DELETED197

Аллихвост, торговал немного руками, но особых успехов не достиг. Что касается алго, то считал — мало ликвидности, большие комиссии.

Аллихвост, кроме путов на отрицательные страйки, хорошо бы еще дробные

Аллихвост, ну вообще мне даже интересно, что происходило с путами на нефть, когда она ушла в минус. В тот момент не следил за рынком.

Антон Б, а что было с путами низких страйков?

Аллихвост, расскажи это его инвесторам, которые потеряли ярд. Вот считаю, что мой алгоритм работает, как раз из-за людей подобных Коровину.

Аллихвост, а что тут не понимать, Коровин сливался несколько раз — зачем у него учиться? Тактика «продавай края пока не ебануло» — это своеобразный лохотрон.
Прикрывать торговлю фьючом опционами — это и использование лишнего капитала и лишние затраты, да еще и сложная техническая реализация.

Аллихвост, ты писал алгоритмы под опционы с кучей страйков? Учитывал сверхдырявую ликвидность в них? Я — нет. Даже пробовать нет желания.

О'Грин, хм, на самом деле ответ на этот вопрос достаточно сложен:

— реальная доходность на боевом счете, конечно, меньше
— тестовая доходность, после внесенных изменений в рабочий алгоритм Si — выше

кроме того — есть управление капиталом, которое еще больше непоняток вносит в расчеты, тестирование проводится на одном контракте без реинвестирования.

Кроме того, есть и другие параметры системы, которые могут сделать торговлю Сбером менее выгодным вариантом. Да и доходность торговли Сбером я узнал только сейчас — знал бы заранее, возможно, торговал бы им. В любом случае теперь придется много думать.

О'Грин, отвечаю просто: на сишке заработал меньше.

Но, с тех пор есть изменения в алгоритме, если бы они были введены полтора года назад — то заработал бы больше 200%.

Сишка в этом году, с марта, торгуется особенно приятно ))

В какую сторону пойдет Сбер — алгоритму плевать, лишь бы шел хорошо.

О'Грин, у меня практически такой же результат

Rusa000, я бы не назвал то, что произошло с РТС и СБЕРОМ с начала 2020 года — ростом. Оба актива сильно упали, а потом восстановились. Потом, алгоритму нет дела — падало, росло, главное чтобы нужные движения были.

И это разработанные системы, которые не пошли в бой по каким-либо причинам (например неприемлемый уровень просадки или фактор восстановления), а значит они были оттестированы и показали положительный результат. Вот, годы ДО для индекса РТС.

Тимофей Мартынов, что уж — единственный ресурс, где можно что-то реально обсудить по трейдингу или намайнить полезные идеи. Лунатиков, конечно, очень много, но есть и толковые товарищи.
Планирую пачку постов про алготорговлю запилить — но такое популярностью не пользуется.