Избранное трейдера Fedor Bobkov

по

ЯЗЫКИ ПРОЧЬ ОТ ПАХИ !!!

ЧО ВСЕ УРОДЫ ТО ТАКИЕ ???

НИКТО ДОБРОГО СЛОВА ПАХЕ НЕ СКАЗАЛ !!!

ТОКА СКУЛИТЬ МОЖЕТЕ — МОЛ ТАМ НЕ ТАК БРЯКНУЛ, ЗДЕСЬ НЕ ТО. А ХОРОШЕЕ ВЫ НЕ ЗАМЕЧАЕТЕ — И ЧТО ЕСЛИ ХОТЯ БЫ БРАТЬ ТЭЙКи ПО ТРИ РАЗМЕРА СТОПА, ТО ПАХИНЫ СИГНАЛЫ В ТАКОМ ПЛЮСЕ, ЧТО ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ!!! И НЕВАЖНО ДЕМКИ ТАМ ИЛИ НЕТ. НУ И ЧТО ЧТО У НЕГО НЕТ БАБОК, НО ОН ЖЕ НЕ ВРЁТ, КАК ВЫ, ЧТО ОН ОХУЛИАРДЕР. ОН ЧЕСТЕН !!!!

И НИКТО НЕ ВИДИТ ЧТО ОН НЕ ПРОСТО БРЯКИ С ПОТОЛКА БЕРЁТ, А ПРЕДЛАГАЕТ ЖИВУЮ СИСТЕМУ КОТОРУЮ ВЫ САМИ МОЖЕТЕ ПОДТОЧИТЬ СВОИМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ НАПИЛЬНИКОМ. ЧТО ВЫ ТАКИЕ ЛИНИВЫЕ И ЗЛОБНЫЕ «ТРЕЙДЕРЫ» ???

НИКТО ЖЕ НЕ ВЗЯЛ, НЕ СЛОЖИЛ В КУЧУ ЕГО ПОСТЫ ХОТЯ БЫ ЗА ЭТОТ ГОД И НЕ ВЫВЕЛ СТАТИСТИКУ, И НА ОСНОВАНИИ ЕЁ НАВОДИЛ КРИТИКУ. НЕТ! ВСЕ ПОНОСЯТ ПРОСТО ТАК — БЕЗ ОБЪЕКТИВНЫХ ФАКТОВ. СКОЛЬКО ЖЕ В ВАС ЗЛОБЫ...

Я, ТЕБЕ, ПАХА, ЖМУ РУКУ И КАК ЧЕЛОВЕКУ И КАК ТРЕЙДЕРУ!!! ИБО ТЫ ЧЕСТЕН И ПЕРЕД СОБОЙ И ПЕРЕД НАРОДОМ. И ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ЧЕСТНОСТЬ ПРИДУТ БАБКИ. А К ЛЖИВЫМ НЕОБЪЕКТИВНЫМ ТРОЛЛЯМ, СМАКУЮЩИМ ПЯТНА НА СОЛНЦАХ ПРИДУТ ДЕДКИ ))

Статистические модели трендов. Смещение среднего. (Дополненное)

Попросили объяснить что такое персистентность без специальных терминов и как она связана с трендовостью рынка. Совсем, без терминов вряд ли получится, но если их минимизировать, достаточно понятия — плотности вероятности. 

Что такое плотность вероятности? Это функция интеграл интервала которой, дает нам вероятность попадания в этот интервал. Или в простейшем случаи, если мы рассматриваем ее эмпирическую оценку в виде гистограммы распределения это будет просто частота попадания в набор фиксированных интервалов. 
Для примера рассмотрим гистограмму нормального распределения.

Статистические модели трендов. Смещение среднего. (Дополненное) 

Собственно что мы видим — разбиение на набор фиксированных интервалов, затем подсчет попадания каждого значения в тот или иной интервал, который дает частоту. Если мы хотим посчитать частоту попадания в бОльший интервал например от 0 до 2, то нам необходимо сложить(проинтегрировать) частоту попадания во все маленькие интервалы внутри этого отрезка [0, 2]. Таким образом плотность вероятности дает возможность, зная интервал, получить вероятность попадания в него. Или если рассматривать на более «интуитивном» уровне — показывает какие значения выпадают более часто, а какие менее. В приведенном примере, наиболее часто выпадают значения вокруг нуля распределения и затем оно постепенно спадает. 

( Читать дальше )

От теории случайных блужданий к игре в хаос

Ловите новый Грааль :). Игра именно «в», а не «с» хаосом. Не важно сам соперник – нечто хаотичное или осмыссленное. Наш доход, это тоже хаос. Невозможно предсказать когда мы выиграем, а когда проиграем. Есть только надежда, что в ходе случайных блужданий она будет положительная и не такая уж маленькая.
 
Напомню теорию эффективного рынка, соответствующую гипотезе, согласно которой вся существенная информация немедленно и в полной мере отражается на рыночной курсовой стоимости ценных бумаг. Что делает эту информацию бесполезной для получения прибылей. Тоже с ТА. Если в какой-то момент времени найдутся или находились закономерности в поведении цены согласно ТА, становясь общеизвестными они становятся бесполезными для торговли и увы, исчезают….
 
Сами приращения цены даже если они временами в сумме образуют нечто последовательное (тренд) это хаос. Да, можно детерминировать среднюю величину этих приращений. С учётом статистических данных мы получим колоколообразную кривую (нормальное распределение Гаусса). На каждом тайм-фрейме своя кривая. Но есть очень интересные зависимости между тайм-фреймами. Если среднее приращение цены в день 1%, то в месяц оно будет где-то 5%. Согласно теории случайных блужданий, зависимость пропорциональна квадратному корню от количества дней в месяце. Та же зависимость месячной доходности от дневной. Чем больше рискуете и больше амплитуда дневных колебаний, тем больше будет амплитуда месячных.


( Читать дальше )

Я не трейдер!

Вот так вот получилось… Вроде и на рынке, но не могу причислить себя к почетному званию «трейдер».






( Читать дальше )

Дневник трейдера. Какой он?

    • 23 февраля 2012, 22:42
    • |
    • jtrade
  • Еще
Очень и очень нужно, в Excel'е… После 3 лет торговли в ±, удивляюсь, почему у меня его еще нет?!
Свою работу нужно анализировать. Иначе, просто полное болото, застой. Болтание на месте.
Никакого анализа своих сделок, никакой статистики, ничего!
Проанализировать свою торговлю просто не возможно, точно также, как и сделать выводы о том, какие результаты моей торговли и куда, я в общем итоге приду...

Сохраняю графики сделок и отчет по сделкам, но это совсем не то...

Нужен для анализа и статистики, анализа стратегии, формирования стратегии и оптимизации, в противном случае — в полном отказе от данной стратегии.

Пока что, мне известно лишь 2 дневника. Дневник Резвякова и Сапунова, в Excel. Есть ли, дневник Сапунова в свободном доступе?
И также, какие дневники используете Вы, т.е. с графиками доходности, дродауна и прочего?

Как стать успешным трейдером?

Как стать успешным трейдером?
Этот вопрос скорей психологический, нежели технический. У одного получается один вид деятельности хорошо у другого вовсе другой. Если это Ваше занятие, то Вы будете выделяться из общей массы, будете схватывать на лету, Вас начнут осуждать
и завидовать — это явные признаки Вашего успеха. Много трейдеров во весь голос твердят — нужно спать 4 часа в сутки. а остальное время заниматься только трейдингом.
Отрицательные методики этого эффекта такие:
1.) согласно статистики, большинство «спекается»,
кто идёт по данному пути.
2.) вы доводите себя до маниакального фанатизма.
3.) Это не нормально жить за монитором.
 
Выбирайте золотую середину и подготовьтесь к наихудшему варианту, с целью избежание негативных последствий. Если не получится, не отчаивайтесь — это худшее, что
может быть. инвестируйте в памм-счета, банки, недвижимость.
Успешной торговли!

Простая и эффективная ТС ч.2 (сборник постов Aleks-Million)


Предыдущий пост «Простая и эффективная ТС» оказался довольно сложным для понимания. Основная сложность на мой взгляд, заключается в том, что представлена не одна определенная стратегия, а целый набор принципов для работы  с рынком(импульс, проторговки, объем, трендовые рынки, соотношение стопа к профиту). Конечно после первоначанального прочтения возможна «каша в голове». Сегодня я предлагаю углубиться только в один из ранее представленных аспектов, а именно — работа с объемом.

Что интересно, это сборник постов совершенно другого трейдера. Но принципы работы перекликаются с предыдущим постом. Я глубоко уверен, что принцип успешной торговли —  один. Только разные авторы толкуют его по своему, но суть его не меняется.  

 
 



( Читать дальше )

Простая и эффективная ТС (сборник постов romeo)

 
Я начинал свою торговлю на форексе 7 лет назад. Первые два года я постоянно терял
потом я взял большую сумму по тем, для меня, меркам в долг и на пейроллах поймал движение утроившись. Это была ужасная сделка: я открылся накануне ночью и не спал совсем. После этого, у меня было много полетов депозита вверх вниз, в итоге я ушел на фьючерсы.
 

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн