Блог им. AlexChi

Система BWS: статистика за 2021 год

    • 10 января 2022, 21:03
    • |
    • AlexChi
  • Еще

Система BWS: статистика за 2021 год


Статистику системы BWS за 2020 год я выложил только 30.12.2021. Казалось бы, результаты за 2021 год тоже придется ждать не меньше года, ан нет, в этом году я молодец и все посчитал уже сегодня! На самом деле, конечно, все объясняется проще: в 2021 году я выкладывал обновления только для одного дня недели (пятницы), а не для пяти, поэтому и считать статистику было в 5 раз легче. Тем не менее, это, конечно, не отменяет того факта, что я молодец! )))

Итак, в таблице 1 приведена статистика торгов по системе BWS за 2021 год.

Система BWS: статистика за 2021 год

                   Таблица 1. Статистика системы BWS за 2021 год.

Замечания к приведенной статистике:

  1. Прежде всего, хочу сказать, что полученные результаты меня немного расстроили. Почему-то мне казалось, что в этом году система BWS также обогнала индекс, как сделала это в 2020 году, но нет, полученные результаты на 0.9% уступили росту индекса.
  2. Все данные в таблице 1 приведены без учета комиссионных издержек и дивидендов. Реальная ваша доходность будет отличаться от доходности, приведенной в таблице 1.
  3. Покупка/продажа рассчитывались по ценам закрытия торгового дня.
  4. Итоговый результат указан с учетом реинвестирования прибыли.
  5. Любой  из вас может проверить каждую приведенную цифру, т.к. каждый выпуск лучших бумаг недели лежит здесь на смартлабе и с каждого есть ссылка на предыдущий.

Полное описание торговой системы приведено здесь: Торговая система BWS

2021 год оказался самым худшим за все время моей торговли для моих торговых систем. Ни одна из них не смогла обогнать индекс. Результаты моих торговых систем лучших бумаг за 2021 год:

  1. BWS (лучшие бумаги недели) прибыль 14.25%.
  2. BMS (лучшие бумаги месяца) прибыль 4.44%.
  3. BYS (лучшие бумаги года) прибыль 1%.

Тем, кто хочет мне выразить сочувствие (или позлорадствовать) хочу напомнить, что год на год не приходится, в 2020 году, например, система BWS принесла мне около 45% прибыли. Да и  этот тяжелый для моих торговых систем год я все-таки закрыл с прибылью, а это не убыток, кто бы что не говорил!

В общем, я как всегда полон радужных надежд и верю в то, что этот 2022 год окажется одним из лучших для моих торговых систем! А все почему? А потому, что в основе всех моих торговых систем лежит простая проверенная статистикой идея о том, что лучшие бумаги, как правило, остаются лучшими, а аутсайдеры, так и остаются аутсайдерами!


Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!
★3
6 комментариев
wistopus, ну, вы же понимаете, что торговые системы бывают разные, это во-первых, а во-вторых, кто же будет спорить, что бумагу лучше держать пока она растет и продать сразу же перед тем, как она перестанет расти. Видимо, проблема заключается в том, как определить этот самый момент )))
avatar
если не секрет, какую просадку показала система BSW на тестах? По лучшим бумагам года понимание есть примерно, интересно насколько лучше(хуже) в этом моменте лучшие бумаги недели.
Еще бы конечно интересно узнать сколько система дала за год с учетом издержек и проскальзывания.(лично у вас) насколько сильно влияет на результат комиссионные.
Еще раз спасибо, что ведете такие полезные темы
avatar
matroskin, хорошие вопросы. Насчет просадки, тут нужно отдельно выделить 2008 год, тогда все было плохо, а если этот год не брать, то низкие просадки — это одна из самых сильных сторон системы BWS. В моей личной торговле около 10% было всего. Тут же стоп-лоссы стоят, ограничивающие убыток, плюс переход в ОФЗ, если более 75% бумаг упало. Все это позволяет пропускать затяжные или сильные падения, например март-апрель 2020 года система BWS отработала просто идеально. 

Насчет издержек и проскальзывания тут все зависит от размера ваших позиций прежде всего. Я покупаю лучшие бумаги на 25% от размера одного из своих счетов. 25% выделено на лучшие бумаги недели, 25% на лучшие бумаги года и 25% на лучшие бумаги месяца. Остальные 25% под ОФЗ или если возникают какие-то торговые идеи, то могу купить и руками. В целом, сумма, выделяемая на покупку по системе BWS в моем случае составляет около 300-350 тысяч рублей. Это на 8 бумаг в равных долях. Т.к. я покупаю только наиболее ликвидные бумаги и на 40 тысяч рублей примерно одну бумагу всего, так что проскальзывание минимально, как вы понимаете, при таком объеме.

Размер комиссионных издержек зависит от брокера. У меня на тарифном плане «Дневной» у Финама за год на комиссию уходит примерно около 4-5%, примерно столько же, даже чуть больше дают мне дивиденды.
avatar
AlexChi, спасибо за Ваши идеи. Я обсчитывала эту систему с 2011 по 2018, только брала не самые ликвидные, а все бумаги 1-2 эшелонов с определённым минимальным оборотом. Пыталась понять, почему Вы берёте лишь самые ликвидные и почему именно 8. У меня получилось, что в некоторые годы  лучший результат дают всего 3 лучших акции, в другие — 7 лучших. По итогам этих 8 лет вариант «3 лучших» дал почти вдвое больший результат, чем «7 лучших». Правда, видя весьма печальные минусы в кризисные недели, я добавила правило: после первого же минуса стоп торги и жду двух плюсовых недель подряд. Под минусом тут понимается среднее арифметическое по всем задействованным в системе акциям. Так как лучшие акции не только растут лучше всех, но и падают впереди всех при любой коррекции.
А ещё я попробовала противоположный вариант: «держать все акции минус 5 худших», так результаты получились ещё лучше. Но это я считала только на трёх годах, так что утверждать, что это более результативная система, пока не буду :)  Но этот вариант на 2-м эшелоне только за первые 5 месяцев 2021 г. дал более 70%, так что собираюсь продолжить расчёты.
Елена Тимофеева, вы большая молодец! Очень приятно, что есть люди, которые копают в том же направлении и серьезно подходят к торговле. Насчет убрать часть худших, я тоже тестировал эту идею, т.е. из бумаг, входящих в индекс убираем не помню уже сколько худших за интервал и сравниваем потом с индексом, тоже получалось обогнать индекс. Как мне кажется, любая идея, где вы выбираете часть лучших или отбрасываете часть аутсайдеров должна быть рабочей в долгосрок.
avatar

теги блога AlexChi

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн