Рассказываю секрет растраты заработанных средств трейдерами. Тем самым разбавляя юмором ситуацию на рынке.

Система BWS: статистика за 2021 год

Статистику системы BWS за 2020 год я выложил только 30.12.2021. Казалось бы, результаты за 2021 год тоже придется ждать не меньше года, ан нет, в этом году я молодец и все посчитал уже сегодня! На самом деле, конечно, все объясняется проще: в 2021 году я выкладывал обновления только для одного дня недели (пятницы), а не для пяти, поэтому и считать статистику было в 5 раз легче. Тем не менее, это, конечно, не отменяет того факта, что я молодец! )))

Итак, в таблице 1 приведена статистика торгов по системе BWS за 2021 год.

                   Таблица 1. Статистика системы BWS за 2021 год.

Замечания к приведенной статистике:

1. Прежде всего, хочу сказать, что полученные результаты меня немного расстроили. Почему-то мне казалось, что в этом году система BWS также обогнала индекс, как сделала это в

( Читать дальше )

         В 2019 году в TSLab сделал тесты стратегии «Hi_Lo», которая установлена в базовой версии этой программы. Смысл стратегии заключается в том. что вход в лонг осуществляется при пробитии хая предыдущей свечи, вход/переворот в шорт осуществляется при пробитии лоя предыдущей свечи. В TSLab мною был создан скрипт для тестирования одновременной торговли несколькими инструментами с целью диверсификации:

 
        В результате тестирования и опыта торговли остановился на следующем варианте: торгуются фьючерсы RTS, Si, BR в соотношении 1:6:4, дневной таймфрейм. Результаты тестов за период с 01.01.2003 г. по настоящее время без капитализации, без учета комиссии и проскальзывания представлены ниже:

 

( Читать дальше )

Скажу сразу, для ясности: проблема не моя!
Немного предыстории. Не так давно у меня завелась жена, которую я принялся учить уму-разуму (в плане биржевых дел, конечно же, не подумайте лишнего). И однажды я узнал, что она пытается подсадить на это дело ещё и своих родственников — брата, племянника; чему-то их учит, какие-то наставления по активам даёт. Меня это слегка напрягло и сильно насторожило: в самом деле, если жену я контролирую и обучаю, даю ей правильные книжки и смотрю с ней правильные ролики на YouTube, то с родственниками жены у меня никаких дел нет. Читать они ничего не читают, смотреть ничего не смотрят, зато покупают акции довольно азартно. Ладно, хоть не на всю котлету, а так — по чуть-чуть (по 10% от доходов, примерно).
И вот на днях приходит моей жене сообщение от брата: «Просадка по всем позициям! Что делать?».
А что тут скажешь? В портфеле — сборная солянка: Газпром, Роснефть, Сберпреф, Мосбиржа, FXUS, VTBX… Да и минус не сказать, чтобы большой. Но — напрягает! И брата жены, и жену, и меня самого.

( Читать дальше )

За последние несколько лет Кэти Вудс сделала себе имя. Все началось с ее флагманского биржевого фонда ARK Invest-ARK Innovation ETF (ARKK), который приносил поразительные 45% годовых в течение пяти лет подряд. Ее другие фонды Ark Invest имели аналогичный успех, и регулярно эти фонды входили в топ-10 наиболее эффективных ETF-фондов, которые инвесторы могли купить без привлечения заемных средств.

Кэти стала более известной, когда много лет назад она не только вышла на CNBC и сказала, что, по ее мнению, акции Tesla стоили 2000 долларов (это было до разделения Tesla), и она оказалась права. Когда она сделала это заявление, ее фонды Ark процветали, но большинство инвестиционных инсайдеров думали, что она сумасшедшая и что ее предсказание для Теслы никогда не сбудется. Поэтому, когда она оказалась права, все начали наблюдать за тем, что она делает, и либо пытаться копировать ее, либо пытаться делать ставки против нее.

Копировать то, что она делала, было и остается легко, так как ее фонд публикует ежедневные сделки, которые они совершали во время предыдущей сессии. Они публикуют не только акции, которые они продали и купили, но и количество акций каждой компании, которыми они торговали. Какое-то время утреннее шоу на CNBC рассматривало ее сделки за предыдущие дни и обсуждало, согласны ли они с тем, что покупали и продавали ее фонды.

( Читать дальше )

Индикатор ZIGZAGLEVELS горизонтальных уровней

--[[
параметры: 
Procent - процент зигзага 
--]]
Settings={
Name="ZIGZAGLEVELS",
Procent=5.0,
levels=6,
delta=0.2,
    line=                                     
                {  
					{  
                        Name = "cur1",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 2,
                        Color = RGB(0,0, 255)
                    },				
					{  
                        Name = "cur2",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 2,
                        Color = RGB(0,0, 255)
                    },
					{  
                        Name = "cur3",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 2,
                        Color = RGB(0,0, 255)
                    },
					{  
                        Name = "cur4",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 2,
                        Color = RGB(0,0, 255)
                    },				
					{  
                        Name = "cur5",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 2,
                        Color = RGB(0,0, 255)
                    },
					{  
                        Name = "cur6",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 2,
                        Color = RGB(0,0, 255)
                    }					
                }
}

function Init()
  
  y1 = nil
  y2 = nil
  x1 = 1
  x2 = 1
  levelsy={}
  levelsx={}  
  cntlevels=0
      	
  return 6
  
end

function OnCalculate(index)

  de = Settings.Procent
  levels = Settings.levels
  delta = Settings.delta
  sz = Size()

  vl = C(index)
  if index <= 1 then 
	y1 = vl
    y2 = vl
	cntlevels=0
  else   
	  if C(index) > y1*(1+de/100) and y1 < y2 then 
	    x2 = x1
	    y2 = y1	
	    x1 = index 
	    y1 = C(index)	        
        cntlevels = cntlevels + 1		
		levelsx[cntlevels]=x2
	    levelsy[cntlevels]=y2        
	  end 	
	  if C(index) > y1 and C(index) > y2 then 
	    x1 = index 
	    y1 = C(index)	  			  
	  end 
	  	  		
	  if C(index) < y1*(1-de/100) and y1 > y2 then 
	    x2 = x1
	    y2 = y1
	    x1 = index 
	    y1 = C(index)	  		
		cntlevels = cntlevels + 1
		levelsx[cntlevels]=x2
	    levelsy[cntlevels]=y2		
	  end 	
	  if C(index) < y1 and C(index) < y2 then 
	    x1 = index 
	    y1 = C(index)	  			  
	  end 	  	  		
	end 	
  
  if x1 ~= index then 
    curfrom = x1
	curto = index
  else 
    curfrom = x2
	curto = x1
  end 
  
  if sz == index then 
   cnt = levels
   for k = 1, cnt do  
	for i = 1, index  do        
	  SetValue(i, k, nil)
    end     
   end 
  
  -- cnt = 3
   k = 0
   for j = cntlevels, 1, -1 do
    d = 0
    if levelsy[j] > C(index) then 
      d = levelsy[j] - C(index)
	end 
    if levelsy[j] < C(index) then 
      d = C(index) - levelsy[j]
	end 	
	if d < delta*C(index) and d > 0 then 
	 k = k + 1
	 if k <= cnt then 	   
	   y = levelsy[j]   
	   for i = levelsx[j], index  do        	     
	     SetValue(i, k, y)
       end   
	 end
	end 
   end

  --[[
   k = 0
   for j = cntlevels, 1, -1 do
    d = 0
    if levelsy[j] < C(index) then 
      d = C(index) - levelsy[j]
	end 	
	if d < 0.2*C(index) and d > 0 then 	 
	 if k <= cnt then 
	   k = k + 1
	   y = levelsy[j]   
	   for i = levelsx[j], index  do        	     
	     SetValue(i, k+3, y)
       end   
	 end
	end 
   end
   --]]
   
  end   

 
  
end

телеграм: t.me/autotradering

Периодически почитывая смартлаб, из отдельных постов собрал в одно целое торговую систему Тимофея Валерьевича по торговле в шорт фьючерса на SP-500.

Итак, правила:

1. Шортим каждый новый исторический хай фьючерса
2. Ставим короткий стоп (примерно 0,5%) выше цены входа
3. Ставим тейк-профит 10%
4. Ждем что исполнится раньше (стоп или профит)

Пример прибыльной сделки после серии мелких убыточных сделок:



Делаем тест системы за 10 лет одним контрактом фьючерса. Результаты так себе.



( Читать дальше )

Благодарим Тимофея Мартынова и его команду за мощный проект Смартлаб! Многие годы этот ресурс не теряет актуальности и при этом каждый день здесь есть новый полезный и интересный контент! Искренне желаем процветания данному проекту!



Сегодня мы рассмотрим статистику по довольно простой, но эффективной стратегии. Очевидно, что открывать лонг на максимальных ценах не совсем разумно, так как можно нарваться на глубокую коррекцию. А значит будет и большая просадка.

Стратегия:
Попробуем открывать лонг на растущем рынке от нижних границ ценового канала.
И открывать шорт на падающем рынке от верхних границ ценового канала.

Возьмем базовые настройки Конструктора стратегий и включим готовые пресеты. В частности, мы активируем функцию стратегии ОтбойПлюс. Стратегия торговли от границ ценового канала. Сделки совершаются только в направлении тренда, по фильтру двух скользящих средних: EMA1 и EMA2.

( Читать дальше )

Мы выражаем благодарность команде TSLab.pro и лично Андрею Артышко, за отличный торговый терминал с возможностью тестирования и оптимизации торговых стратегий!

Мы разработали Конструктор стратегий, в котором изменением настроек будем тестировать одну из классических торговых стратегий. Рассмотрим влияние математических и статистических моделей на доходность этой стратегии.




Исходные данные
Для примера мы возьмем:
— Котировки на фьючерс РТС (RIZ1);
— Таймфрейм 1М;
— Классическую трендследящую торговую стратегию пересечения скользящих средних. Если быстрая скользящая пересекает медленную снизу вверх, то открываем лонг. В обратном случае, открываем шорт.
— Тейк-профит и стоп-лосс возьмем, например, по 1%. (Сейчас не принципиально 2, 3, 5 или 10 процентов брать. Переоптимизация нам не нужна. Главное, чтобы соотношения тейка и стопа были 1 к 1, без вероятностного перевеса исполнений выходов в одну из сторон.);

( Читать дальше )

Подведу итоги вчерашнего коллективного мозгового штурма smart-lab.ru/blog/747602.php

Наткнулся я значит на заявление персонажа:

И решил проверить вот эту часть его выражения "… у вас НЕОГРАНИЧЕННЫЕ деньги… вы ЛЕГКО сможете занимать и заходить в плечи, ведь вы все равно берете доходность выше"

Собственно, средняя полная доходность индекса мос. биржи 16,7% за 5 последних лет. То есть, если человек в среднем за 5 лет делал 20% годовых, то вообще нет проблем взять бесконечно баблаи как бы зачем тогда вся эта аналитика, телеграммы и прочая ересь если ты такой крутой.

Вот только, как выяснилось, эта теория легких займов существует только где-то в розовых мечтах.

Представим ситуацию: 

5 лет назад вы начали инвестировать, вкидывая по 20 тыс рублей (В условиях российских зарплат можно сказать, что это даже много). Ваша средняя доходность 20% годовых. Следовательно, сейчас у вас счет 2 млн. 

( Читать дальше )