От теории случайных блужданий к игре в хаос

Ловите новый Грааль :). Игра именно «в», а не «с» хаосом. Не важно сам соперник – нечто хаотичное или осмыссленное. Наш доход, это тоже хаос. Невозможно предсказать когда мы выиграем, а когда проиграем. Есть только надежда, что в ходе случайных блужданий она будет положительная и не такая уж маленькая.
 
Напомню теорию эффективного рынка, соответствующую гипотезе, согласно которой вся существенная информация немедленно и в полной мере отражается на рыночной курсовой стоимости ценных бумаг. Что делает эту информацию бесполезной для получения прибылей. Тоже с ТА. Если в какой-то момент времени найдутся или находились закономерности в поведении цены согласно ТА, становясь общеизвестными они становятся бесполезными для торговли и увы, исчезают….
 
Сами приращения цены даже если они временами в сумме образуют нечто последовательное (тренд) это хаос. Да, можно детерминировать среднюю величину этих приращений. С учётом статистических данных мы получим колоколообразную кривую (нормальное распределение Гаусса). На каждом тайм-фрейме своя кривая. Но есть очень интересные зависимости между тайм-фреймами. Если среднее приращение цены в день 1%, то в месяц оно будет где-то 5%. Согласно теории случайных блужданий, зависимость пропорциональна квадратному корню от количества дней в месяце. Та же зависимость месячной доходности от дневной. Чем больше рискуете и больше амплитуда дневных колебаний, тем больше будет амплитуда месячных.

 
Не стоит искать что-то осмысленное:
 
 
 
И быть в плену психологических иллюзий. Ищите среднее годовое приращение цены. Например, для акций оно положительное. Играйте в хаос. Покупайте когда цена падает и продавайте, когда она растёт. Не тяните. Пусть ваши блуждания будут складываться из более коротких случайных блужданий. Но…, чем меньше будет их размер, тем меньше будет в них случайности. :)))