SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Makeev
Спите спокойно вероятность профита при стопе 1/3 - 25%. Доказано на практике.
- 20 октября 2014, 13:17
- |
Забавная у нас тут развернулась дискуссия на тему — какова вероятность получения стопа и профита при соотношении таковых 1/3. Казалось бы, очевидный ответ, вдруг поставлен под сомнение, и мы наблюдаем прямо бой за основы мироздания на полях смарт лаба. В синих трусах, у нас значит, группа товарищей из этих углов
smart-lab.ru/blog/210932.php, (http://smart-lab.ru/blog/209981.php)
они отстаивают классическую, консервативную точку зрения, что земля вращается вокруг солнца и что 1/3=0,3333...3, то есть вероятность получить профит при таком раскладе равна 33,3% и стоп соответственно 66,7%. 25% и стоп 75% соответственно.
(автор в данном месте затупил и поставил не те вероятности, автор бьется головой о стену в жутком раскаянии, и краснея, сознательно не убирает неверный вариант в качестве наказания за невнимательность. Спасибо MrBean вовремя поправил. Отношение вероятностей в диаграммах не изменилось)
А в этом углу smart-lab.ru/blog/210372.php
дерзко грозит установленному порядку вещей, смелый новатор и визионер в красных трусах, утверждающий, что, что бы там вокруг чего не вращалось, у нас своя реальность в которой 1/3 = (1/8)/(5/8)=0,20 и профит мы получим в 20% а стоп в 80% случаев. С ним согласен сосед по постам снизу
smart-lab.ru/profile/Palmonk/
Продолжая рвать привычные нам шаблоны бытия, команда в красных трусах продвинулась еще дальше, и развивая свою революционную теорию, получила для соотношения стопа и профита 1/4 (20% и 80%) значение (1/16)/ (5/8) = 0,10, что составит соответственно 10% и 90%.
Что ж, Вы как хотите, а мой мозг, как я не старался, отказывается допустить возможность того, что поставив на рынке стоп в один условный пункт а тейк в три, меня могут незаконно поиметь аж в лишних 5% случаях, а при тейке в 4, о Боже, целых 10%. Это не справедливо и возмутительно! Эй ребята, не подрывайте нашу безраздельную веру в эффективный справедливоимеющий всех и каждого в равных пропорциях рынок! Это же как постоянная Планка или ускорение свободного падения. Это должно быть незыблемо! Ну вы только представьте, человек забрался на башню высотой 98,1 метр и со спокойным сердцем прыгает вниз в надежде насладится жизнью свои последние но гарантированные 10 секунд, и вдруг, в этот торжественный момент, мы отнимаем у него такую дорогую, одну секундочку, ай-яй- яй, с каким же чувством досады встретит землю-мать наш бедолага.
Дак вот, пока противоборствующие стороны тычут друг в друга глубоко научными теоретическими выкладками в пыльном кабинете, предлагаю выйти на улицу и пощупать испытуемого непосредственно за одно место, так сказать, на практике. А вдруг небесная ось где-то там поизносилась, и малость скособочилась, и привычные нам законы природы уже изменились. В этом случае мы быстро состряпаем системку с тейком в один пункт и стопом в три, и далее, загадочно улыбнувшись, исчезнем со всеми имеющимися в наличии на бирже деньгами.
Вот результаты тестов на случайных месячных выборках для случая лонг. Тайм — минутки, стоп 200 пт., тейк 600 и 800 пт. соответственно.
Собираем данные вот таким нехитрым скриптом (в конце для самых смелых), рассматриваем случаи входа на каждом баре.
Ой кажется пронесло, и естественный порядок вещей по прежнему в силе.
Спите спокойно уважаемые коллеги, вас будут иметь, как и прежде, в строго оговоренных, привычных рамках!
Доказано на практике.
Раз уж мы залезли в это дело, заодно проверим как изменятся результаты если входить только на положительном тренде (Close > EMA500)
Чуть лучше, но не так чтобы очень.
Ну и попутно ответим на вопрос от чего зависит вероятность, ведь она, как оказалось может сильно колебаться. Введем коэфицент силы лонг тренда (горизонтальная ось) — поделив количество закрытий выше EMA500 на общее количество баров. (сплошной оптимистичный лонг — 100%, черный беспробудный шорт — 0%).
Ну надо же, оказывается при росте рынка вероятность выиграть в лонг увеличивается в нашу сторону, и наоборот, кто бы мог подумать! :)
Приятных торгов!
_____________________________________________________________________________________
var Bar, p, f, Stop, Profit, j, S, M,N,D: integer;
var open_price, close_price, stop_price: float;
begin
PlotSeries( EMASeries( #Close, 500 ), 0, #Red, #Thick );
S :=0;P:=0;N:=0;D:= 0;
Stop:= 200;
Profit := 600;
f := FileCreate( 'C:\Program Files (x86)\MS123\Wealth-Lab Developer 4\Files\posib.csv' );
for Bar := 502 to BarCount -300 do
begin
open_price:= Priceclose(Bar);
close_price := open_price+Profit;
stop_price := open_price-Stop;
N:=N+1;
//if EMA( Bar, #Close,1 ) < EMA( Bar, #Close,500 ) then continue;
D:=D+1;
for j := Bar+1 to BarCount -10 do
begin
if PriceHigh(j) > close_price then
begin
M:=M+1; break;
end;
if PriceLow(j) < stop_price then
begin
S:=S+1; break;
end;
end;
end;
FileWrite(f, IntToStr(M));
FileWrite(f, IntToStr(S));
FileWrite(f, floatToStr(M/S));
FileWrite(f, floatToStr(D/N));
end; // конец
smart-lab.ru/blog/210932.php, (http://smart-lab.ru/blog/209981.php)
они отстаивают классическую, консервативную точку зрения, что земля вращается вокруг солнца и что 1/3=0,3333...3, то есть вероятность получить профит при таком раскладе равна 33,3% и стоп соответственно 66,7%. 25% и стоп 75% соответственно.
(автор в данном месте затупил и поставил не те вероятности, автор бьется головой о стену в жутком раскаянии, и краснея, сознательно не убирает неверный вариант в качестве наказания за невнимательность. Спасибо MrBean вовремя поправил. Отношение вероятностей в диаграммах не изменилось)
А в этом углу smart-lab.ru/blog/210372.php
дерзко грозит установленному порядку вещей, смелый новатор и визионер в красных трусах, утверждающий, что, что бы там вокруг чего не вращалось, у нас своя реальность в которой 1/3 = (1/8)/(5/8)=0,20 и профит мы получим в 20% а стоп в 80% случаев. С ним согласен сосед по постам снизу
smart-lab.ru/profile/Palmonk/
Продолжая рвать привычные нам шаблоны бытия, команда в красных трусах продвинулась еще дальше, и развивая свою революционную теорию, получила для соотношения стопа и профита 1/4 (20% и 80%) значение (1/16)/ (5/8) = 0,10, что составит соответственно 10% и 90%.
Что ж, Вы как хотите, а мой мозг, как я не старался, отказывается допустить возможность того, что поставив на рынке стоп в один условный пункт а тейк в три, меня могут незаконно поиметь аж в лишних 5% случаях, а при тейке в 4, о Боже, целых 10%. Это не справедливо и возмутительно! Эй ребята, не подрывайте нашу безраздельную веру в эффективный справедливоимеющий всех и каждого в равных пропорциях рынок! Это же как постоянная Планка или ускорение свободного падения. Это должно быть незыблемо! Ну вы только представьте, человек забрался на башню высотой 98,1 метр и со спокойным сердцем прыгает вниз в надежде насладится жизнью свои последние но гарантированные 10 секунд, и вдруг, в этот торжественный момент, мы отнимаем у него такую дорогую, одну секундочку, ай-яй- яй, с каким же чувством досады встретит землю-мать наш бедолага.
Дак вот, пока противоборствующие стороны тычут друг в друга глубоко научными теоретическими выкладками в пыльном кабинете, предлагаю выйти на улицу и пощупать испытуемого непосредственно за одно место, так сказать, на практике. А вдруг небесная ось где-то там поизносилась, и малость скособочилась, и привычные нам законы природы уже изменились. В этом случае мы быстро состряпаем системку с тейком в один пункт и стопом в три, и далее, загадочно улыбнувшись, исчезнем со всеми имеющимися в наличии на бирже деньгами.
Вот результаты тестов на случайных месячных выборках для случая лонг. Тайм — минутки, стоп 200 пт., тейк 600 и 800 пт. соответственно.
Собираем данные вот таким нехитрым скриптом (в конце для самых смелых), рассматриваем случаи входа на каждом баре.
Ой кажется пронесло, и естественный порядок вещей по прежнему в силе.
Спите спокойно уважаемые коллеги, вас будут иметь, как и прежде, в строго оговоренных, привычных рамках!
Доказано на практике.
Раз уж мы залезли в это дело, заодно проверим как изменятся результаты если входить только на положительном тренде (Close > EMA500)
Чуть лучше, но не так чтобы очень.
Ну и попутно ответим на вопрос от чего зависит вероятность, ведь она, как оказалось может сильно колебаться. Введем коэфицент силы лонг тренда (горизонтальная ось) — поделив количество закрытий выше EMA500 на общее количество баров. (сплошной оптимистичный лонг — 100%, черный беспробудный шорт — 0%).
Ну надо же, оказывается при росте рынка вероятность выиграть в лонг увеличивается в нашу сторону, и наоборот, кто бы мог подумать! :)
Приятных торгов!
_____________________________________________________________________________________
var Bar, p, f, Stop, Profit, j, S, M,N,D: integer;
var open_price, close_price, stop_price: float;
begin
PlotSeries( EMASeries( #Close, 500 ), 0, #Red, #Thick );
S :=0;P:=0;N:=0;D:= 0;
Stop:= 200;
Profit := 600;
f := FileCreate( 'C:\Program Files (x86)\MS123\Wealth-Lab Developer 4\Files\posib.csv' );
for Bar := 502 to BarCount -300 do
begin
open_price:= Priceclose(Bar);
close_price := open_price+Profit;
stop_price := open_price-Stop;
N:=N+1;
//if EMA( Bar, #Close,1 ) < EMA( Bar, #Close,500 ) then continue;
D:=D+1;
for j := Bar+1 to BarCount -10 do
begin
if PriceHigh(j) > close_price then
begin
M:=M+1; break;
end;
if PriceLow(j) < stop_price then
begin
S:=S+1; break;
end;
end;
end;
FileWrite(f, IntToStr(M));
FileWrite(f, IntToStr(S));
FileWrite(f, floatToStr(M/S));
FileWrite(f, floatToStr(D/N));
end; // конец
теги блога Евгений Макеев
- etrade
- IT Invest
- Italiano
- KBIO
- NASDAQ
- optioner.org
- SI
- арбитраж
- Банки
- валюта
- Вероятность в сделке
- веселье
- Визы
- вклад
- Возрождение
- все пропало
- ВТБ
- девальвация
- деньги
- депозит
- дивиденды
- доколе
- жуть
- задолбал
- здоровье
- Инвестирование
- инвестиции
- Инсайд
- Когалымавиа
- крымнаш
- кукл
- Либеральный Путин - не дождетесь
- монетка
- Московская биржа
- МТС
- Мусорные акции
- недвижимость
- нищетрейдинг
- новости рынков
- Новость
- новый год 2015
- опрос
- опцион
- опцион волатильность
- опционы
- оффтоп
- падаем
- подоходный налог
- политика
- президент
- психолгоия
- Психолог для трейдера
- психология
- психология трейдинга
- Путин
- Разорение
- риск
- РНТ
- РОСНЕФТЬ
- РТС
- Рынок
- санация
- санкции
- сбой на бирже
- сбой на Московской бирже
- серебро
- система
- система торговли
- слава Императору
- Смартлаб
- Смартлаб конкурс
- спред
- Су-24
- Субботнее
- трейдер
- трейдинг
- украина
- филосифия трейдинга
- фондовый рынок
- фондовый рынок для начинающих
- черный лебедь
- юмор
- Юмор Веселье
Реально все воскресенье тестил сидел, думал а вдруг! :)
Автор рассчитай плиз для 1/2 и 1/1.
сейчас попробую. Выложу таблицей, графики делать, что-то ломает уже.
то же самое с тейком.
Уж это то должен знать каждый трейдер, который хочет уйти красиво на пенсию.
вы все в гиометрИи вижу играетесь)))))0
А Вы часом не из Казахстана прибыли?
тэйк +1%
и поверьте, тэйк сработает раньше.
Всё гораздо проще.
Что такое, к примеру, 4 к 1?
Ответьте себе на просто вопрос — что даёт система с мат ожиданием 4 к 1 и 25% положительных сделок? — ответ ноль — не верный. А вот почему ©
4 к 1 это из 4х сделок — 3 стопа (по 1000, например) и один тейк в 4000. 4000-3000=1000 профита)
На основании статистики можно высчитать свой КПД в % прибыльных сделок, и планировать свою работу)
поэтому 4000-4000=0 профита)))
25% положительных сделок это 1 сделка на каждые 4.
То есть остальные — 3 сделки, будут убыточные.
Таким образом, 3+1=4.
При этом как бы мы не мудрили в итоге ВСЕГДА фифти-фифти получается)))
Как насчёт перейти от предположений к цифрам))
Вот конкретный пример — у меня система даёт 10% профитных сделок с мат ожиданием 10 к одному))
Скажите, даёт ли она профит, и если да, то как Вы это рассчитали?
А система прибыльная, конечно: 0,1*10 — 0,9*1
Здесь же люди пишут не с дурными намерениями, а ты себя выставляешь злым школьником. Это не в плюс тебе
Сущность мат ожидания.
С теорвером в посте, слава богу, все отлично, а вот с физикой беда. 98.1 — это мгновенная скорость падения через 10с, а не пройденное расстояние. Ваша башня должна быть высотой 490.5м, чтоб падать 10с без учета сопротивления воздуха :)
Если абстрагироваться от разных факторов, то вероятность наступления одинаковых событий, в данном случае по размеру движения, равна 50%.
Т.е. при соотношении 1 к 1, мы имеем одинаковую вероятность.
Поэтому для любого другого соотношения надо каждый последующий результат делить тупо на 2.
Если взять тейк 30 тик и стоп 10 тик, то это будет 3 события с соотношением 1 к 1 и у каждого этого события вероятность будет 50% на 50%.
Для соотношения 3 к 1 расчёт будет следующий:
1. 1 к 1 = 50% = соотношение 1 к 1, событие наступило, далее работают те же вероятности, 50 на 50.
2. 1 к 1 = 25% = соотношение 1 к 2, вероятность наступления понизилась ровно на половину, т.к. пройдя 10 тик в первом действии мы снова имеем те же вероятности того, что пройдёт ли ещё 10 в том же направлении или вернётся на 10 обратно.
3. 1 к 1 = 12,5% = соотношение 1 к 3.
Т.е. вероятность получить проход в одном направлении в 3 раза больший чем в другом равна 12,5%.
Для визуального представления представь ящик с бесчисленным множеством чёрных и белых шаров, тебе надо вытащить 3 подряд и каждый раз запуская туда руку за очередным шаром вероятность вытащить белый или чёрный равна.
Я лично так это вижу).
Другой вопрос, что на рынке масса факторов которые сдвигают эти вероятности невероятным образом и есть места, где вероятность наступления события более 95% и там совершенно не действует этот расчёт).