелона, мертвые акции второго эшелона и привилегированные акции первого эшелона. Критерий «мертвости» оцениваю по объемам спроса и предложения.

🟢Акции, попавшие в шорт лист, будут мною подробно анализироваться (не пакетом, но по одной-две за раз) с целью составления торгового плана — уровни и условия покупки, цели, условия выхода из акции и другие важные для меня моменты.

🔴Акции, не попавшие в шорт лист, будут раз в месяц бегло просматриваться на предмет существенного изменения графика и возможного появления идей.

Далее, по алфавиту. Все комментарии продублированы на графиках (графики в хорошем качестве, если что-то не открывается — то проблема в браузере/клиенте/устройстве).

AFKS – АФК СИСТЕМА


( Читать дальше )

Не говорю, что стратегия является панацеей от всех бед, но переиграть конкретную акцию по прибыли можно. Работать надо, однако. Само ничего не будет.
Итак, покупаем некии акции у которых имеется фьючерс. Таких акций около 30.
Если акция растет — ничего не делаем.
Если акция падает, продаем фьючерсы на сумму, равную объему акции у нас в портфеле.
Если акция начала расти, закрываем позицию во фьючерсах.
Что при этом происходит.
1. Акция растет, накапливая прибыль.
2. Акция падает, и накопленная прибыль перекачивается в проданные нами фьючерсы.
И так далее, по циклу. Своеобразный денежный насос. Цикл наполнения при росте акции, цикл перекачки прибыли на фьючерсный счет при падении акции.
Даже если иногда ошибаемся при продаже или непродаже фьючерсов, то, собственно, ничего не теряем.
Скажем, при продаже фьючерсов мы находимся вне позиции — наш суммарный депозит не меняется.
Если мы пропустили продажу фьючерсов, то тоже не страшно, т.к. акции мы купили в расчете на их последующий рост.

( Читать дальше )

Ьт

Предыдущая статья

Продолжаем тему решение проблем и задач трейдера.

Движение цены на бирже — это постоянная смена трендовых движений на боковые флуктуации и наоборот, причем чем меньше тайм-фрейм (ТФ), тем чаще происходит эта сменяемость. Почему дневной ТФ и легче торговать — не надо так часто менять трендовые настройки на боковые и обратно, думаю это понятно.

Получается следующая ситуация, у нас есть набор инструментов: трендовых индикаторов и осцилляторов и по отдельности они работают и зарабатывают доход. Трендовые индикаторы зарабатывают на тренде, другие зарабатывают на боковике. Но они так же и теряют — несут убытки, если торговать трендовыми индикатором на боковике, а осцилляторами на тренде.

На основе предыдущих рассуждений можно сделать следующие выводы: индикаторы и осцилляторы могут неплохо — прибыльно работают при условиях:

( Читать дальше )

 Предыдущая статья

Продолжаем тему решение задач и проблем трейдера.

Для принятия решения покупки или продажи на бирже применяются три основных подхода: 1) новостной 2) фундаментальный 3) технический.

На мой взгляд новостной подход является самым малоэффективным и спорным. Чтобы понимать его несостоятельность в 90 случаев из 100, достаточно трезво мыслить и понимать, что мы аутсайдеры? и когда новости доходят до нас, инсайдеры уже осуществили свои торговые планы. Часто новости к нам поступают с задержками и в искаженном виде. С помощью новостей происходит манипулирование сознанием доверчивых масс (толпы). Безусловно, существуют и исключения, это так называемые «неожиданные новости для всех». Более подробно читайте мою статью на эту тему.

Фундаментальный подход, который основан на изменениях макроэкономических показателей в мировой экономике, микроэкономических показателей в отраслях и компаниях, — является серьезным и обоснованным. К сожалению, чтобы в этом разбираться и понимать чему и кому можно верить и доверять в сфере макро- и миро- статистике, а чему нельзя доверять, надо обладать большими знаниями и опытом. Как правило, это под силу только аналитическим отделам крупных инвест-банков, фондов, корпораций. И естественно, что этот подход подходит в большей степени для инвесторов и в меньшей степени для трейдеров.

( Читать дальше )

Примерно год назад я написал статью "Что дали 10 лет алготрейдинга". Многим она понравилась (спасибо за обратную связь). С тех пор прошел еще один год алготорговли, и я нашел в себе силы наконец-то консолидировать и склеить единую кривую доходности за весь 10-летний период. Далее будут картинки и небольшие комментарии.

Начало
Первого робота (точнее стратегию) я нашел на не безызвестном форуме «kbpauk» в 2009 году. Там же добрые люди помогли ее закодить. После некоторых манипуляций с оптимизацией параметров, она начала отлично работать. Я был счастлив, уже зрел план уволиться с работы. Потом были еще роботы. Как ни странно, на график 2008-2009 годов можно было натянуть практически любую стратегию аля «trend is your friend» и она давала джекпот. Правда на истории, на торгах в 2010 году они у меня уже почему-то таких результатов не давали… В общем углубился в разработку стратегий, методом проб и ошибок. Очень помог этот блог в свое время (https://smart-lab.ru/profile/a_krotov/). В итоге к концу 2011 у меня была уже пачка ботов (пилил ее по вечерам на основной работе). Стартовал в начале октября 2011. Повезло мне попасть в хорошую волну. Пошли доходности, почти 6 месяцев подряд в плюс вплоть до апреля 2012. А потом пришло отрезвление, роботы сломались (как мне казалось тогда).

( Читать дальше )

Предыдущая статья

Продолжаем тему решение задач (проблем) трейдера.

Первая зависимость выражается так: чем меньше ТФ, тем меньше время удержания позиции, а чем больше ТФ, тем больше время удержания позиции.

Вторая зависимость: время удержания позиции примерно равно паузе между сделками (трейдами).

И наконец, общую зависимость между ТФ, временем удержания и паузой можно представить формулой:

первая зависимость + вторая зависимость = улучшение эффективности торговли.

Выводы: если вы ведете активный трейдинг, торгуете в ручном режиме или используете биржевых роботов, например Octopus Trader, то нельзя торговать часами или сутками на пролет, без перерыва, особенно, если вы торгуете короткие ТФ, это приводит к «сливанию» прибыли или накапливанию убытков.

Предлагаю следующее простое решение: в зависимости от торгуемого ТФ, ограничивать время торгов и обязательно делать паузу между сделками (трейдами) — Рис. 2.

( Читать дальше )

Статья в первую очередь написана для тех, кто торгует на бирже акциями и фьючерсами и хотел бы улучшить свою торговлю.

Речь в статье пойдет о важных задачах (проблемах), с которыми сталкивается каждый трейдер, а именно: выбор активов, выбор тайм-фрейма, выбор направления торговли, момента торговли, стоп-лосс, тейк-профит и автоматизация этого процесса.

Теперь подробнее о каждой из этих задач (проблем).

1) Выбор активов

Напомню о банальных вещах, о которых все знают, но на которые можно смотреть под разными углами.

Первое, при выборе активов важно понимать, где происходит главное ценообразование. Например, если это российские акции, то место главного ценообразование — это биржа ММВБ. Значит, при торговле российскими акциями в первую очередь следует отслеживать информацию с ММВБ, иногда поглядывая на мировые фондовые индексы, типа: S&P.

( Читать дальше )

DELETED197