Еще 2 августа этого года мы в @mozgovikresearch посчитали российские акции с наибольшим «навесом» нерезидентов — смотри табличку (в открытый доступ мы публикуем ее впервые).

С точки зрения влияния давления расконверта на рынок можно было оценить соотношение «поза нерезов»/средний дневной объем торгов по бумаге. Чем больше нерезов относительно ликвидности бумаги, тем дольше бумага могла оставаться под давлением. 

( Читать дальше )

     Есть различные системы: налогообложения, боевая, координат, оборудования, исчисления и другие реальные и абстрактные системы. Но мы с вами будем говорить сразу обо всех.

Систе́ма — множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которое образует определённую целостность, единство.

     Самая главная система — АФК Система, так как связывает в себе и абстрактные (деньги и другие договорённости между людьми), и реальные: оборудования, здания, производства и т.п. Предлагаю вначале взглянуть на унылые графики и цифры, которыми пичкают нас с вами умные, по их собственному мнению, блогеры.  Хорошо, что я не такой. Я глупый и знаю мало, поэтому буду вместе с вами пытаться разобраться с этой штуковиной, которую сегодня зовут АФК Система.

     Как всем известно, чем больше ходишь в алкогольный магазин, тем меньше уважения к тебе испытывают сотрудники этого магазина. Поэтому ходить нужно в разные, как делаю я. Так и АФК Система развивает разные сферы бизнесов, но об этом будет сильно ниже, а сейчас короткий обзор.

( Читать дальше )

Недавно стало известно, что со счетов бывшего чиновника, находящегося в СИЗО, неожиданно пропали 25 миллионов рублей.

 Как выяснилось, злоумышленники предъявили поддельный паспорт в офисе «Билайн» и заказали дубликат сим-карты. Ну, а дальше дело техники! Получив доступ к номеру, мошенники зашли в личный кабинет онлайн-банка и в течение двух недель планомерно выводили средства со счетов жертвы. Улов киберпреступников составил почти 25 миллионов рублей. Похищенные средства затем обналичивались в банкоматах.

 Как не стать жертвой угонщиков сим-карт





В настоящее время сим-карта не только дает доступ к сети мобильного оператора. Номер телефона, зашитый в сим-карте, является ключом к многочисленным онлайн-сервисам и приложениям (электронной почте, мессенджерам, социальным сетях, сервисам электронных и банковских платежей). И этот ключ надо беречь!

( Читать дальше )

Расписание торгов на новый год

С 3 по 6 января 2023 года торги на  рынках акций и облигаций, на рынках депозитов и кредитов, на срочном рынке будут проводиться в обычном режиме.

30 декабря 2022 года торги на всех рынках биржи проводятся по стандартному расписанию.

В дни официальных государственных праздников 1–2 января и 7 января 2023 года, а также в выходные дни 31 декабря 2022 года и 8 января 2023 года торги на рынках Московской биржи не проводятся.

С 9 января 2023 года торги на рынках Московской биржи осуществляются по стандартному графику.

www.moex.com/n53427

p.s. Предварительно неофициально повышение ГО на срочном рынке не планируется с 30 декабря по 9 января.  Все зависит от волатильности в декабре. Если 25 декабря нефть минус 37, то ГО поднимут.

30 раб день, 31.12, 1.01, 2.01-выходные. 3.01, 4.01, 5.01, 6.01-рабочие дни.
7.01, 8.01-выходные. 9.01- рабочий день.

В конце 2021 клиенты, чьи актив составляют свыше 500 млн руб держали 17.2% всего российского рынка, а на 3 кв 2022 доля этих клиентов снизилась до 14%. 

Под активами понимается вложения в акции, облигации, паи, денежные инструменты и кэш на брокерских счетах

Эта тенденция относится к богатым клиентам с активами на рынке в диапазоне от 100 до 500 млн руб, доля которых снизилась с 19.1% до 15.2%. 

Также потеряли долю рынка обеспеченные клиенты с активами от 10 млн до 100 млн руб – снижение с 32.1% до 31.2%.

Группа от 10 млн и выше снизила долю с 68.4% до 60.3%.

Зато сильно выросла доля клиентов от 1 до 6 млн, концентрация которых увеличилась с 16.5% до 19.6% и заметно увеличилась доля с мелкими счетами от 100 тыс до 1 млн (с 8% до 11.9%).

Как интерпретировать эти данные? Это нельзя объяснить падением активов и высокой концентрацией активов богатых клиентов в рынке акций, иначе бы группа 1 млрд + не трансформировалась в группу от 1 до 6 млн.

( Читать дальше )

Всё самое важное, что произошло за неделю в мире финансов как в России, так и в мире: россиян хотят перевести на пенсионное самообслуживание, Твиттер под началом Маска ускоренно всплывает вниз, а в РФ вот-вот начнут жестко регулировать крипту.

Видеоверсия вот здесь, а под катом — всё то же самое текстом.
 

ЦБ хочет помочь инвесторам защитить свои деньги

Банк России собирается ввести новые меры защиты инвесторов с июля 2023 года. В частности, планируется позволить легко и просто ограничивать брокеров в использовании средств клиентов – чтобы, например, тот не мог их брать взаймы без спроса и предоставлять с их помощью всякие неистовые плечи для мамкиных трейдеров.

Это, в общем-то, в большинстве брокеров можно сделать и так. Гораздо лучше выглядит другая новация: активы таких «осторожных» клиентов брокер будет обязан хранить на отдельном выделенном счете. Это позволит не смешивать бабки любителей пощекотать себе чакры трейдингом с плечом со средствами всех остальных людей. А то вот сейчас зачастую получается как с печально известным делом брокера «Универ Капитал»: профукали все деньги одни клиенты – а биржа потом аккуратно покрывает возникшую задолженность за счет бумаг всех остальных клиентов.

( Читать дальше )

На прошедшей неделе Эксперт РА выпустил аналитический обзор «Российский рынок корпоративных облигаций: возврат к качеству», в котором дал прогноз 20-25 дефолтов на рынке ВДО в течение 2023 года.

«Для действующих эмитентов ВДО каждое погашение, требующее рефинансирования, станет проверкой на выживаемость. Мы называем эту ситуацию проблемой-2023 и ждем, что она будет стоить рынку 20–25 дефолтов в течение года.»

Мы согласны с мнением Эксперта о том, что следующий год, как и нынешний, будет сложным для сегмента, но количество потенциальных дефолтов нам кажется завышенным.

Как указывает Эксперт, основная проблема 2023 — рефинансирование. Мы собрали выборку всех погашений (и оферт-пут) с 25 октября 2022 по 31 декабря 2023 года. В выборку вошли бумаги эмитентов без рейтинга или с рейтингом ниже ВВВ+, дополнительно выборка была очищена от нерыночных выпусков (например, Верхнебаканский цементный завод и Авангард-Агро).

( Читать дальше )

У меня зазвонил телефон. Это был он. Друг детства спрашивал, могу ли его проконсультировать по финансовым делам?

Да, в этом деле считаю себя экспертом. Я потерял (заморозили, обособили, украли резиденты из недружественных стран) миллион другой. Знаю тысячу способов, что делать с деньгами категорически не нужно и пару тех, которые работают.

Друг спрашивал про кредиты. Он увидел, что банки раздают наличные деньги под 4,5% годовых. Ему как раз нужна была добавка, чтобы купить квартиру побольше, но он не понимал, что происходит? С чего вдруг банки начали раздавать наличность так дешево? Может кризис (антикризис) в стране? Что происходит?

Мое человеческое галлюцинирующее сознание тоже подключилось к накидыванию предположений. Фантазий по этому поводу. Может, я что пропустил? Я ж уже месяц новости не смотрю, но за финансовыми рынками приглядываю. Спустя пару минут включил критическое мышление и осознал, что кредитов под 4,5% быть не может сейчас. Где-то подвох.

( Читать дальше )

Я тут погуглил как завещание правильно составить, прямо очень хорошо тиньковцы в журнале у себя расписали, прямо понятно для всех (раз и два).

Поскольку в Россию вернулось крепостное право и любого по росчерку пера могут отправить под пули и бомбы, то предстоящие выходные как раз можно посвятить тому, чтобы продумать как близким было бы проще получить доступ к активам.

Оказывается, что есть такая тема как «закрытое завещание». Здесь лучше проконсультироваться у нотариуса по шаблону как верно расписать активы (если накосячить, то завещание признают ничтожным). Суть в том, что оформляя «закрытое завещание» не нужно светить свои активы ни перед нотариусом, ни перед близкими :) 

С криптой и всякими паролями чуть сложнее. В нынешних условиях наверное самое простое — это настройка сообщения с отложенной отправкой, в телеге той же. Если что-то произошло и ты не смог отодвинуть отправку дальше, то близкие получат инструкции.

Кто бы мог подумать ещё в начале года, что прийдётся такие посты писать(

Всего проанализировано 140 российских компаний на рынке ВДО. Результаты в сводной таблице. Таблица огромная и здесь публикуется коряво и без цветов. Поэтому публиковать таблицу буду блоками по 20 контор в алфавитном порядке. На сайте fapvdo.ru в таблице работает сортировка по всем полям и фильтр для поиска нужных данных.
 

Компания	Период	Кк	УКС	УФС	УФУ	УЭБ	УИР	Рейтинг
Нафтатранс Плюс ТК, ООО	2021-4	10.54	52	49	61

( Читать дальше )