Источник prostguide.ru



( Читать дальше )

Очередная порция букв: 

1. Трейдеры должны научиться мыслить категориями вероятностей, пожертвовав при этом всеми навыками, наработанными для достижения успеха во всех других сферах жизни.

2. Успеха добиваются лишь те трейдеры, которым присуща уверенность в действиях и доверие к самим себе, что в комплексе позволяет делать нужные вещи без каких-либо колебаний и сомнений. Их не пугает хаотичность рыночных движений. Они научились концентрировать внимание на информации, которая помогает определять возможности для получения прибыли, и не зацикливаются на новостях, подпитывающих страхи.

3. Необходимо осознать: необязательно знать, что случится на рынке в следующий момент времени, для того чтобы заработать деньги; может случиться все, что угодно; каждый момент на рынке отличается единообразием, поэтому любой конкретный случай и результат по-своему уникальны и неповторимы.


( Читать дальше )

индикатор показывает что по сберу падение еще даже и не начиналось, похоже на то что продажи начнутся после выплаты дивов



сам код:

Settings={
Name="abs_over_vol",
period=20,
line=                                     
                {  
                                        {  
                        Name = "cur1",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 2,
                        Color = RGB(255,0, 0)
                    }
                }

}
--[[

описание свойств:
period - период, за каротрый делается расчет

назначение:
построение поглащения и перехая с использованием объемов



--]]

function Init()
  y = 0         
  return 1
end

function OnCalculate(index)
    
  sz = Size()
  n = Settings.period
  

  if index == 1 then 
   y = 0  
  end  
       

   i = index

   
   if index-n > 0 then
        
        if (C(i) < C(i-1)) and (C(i-1) > O(i-1)) and (C(i) < O(i)) and
       (C(i-1) - O(i-1) < O(i) - C(i))  then
      y = y - 1*V(i)       
        end
        
        if (C(i) > C(i-1)) and (C(i-1) < O(i-1)) and (C(i) > O(i)) and
       (O(i-1) - C(i-1) < C(i) - O(i))  then
      y = y + 1*V(i)               
        end     
        
        if (H(i) > H(i-1)) and (L(i) > L(i-1)) then
      y = y + 1*V(i)               
        end
        
        if (H(i) < H(i-1)) and (L(i) < L(i-1)) then
      y = y - 1*V(i)               
        end     
        
   end 
   
   return y
 
  
end

Ну что продолжим?

Скользящее окно(Moving Windows)

В заголовке я привел дословный перевод. Если кто меня поправит, и другой термин применяется — то спасибо.

Смысл скользящего окна– с каждым новым значением функция пересчитывается за заданный период времени. Этих функций большое количество. Для примера: rolling.mean(), rolling.std(), которые чаще всего и используют при анализе движения акций. rolling.mean() — это обычная скользящая средняя, которая сглаживает краткосрочные колебания и позволяет визуализировать общую тенденцию.

# Выделяю скорректированную цену закрытия 
adj_close_px = sber['Adj Close']

# Вычисляю скользящую среднию
moving_avg = adj_close_px.rolling(window=40).mean()

# Вывожу результат
print(moving_avg[-10:])

Дальше построим график, чтоб лучше понять то, что получается в результате работы данной функции:

# Вычисление короткой скользящей средней
sber['40'] = adj_close_px.rolling(window=40).mean()

# Вычисление длинной скользящей средней
sber['252'] = adj_close_px.rolling(window=252).mean()

# Построение полученных значений
sber[['Adj Close', '40', '252']].plot(figsize=(20,20))

plt.show()

( Читать дальше )

В прошлой статье рассмотрено как можно получить информацию по финансовым инструментам. Дальше будет опубликовано несколько статей о том, что первоначально можно делать с полученными данными, как проводить анализ и составлять стратегию. Материалы составлены на основании публикаций в иностранных источниках и курсах на одной из онлайн платформ.

В этой статье будет рассмотрено, как рассчитывать доходность, волатильность и построить один из основных индикаторов.

import pandas as pd
import yfinance as yf
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

sber = yf.download('SBER.ME','2016-01-01')

Доходность

Данная величина представляет собой процентное изменение стоимости акции за один торговый день. Оно не учитывает дивиденды и комиссии. Его легко рассчитать используя функцию pct_change () из пакета Pandas.

Как правило используют лог доходность, так как она позволяет лучше понять и исследовать изменения с течением времени.

# Скорректированая цена закрытия`
daily_close = sber[['Adj Close']]

# Дневная доходность
daily_pct_change = daily_close.pct_change()

# Заменить NA значения на 0
daily_pct_change.fillna(0, inplace=True)

print(daily_pct_change.head())

# Дневная лог доходность
daily_log_returns = np.log(daily_close.pct_change()+1)

print(daily_log_returns.head())

( Читать дальше )

Это фунт/доллар по состоянию на «сейчас». Ранее выкладывал свои соображения, и получил уже две просьбы по поводу кода.


Выложил код индикатора в файлообменник. Вот ссылки.

my-files.ru/av964x
my-files.ru/t96myj

Предварительные замечания.

Веер создавался и адекватно работает на всех валютных парах, составленных из основных валют. Это USD, EUR GBP, JPY AUD NZD, CHF, CAD.
Применение веера на других инструментах (например, нефть) даст повод улыбнуться. Применение веера на графике криптовалют даст повод поржать.
Веер адекватно описывает характерные скорости трендов на любых временнЫх интервалах от минуток до нескольких лет.


Что надо сделать чтобы все работало как надо.

— рисуете на графике трендовую линию, по возможности, горизонтальную. Чтобы она была горизонтальной от слова совсем, посмотрите на ее страничку «свойства», выберите «параметры», и скорректируйте «значение» так, чтобы они были одинаковыми.

( Читать дальше )

https://www.stocktrader.com/best-stock-trading-books/
Хотела просто поделиться ссылкой — получила предупреждение модератора о бессодержательности поста. 
20 лучших книг, рекомендованных трейдеру в 2020, что тут бессодержательного… многие ведь спрашивали, я точно помню) — что почитать.
… странно как-то...
Наполнение содержательностью :  некоторые читала, некоторые буду:  One Up On Wall St Author: Peter Lynch,  The Little Book That Beats the Market
Author: Joel Greenblatt, . Common Stocks and Uncommon Profits Author: Philip Fisher,  Irrational Exuberance Author: Robert Shiller.
Некоторые книжки (их видно из названия), не для трейдера, а для инвестора....
Самой полезной для любого человека, в реалиях России — считаю Покер лжецов.
Всё.

Некоторые любители линейного рынка иногда позволяют себе негативно отзываться о торговле опционами.  Со стороны это выглядит  не очень умно, когда человек высказывает свое упёртое мнение по вопросу, в котором совершенно не разбирается.

Для наблюдателей со стороны попробую объяснить некоторые особенности этой ситуации.

На линейном рынке (акции, фьючерсы), даже самые продвинутые трейдеры могут оперировать только двумя измерениями ( ценой и волатильностью). При этом до понятия волатильности многие еще не дошли. То есть, мы имеем среду обитания из двух координат. Это как если бы мир был  не трехмерным, а двухмерным на плоскости.   И в этом двухмерном мире живут и действуют (отнимают друг у друга деньги) двумерные существа.  Если вдруг появиться существо из трехмерного мира, и начнет играться с двумерным миром, используя доступное ему третье измерение, то оно не только будет иметь преимущество, но и его действия будут непонятны и не предсказуемы для двухмерных существ.  По сути, трехмерное существо для двухмерных является богом (Куклом).

( Читать дальше )

Всем привет.

Продолжаем грызть тему опционов по рекомендуемой ранее литературе (см.здесь).

Сегодня мы добрались до темы «Сложные опционные стратегии», изучим пока лишь две: календарный и диагональный спред.

Календарный спред.

Он же горизонтальный спред. Чтобы не путаться, сразу вспоминаем ранее изученный вертикальный спред.

А что же мы знаем про вертикальный спред? Помним, что вертикальный спред состоит из двух опционов с одинаковой датой истечения, но разными ценами исполнения.

А вот календарный спред, напротив, состоит из двух опционов с одинаковой ценой исполнения, но разными датами истечения.

Календарные спреды используют для «игры по восходящему/нисходящему тренду», когда трейдер полагает, что определенный актив будет расти/падать в цене, но делать это медленно.

Рассмотрим на примере. Сейчас очень много «отскочистов», которые думают, что Ri вернется к отметке 140 000. Что можно предпринять в данной ситуации?

( Читать дальше )

Приветствую вас, уважаемые трейдеры.

Сегодня мы продолжим разбираться в тонкостях опционов.

Узнаем что такое Страйк, что значат выражения опционы «вне денег», «на деньгах» и «в деньгах». Мы немного коснулись этих терминов в первом занятии – теперь разберем более подробно.

Что же такое страйк? Проводя аналогию с страховкой – это точка события, где начинается страховой случай. Т.е. это та цена, после пересечения которой, страховка начинает платить. Продавцы опционов начинают терпеть убытки, а покупатели зарабатывать. Разберем пример:

Мы имеем опцион Колл со страйком 150000 и экспирацией 19 декабря 2019г.  Что это значит? Продавец такого опциона считает, что цена базового актива (БА) не дойдет до 150000пп вплоть до 19 декабря 2019г. Если эти условия выполняются – то он зарабатывает свою премию. В данном примере 620пп.

 

Покупатель такого опциона наоборот рассчитывает на рост БА. Для него главное условие, что бы рост случился до 19 декабря 2019г. Для этого он готов рискнуть 620пп из своего депозита.
Пока мы рассматриваем простые ситуации на дату экспирации. На графике это синяя линия. Красная линия – это профиль опциона на дату построения конструкции. Как она будет изменяться дальше – предмет изучения в последующих занятиях.

( Читать дальше )