Всем привет.

В предыдущих статьях мы получили логин для Plaza 2, настроили подключение. В этой статье настроим FortsSoftTerminal (FST).

• Загружаем и устанавливаем FSTс нашего сайта www.fortssoft.ru (на весь период проведения конкурса ЛЧИ FortsSoftTerminal (FST) доступен бесплатно!!! Пользуйтесь на здоровье)))).
• Запускаем FortsSoft Startup Center
• Выбираем последний релиз.
• Нажимаем «Загрузить выбранную версию»
• 
• Переходим на вкладку «Лицензия»
• Нажмите «Скачать лицензию».
• 

( Читать дальше )

Сборник типичных ошибок начинающего алготрейдера в TSLab и других программах позволит вам сэкономить время и деньги.




( Читать дальше )

Всем привет!

По традиции даю краткий отчет работы своего алго за неделю.

Поскольку робот очень любит волатильность, неделя выдалась довольно удачной. Та просадка, которую я спровоцировал своим вмешательством в изменения параметров на прошлой неделе, была прекрасно ликвидирована. Напомню, что преднамеренно увеличил объем по USDCHF в 2 раза, а риски соответственно не поднял для этого, что и привело к глубокой просадке. Больше делать так не буду.

Прирост за неделю 9.6%, это самый высокий недельный результат за всю историю работы счета.
Предыдущий максимальный результат был на брекзите, тогда за неделю робот сделал 5.5%.



Понедельная статистика:

( Читать дальше )

Продолжение. Начало здесь.

Вы, наверное, заметили, что в процедуре вычисления параметров модели, описанной выше, я запоминал действительные предсказанные значения, так же как и предсказания направления приращения цены. Я хочу исследовать предсказательную способность величины  приращения. Точнее, может ли фильтрация сделок, в случаях, когда величина предсказанного приращения ниже определенного порога, улучшить доходность стратегии? Код ниже представляет такой анализ для небольших порогах приращений. Для упрощения, я конвертировал логарифмы приращений в простые приращения, чтобы получить управление знаком предсказания и облегчения применения порога:

# Test entering a trade only when prediction exceeds a threshold magnitude
simp.forecasts <- exp(ag.forecasts) - 1
threshold <- 0.000025
ag.threshold <- ifelse(simp.forecasts > threshold, 1, ifelse(simp.forecasts < -threshold, -1, 0))
ag.threshold.returns <- ag.threshold * returns[(window.length):length(returns)]
ag.threshold.returns[1] <- 0 # remove NA
ag.threshold.curve <- log(cumprod( 1 + ag.threshold.returns))
both.curves <- cbind(ag.threshold.curve, buy.hold.curve)
names(both.curves) <- c("Strategy returns", "Buy and hold returns")

# plot both curves together
plot(x = both.curves[,"Strategy returns"], xlab = "Time", ylab = "Cumulative Return",
     main = "Cumulative Returns",  major.ticks= "quarters", #
     minor.ticks = FALSE, ylim = c(-0.2, 0.45), col = "darkorange")
lines(x = both.curves[,"Buy and hold returns"], col = "blue")
legend(x = 'bottomleft', legend = c("Strategy", "B&H"),
       lty = 1, col = myColors)

( Читать дальше )

Мы продолжаем с коллегой AlexeyT строить наш небольшой велосипед по анализу сделок ЛЧИ и наконец-то прикрутили к нему новое колесо — таблицу участников. Конечно, она пока ещё не такая клёвая как у уважаемого Решпекта, но некоторые клевые фичы имеются:
— по всем заголовкам кроме сортировки можно ещё делать поиск и даже ставить фильтры;
— добавлены все инструменты участника;
— добавлена статистика всех сделок по каждому инструменту.
Теперь вы сможете узнать кто чем и как торгует и строить свои собственные рейтинги. Вот, например, рейтинг тех кто больше всего заработал на Ри:

Таблица построены на основе той, что лежит на фтп биржи, и обновляется раз в сутки. Чтобы вытащить инструменты и посчитать статистику, необходимо скачать сделки каждого участника, и маркетдата по каждому инструменту тоже нужна. Поэтому участники с количеством сделок меньше 1000 безжалостно отфильтрованы из таблицы. В боковой панели ищутся все, как и раньше было. Дата последнего обновления таблицы пишется в шапке таблицы.

( Читать дальше )

Звонит будильник. Новый день. За окном серое утро. Нехотя вылезаю из-под одеяла. Сейчас все закрутится снова. Душ-дети-сад-школа-снова дом-завтрак и… 9-45. Опять у мониторов. Вот уже более 10 лет, как спекуляции на бирже вошли в мою жизнь. Каждый день в рынке. Скучно.

Первые пять лет, в процессе создания портфеля систем, еще что-то возбуждало в рынке. Найти новую закономерность на истории. Попробовать. Выкинуть нерабочие сегменты. Снова попробовать. Проанализировать результат прошедшего года. Сравнить с предыдущим и т.п.

Однако последние года четыре эволюция почти закончилась. Тренды, волатильность и прочая дребедень на пару-тройку месяцев в году добавляют морального и материального оптимизма, остальное время – борьба с нулем. Скучнооооооооооооо…. Теперь понимаю большинство, которое получает зарплату каждый месяц. Удовлетворение хотя бы в этом. А тут десять месяцев «борьбы с нулем». Уже нет сил.

Каждый день одно и то же: утром план, выставление заявок на вход, стопов на выход, аккуратная запись совершенных сделок. Типа эмоции отключены, действую по плану. Система, блин. И хорошо работает, но как же это скучно. День сурка какой-то.

( Читать дальше )

Что такое Plaza 2 и с чем ее едят! Ч.2.

     Дальше будет интереснее.

Контуры Plaza 2.

     Существует 2 контура Plaza 2: для тестовых торгов и реальных торгов. Тестовый контур необходим для разработчиков. Доступ можно получить здесь: http://moex.com/s438.

На тестовом цена последней сделки, цена покупки и продажи очень похожи на реальный, но остальные данные далеки от реальности.

Установка и настройка шлюза.

     После того как получили логин Plaza 2 скачаем последнюю версию cGate ftp://ftp.moex.com/pub/FORTS/Plaza2/CGate/.

В процесс установки можно параметры по умолчанию не менять, кроме следующих:

 

Выбираем вариант подключения:

     Тестовая система для разработчиков если хотим подключаться к тестовому контуру.

( Читать дальше )

Если у вас возникают проблемы с использованием торгового терминала QUIK, то возможно пришло время сделать профилактику. 
Следующие несложные шаги позволят значительно улучшить работоспособность QUIK-а.

1. Рекомендуем удалить все ненужные вкладки в терминале QUIK.

2. Рекомендуем отключить в терминале загрузку котировок для неиспользуемых инструментов.

3. Если и после этого QUIK глючит, падает, виснит:
Или после возникновения проблемы Рабочее место QUIK не запускается, или после запуска проблема воспроизводится вновь — рекомендуем выполнить следующие действия:

а. В директории, куда установлен QUIK, удалите все файлы с расширениями *.log и *.dat, кроме файлов:
metastock.dat
alerts.dat
portfolio.dat
scripts.dat
После чего попробуйте запустить Рабочее место QUIK.

( Читать дальше )

Индикатор работает в рамках ограничений/возможностей QLUA и простоты использования, поэтому не обессудьте.





( Читать дальше )

Нужны котировки для тестирования стратегий?

Выкладываю архив с 1-минутными данными по самым ликвидным российским фьючерсам с 2009 по 2016 год. Инструменты: Ri, Si, GOLD, SBRF, SBRP, VTBR, GAZP.
Скачать архив можно здесь: