Напомню, что главная социальной тенденцией предыдущей недели был исход Владимира Павловича со смартлаба. Некоторые посетители не на шутку обеспокоились пропажей, но выяснили, что Владимир Павлович жив-здоров и продолжает сеять срач на других ресурсах (+92,45к) Тем временем возмущенные смартлабовцы требовали вернуть «строителя курятника» на смартлаб (+68,46к). Даже Андрей Верников «всплакнул» после ухода г-на Гусева, набрав еще немного рейтинга (+137,45к).
Топ недели — обещание Михаила Давыдова устроить вечеринку на заработанные на падении рубля деньги (+381,348к)

Новости партнеров:
Вишневский Роман: 10'000$ за торговлю на демо? Это XMAS series 2014!
Exante приглашает на совместную конференцию с H2T 
Derex 5 декабря проводит конференцию по алготрейдингу! Крутое место, крутая тусовка до самой ночи!

Системы, роботы, опционы
Алексей Ван: БЕСПЛАТНАЯ качалка исторических данных (+178,40к)
Qlua для чайников. Часть 5. Работа с таблица Quik. Поиск заявок. Искусство отладки (+82,3к)
Макеев Евгений: Спите спокойно вероятность профита при стопе 1/3 — 25%. Доказано на практике (+91,63к)
System Development Framework 2.0 (+58,14к)
Майк Орлов: Немного цифр по фРТС + опционы (+55,16к)
Алексей Ван: Stock Pattern Viewer v.06 + ГРААЛЬ (+42,27к)
Вероятности (+40,42к)
Сергей Верпета: Математика на проверку или Без планки не обойтись-2 (+26,4к)
Исследование стратегии, покупка стрэдла. Тест версия 2 (+24,9к)
Есть бюджетный автоматизированный софт для торговли опционами ?? Подскажите пж — Квик мазохизм!!( (+23,21к)
Траектории цены или Дерево там такое... (+20,21к)
Алгоритмическая стратегия на SI (+15,21к)
История одной интрадей-системы. +100500% годовых (+8,6к)


( Читать дальше )

Уникальная визуализация внутренней (подразумеваемой) и реализованной волатильности американского рынка акций с 1990 по 2011 гг. Красиво!



Доп. описание здесь

Обнаружил несколько ошибок в своем прошлом исследовании Откуда возникает улыбка волатильности. В этом посте хотел бы их исправить (чтоб не стирать старый, там все-таки много интересного в комментариях). А также предложить на критику новую версию — откуда возникает улыбка и от каких факторов зависит.

Одна из ошибок того исследования была в предположении, что существует некая инерция в движениях цены БА: чем больше очередное приращение цены, тем больше вероятность что следующее приращение продолжится в том же направлении. Именно добавление этого эффекта в модель давало толстые хвосты и изгиб улыбки параболой. Но более внимательный анализ истории показал, что этого эффекта не наблюдается. Каким бы большим не было приращение — матожидание следующего будет ровно 0.

Но главной ошибкой было использование эмпирического распределения приращений для построения распределения цен на экспу. Понять что это ошибка, помогла всего одна фраза от

( Читать дальше )

  На днях провел небольшое исследование движения фьючерса на индекс РТС за 2012-2014 г., всего 33 месяца.  Рассматривались экстремальные значения фьючерса за период (MIN, MAX), а также значения на начало и конец периодов. Начало следующего периода определяется как день окончания жизни текущего месячного опциона. Данные можно скачать здесь
 
Краткие выводы следующие:
 

1. Во всех периодах есть движение фьючерса около 5 т.п.
2. В 5-ти случаях (~ 15%) движение фьючерса < 7 т. п. (2013 г.: янв-фев; июль-авг; сент-окт; дек-янв;  2014 г.: авг-сент).
3. В 28-ми случаях ( ~ 85%) движение фьючерса >= 7 т. п.
4. В 15-ти случаях ( ~ 45%) движение фьючерса > 12 т.п.
5. В 8-ми случаях ( ~ 24 %) ход фьючерса > 15 т.п.
6. В 20-ти случаях ( 60 % ) фьючерс попадает в диапазон 7 т. п. – 15 т. п. на конец периода.

 Как это можно использовать?
 Например, построить опционную конструкцию, в которой зона наибольшей прибыли попадала бы в диапазон 7 т. п. – 15 т. п. от значения фьючерса в начале периода.


( Читать дальше )

    Quotes Updater.
 
 Наткнулся недавно на крутую, а самое главное ОТКРЫТО РАСПРОСТРАНЯЕМУЮ, БЕСПЛАТНУЮ программу для автоматического скачивания исторических данных и их динамической догрузки в несколько форматов.
    К сожалению не нашёл к ней никакой инструкции, как и постоянного места её жительства. Пришлось качать с депозит файла… Ужас. Такая хорошая программа почти умерла без дома и мануалов.
    С согласия автора залил программу себе на сайт и сделал постоянную страницу.
    Качаем:

( Читать дальше )

Здравствуйте,
Системный трейдерам хочу предложить одну из своих разработок.
Стратегия реализована под инструмент Si. Особенность – взятие направленного движения, устойчивый фильтр к слабоволатильному флэту.
В основе стратегии лежит  принцип прорыва уровней динамической волатильности, а также дальнейшее сопровождение позиции исходя из этих же уровней. В стратегии 2 оптимизируемых параметра. Устойчивые результаты в широком диапазоне изменения этих параметров (+-40%).
                На реальных деньгах стратегию торгую с 2014г. С этого времени она наиболее хорошо себя показала взяв все хорошие движения, фильтруя флэт.
Ниже эквити и параметры
 


( Читать дальше )

Продолжение цикла статей (статья 1, статья 2, статья 3, статья 4) про исследование стратегии, покупка стрэдла.
В этой статье протестируем наши введенные правила в предыдущих статьях.
Я решил объединить в один файл всю базу по экспирациям, теперь не 15 файлов, а всего 1. В котировках были обнаружены не большие косяки, поэтому я взял данные из квика, теперь думаю база нормальная. Настройки взял следующие:

Как видно я взял стартовый депозит, гораздо меньше чем в предыдущих статьях и соответственно количество опционов меньше. Это надо чтоб приблизить результаты к размеру моего депозита. К томуже решил ввести комиссию и проскальзывание, думаю такие значения комиссий и просказываний будут приблизительно соответствовать действительности.

( Читать дальше )

  Забавная у нас тут развернулась дискуссия на тему — какова вероятность получения стопа и профита при соотношении таковых 1/3. Казалось бы, очевидный ответ, вдруг поставлен под сомнение, и мы наблюдаем прямо бой за основы мироздания на полях смарт лаба. В синих трусах, у нас значит, группа товарищей из этих углов
smart-lab.ru/blog/210932.php, (http://smart-lab.ru/blog/209981.php)
они  отстаивают классическую, консервативную точку зрения, что земля вращается вокруг солнца и что 1/3=0,3333...3, то есть вероятность получить профит при таком раскладе равна 33,3% и стоп соответственно 66,7%.   25% и стоп 75% соответственно. 
(автор в данном месте затупил и поставил не те вероятности, автор бьется головой о стену в жутком раскаянии, и краснея, сознательно не убирает неверный вариант в качестве наказания за невнимательность. Спасибо MrBean вовремя поправил.  Отношение вероятностей в диаграммах не изменилось)
А в этом углу smart-lab.ru/blog/210372.php
дерзко грозит установленному порядку вещей, смелый новатор и визионер в красных трусах, утверждающий, что,  что бы там вокруг чего не вращалось, у нас своя реальность в которой 1/3 = (1/8)/(5/8)=0,20 и профит мы получим в 20% а стоп в 80% случаев. С ним согласен сосед по постам снизу

( Читать дальше )

Для тех, кто только начал свое знакомство с опционами и использует для заработка направленные движения базового актива, хочу предложить небольшую хитрость для их работы, которая возможно им пригодиться.
Первое, что радует трейдера начинающего изучать опционы – это возможность отказаться от стопов и брать на себя ограниченный риск при покупке опциона.
Но чуть более глубокое изучение приносит разочарование. Опцион со временем теряет в цене и, если не случилось долгожданного движения базового актива, то потери неизбежны. Поэтому простой перенос торговых стратегий с линейного рынка на опционы получается плохо и  требует более полного понимания торговли опционами.
Один из методов решения этой проблемы (устранение временного распада) заключается в следующем:
— Направленная позиция создается покупкой опционов дальней серии;
— компенсация теты (временного распада) осуществляется за счет продажи опционов ближней серии.
Пример ( живой) :
10/10/2014  фьючерс 106000 (вечерняя сессия)


( Читать дальше )

Решил выложить в общий доступ базу исторических данных по основным фьючерсам биржи CME. Данные собирал на самописном софте для своих исследований.

В базе представлены данные по следующим инструментам: 
— все валюты торгуемые на CME: 6A,B,C,E,S,J
— индексы: ES, NQ, YM, NKD, TK
— энергетики: CL
— металлы: GS, SI, PL, HG
— товары: ZC, ZS, ZW, ZL
— бонды: ZN, ZB
— спрэдовые инструменты, например ZWH4-ZWK4

Данные собирал на протяжении полугода, где-то с декабря 2013 года по середину 2014. Есть промежутки по некторым инструментам, но для исследований это не критично. Данные писались полностью всего потока, т.е. все изменения лимитов в стакане + трейды.

Формат данных следующий:
1) название архива соответствует тикеру инструмента
2) внутри архива содержится папка с тикером инструмента
3) внутри папки содержатся файлы формата *.txt, имя каждого файла соответствует конкретной дате (дд-мм-гггг)

( Читать дальше )