Блог им. MrWhite

Математика на проверку или Без планки не обойтись-2

Вчера писал статью, в которой затронул тему из теории вероятности. Я обратился с просьбой к трейдерам, кто является профессионалом в этом виде матнауки, показать математику расчёта вероятности того или иного варианта. К сожалению, никто не откликнулся на мою просьбу.
Сегодня представляю на общественный суд свои расчёты.
Итак, вкратце. Есть гипотеза о том, что  Не было ни одного наблюдения со сценарием роста в Т3 после Т1-Снижение, Т2-Снижение, т.е. можно сделать утверждение исходя из исторических данных, что динамика Т3 (октябрь 2014) тоже будет отрицательной

Без планки не обойтись

Задачи, которые я ставлю перед собой в расчётах получить математику вероятности Варианта 3 (см Без планки не обойтись) в Т0. А также изменение вероятности того или иного Варианта в каждом периоде Т (от 0 до 3). 
Получилось два варианта.

Вариант первый 

Расчитывал с помощью древовидной структуры. Вероятности в период Т1 расценивались как равновероятные. В периодах Т2 и в Т3 считал количество таких исходов (т.е. готовых сценариев их всего 5 (см Без планки не обойтись)) и присваивал вероятностные значения исходя из исторических данных по кол-ву таких вариантов.


Рисунок Вероятность  реализации того или иного варианта с течением времени

Математика на проверку или Без планки не обойтись-2

зелёная стрелка рост рынка в периоде, красная снижение

Таким способом получается вот такие вероятности реализации того или иного варианта.

Рисунок Вероятности реализации того или иного варианта (табл)
Математика на проверку или Без планки не обойтись-2


Вариант второй

В этом варианте вероятности Роста/Снижения  я брал исходя из общего количества растущих или снижающихся месяцев в каждом периоде Т., т.е. я как бы забыл, что было только такое количество Варианта 1, Варианта 2 ну и т.д. за период наблюдения

Рисунок Вероятности реализации того или иного варианта через Вероятности Роста/Снижения в каждом периоде Т (табл)
Математика на проверку или Без планки не обойтись-2



 
два варианта — две разные оценки вероятности предсказать 3 мес снижения после 10% падения рынка. В одном случае, вероятность реализации такого сценария 12,5% в другом 8,3%.
Как это может пригодиться в практике трейдинга и как это формализовать я пока ХЗ.
Прошу профессионалов проверить математику.

В третьей части попробую вывести формулу прогнозной динамики рынка после -10% (минус 10% в Т0). Т.е. прогнозное значение рынка в пунктах с вероятностной оценкой.

P.S.:… и зачем я полез в эти дебри?!! 

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
77 | ★6
4 комментария
Рынку и 20 лет нет, только 1 более-менее нормальное падение, как можно опираться на столь малую историю.
avatar
Oliver, история с 22 сентября 1997 года. а с чего вы считаете, что было только одно падение?
avatar
если сильно докапываться то проверка статистических гипотез делается немного по-другому: надо сформулировать гипотезы Н(0), Н(1), уровень значимости ну т.д. Причём статистику применяют к проверке противоположной гипотезы, а не основной.
avatar
Mr. Bean, во во во. у нука докопайтесь, я вас прошу)
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Что покупать в облигациях при ключевой ставке 14%?
Банк России 23 октября сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Денежно-кредитная политика остается жесткой, но рынок облигаций уже...
Фото
⚡ Фонды FinEx: от заморозки к ликвидности. Как продать актив в БКС
В 2022 г. паи фондов FinEx для многих инвесторов превратились в замороженный актив без ясных перспектив. Торги этими ETF были остановлены, сами...
Фото
🏠 Встречаемся на 39 конференции Смартлаба
Уже в эту субботу, 31 октября, в Москве пройдёт главная конференция для инвесторов и трейдеров Smart-Lab Conf 2026, в которой ПАО «АПРИ» примет...
Фото
Банковский сектор сентябрь 2026 г. - рекордная прибыль, но рост все менее равномерный
Банки отчитались за сентябрь. Что интересного мы узнали?  За 12 месяцев прибыль сектора составляет уже 4,5 трлн руб. при прогнозе ЦБ 3,9–4,4...

теги блога Сергей Верпета

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн