Спите спокойно вероятность профита при стопе 1/3 - 25%. Доказано на практике.

у вас вообще соотношение 1:2 = 66,7/33,3 а не 1:3. а три бойца на ринге это уже реслинг какой-то))

Неплохо)

Какая вероятность будет для 1/2 и 1/1?

Стоп либо будет, либо нет => 50/50
то же самое с тейком.

тот предыдущий автор коменты запретил… я ему предложить хотел торговать по его статистике наоборот… тейк 1 пункт и стоп 3 пункта… получался грааль

ИМХО, эти тесты неверные изначально, поскольку результат напрямую зависит от выбранного модуля тика. На реальных данных нужно вычислять среднеквадратичное и от него плясать.

Весь пост не читал, но подобное тестировал еще лет 5 назад. Если входить в любой точке графика — то прибыль всего будет ноль за вычетом коммисионных и проскальзывания

Все эти формулы можно применять только к линейным системам. Вот почему теория и практика сильно расходятся. График нельзя дифференцировать.

Вообще из условий задачи чел будет падать меньше 5 сек.
Уж это то должен знать каждый трейдер, который хочет уйти красиво на пенсию.

попробуйте не монетку подбрасывать, а заходить от уровней при этом статистически подобрать наиболее вероятное отношение ст и пр… Вам должно понравиться)

Вывод такой, что заработать очень сложно, даже типа по тренду, так так комиссия и спред еще съедает ваши %

я стараюсь что бы в сделках соотношение было 1:3

смысл не важен важен стиль написания — давно так не смеялся

Отличный пост

Если верить этому посту, то при соотношении 200п стоп и 600п профит мы имеем в среднем на три попытки два стопа (-400п) и один профит (+600п), итого +200п. Получается, что такая торговля выгодна и матожидание прибыли выше 50%? Получается, что если тупо входить в рынок с 200п стопом и 600п профитом как можно больше раз, в итоге обязательно будешь в прибыли (закон больших чисел)?

стоп -40%
тэйк +1%

и поверьте, тэйк сработает раньше.

Друзья мои, не смотревшие «Финансовый супермаркет» с выступлением АМГ и Тимофея)))
Всё гораздо проще.
Что такое, к примеру, 4 к 1?
Ответьте себе на просто вопрос — что даёт система с мат ожиданием 4 к 1 и 25% положительных сделок? — ответ ноль — не верный. А вот почему ©
4 к 1 это из 4х сделок — 3 стопа (по 1000, например) и один тейк в 4000. 4000-3000=1000 профита)
На основании статистики можно высчитать свой КПД в % прибыльных сделок, и планировать свою работу)

Автору большое спасибо. Только непонятно лично для меня почему очевидные вещи приходиться доказывать, а самое главное зачем?

Вот это результаты флетового бота, у которого тейк 22 пункта, начальный стоп 110 пунктов. С тралом 66 пунктов, который включается при +1 пункт. Таким образом, по сути, 22/66=1/3 charts.mql5.com/5/998/eurusd-m15-bank-delta.png правда есть еще закрытие closeby и закрытие при обнаружении тренда

«человек забрался на башню высотой 98,1 метр и со спокойным сердцем прыгает вниз в надежде насладится жизнью свои последние но гарантированные 10 секунд»

С теорвером в посте, слава богу, все отлично, а вот с физикой беда. 98.1 — это мгновенная скорость падения через 10с, а не пройденное расстояние. Ваша башня должна быть высотой 490.5м, чтоб падать 10с без учета сопротивления воздуха :)

Я может чего то не понимаю, но какая то несуразица в расчётах на мой взгляд.

Если абстрагироваться от разных факторов, то вероятность наступления одинаковых событий, в данном случае по размеру движения, равна 50%.
Т.е. при соотношении 1 к 1, мы имеем одинаковую вероятность.
Поэтому для любого другого соотношения надо каждый последующий результат делить тупо на 2.
Если взять тейк 30 тик и стоп 10 тик, то это будет 3 события с соотношением 1 к 1 и у каждого этого события вероятность будет 50% на 50%.

Для соотношения 3 к 1 расчёт будет следующий:

1. 1 к 1 = 50% = соотношение 1 к 1, событие наступило, далее работают те же вероятности, 50 на 50.

2. 1 к 1 = 25% = соотношение 1 к 2, вероятность наступления понизилась ровно на половину, т.к. пройдя 10 тик в первом действии мы снова имеем те же вероятности того, что пройдёт ли ещё 10 в том же направлении или вернётся на 10 обратно.

3. 1 к 1 = 12,5% = соотношение 1 к 3.

Т.е. вероятность получить проход в одном направлении в 3 раза больший чем в другом равна 12,5%.

Для визуального представления представь ящик с бесчисленным множеством чёрных и белых шаров, тебе надо вытащить 3 подряд и каждый раз запуская туда руку за очередным шаром вероятность вытащить белый или чёрный равна.

Я лично так это вижу).

Другой вопрос, что на рынке масса факторов которые сдвигают эти вероятности невероятным образом и есть места, где вероятность наступления события более 95% и там совершенно не действует этот расчёт).