подход к торговле


О методике и философии интрадей торговли

Приветствую, коллеги!

Данное видео — это метафора, демонстрирующая, как должен действовать успешный интрадей трейдер в рынке ;).

За плюсы отдельное спасибо;)!



( Читать дальше )

Ещё тут

Интерес к спекуляциям на фондовом рынке у меня появился давно, с осени 2000 года. До настоящего времени всё ещё тут. За всё это время торговля велась с переменным успехом и с перерывами в пару лет. Были и взлёты, позволяющие надеяться на безоблачное будущее, были и падения после которых крутило желудок. Многие скажут, если нет стабильного профита после пары лет торговли ты лох и пошёл вон с базара. Может быть, может быть …

В своей торговле испробовал многое из прочитанного в книгах и найденного на просторах интернета, разрабатывал свои индикаторы и торговал созданными роботами, новичком крупно слил на опционах (Путин и зелёные человечки в субботу), был инвестором, но стабильно зарабатывать не получалось, прибыльный год сменялся годом стагнации или хуже, существенной просадкой. Торговля останавливалась, системы перелопачивались и всё снова повторялось по кругу.  И вот пару лет назад пришло понимание, что это тупик, надо менять подход.

Популярно утверждение, что любые системы умирают со временем. Мне ближе другое, думаю, что некоторые засыпают на время за не востребованностью рынком? Системы вынуждены периодически находиться в тренде или боковике. Продолжительные движения пусть Резвяков и его последователи эксплуатируют, решил что меня будет кормить процент удачных сделок в районе 60-65. Так как собираюсь ловить краткосрочные движения в разные стороны, то система должна быть реверсная, позволяющая боковик пересиживать, не прекращая торговли. Т.е.  по барабану в какую сторону карусель крутится. Сказано, сделано. На данный момент их ровно десять. С процентом прибыльных сделок от 60 до 75 на протяжённом интервале. Так б…ть новая напасть поразила, перегрузка плечами от жадности. Жадность победила 1:0



( Читать дальше )

За счет чего счет вы планируете зарабатывать на рынке?

Речь пойдет о ручном внутридневном трейдинге.
 
   Что нужно, чтобы стабильно делать деньги на бирже? Ответ: совершать больше прибыльных сделок, чем убыточных; либо получать среднюю прибыль по сделкам больше среднего убытка; либо и то и другое. В общем, тут все понятно — нужно просто иметь положительное математическое ожидание от своей торговли.
   Что нужно, чтобы стабильно иметь положительное математическое ожидание? Ответ: а) эксплуатировать то, что будет стабильно работать; б) понять, что будет стабильно работать; в) понимать, когда и куда открывать позицию, а также, когда ее закрывать.
   Что нужно, чтобы в оптимальном месте открывать и закрывать сделку? Ответ: нужно понимать условия, которые являются оптимальными для открытия/закрытия позиций (логично же?:))
 
   Эту цепочку — необходимость-действие — можно продолжать еще очень долго… Но ближе к теме.
 
   Чтобы долго и успешно зарабатывать на бирже, нужно, как минимум, ответить себе  на два вопроса:


( Читать дальше )

Опрос: какие инструменты при торговле вы используете?

Опрос: какие инструменты при торговле вы используете?

Компьютерный технический анализ (RSI, границы Боллинджера, осцилляторы, скользящие средние и другое)
Классический технический анализ (тренды, уровни поддержки и сопротивления)
Паттерны (голова и плечи, вымпелы, флаги)
Теория Эллиота
Японские свечи
Фундаментальный анализ
Всего проголосовало: 40
Если вы используете несколько, укажите тот, который используете в наибольшей степени или который нравится вам больше всего.

От теории случайных блужданий к игре в хаос

Ловите новый Грааль :). Игра именно «в», а не «с» хаосом. Не важно сам соперник – нечто хаотичное или осмыссленное. Наш доход, это тоже хаос. Невозможно предсказать когда мы выиграем, а когда проиграем. Есть только надежда, что в ходе случайных блужданий она будет положительная и не такая уж маленькая.
 
Напомню теорию эффективного рынка, соответствующую гипотезе, согласно которой вся существенная информация немедленно и в полной мере отражается на рыночной курсовой стоимости ценных бумаг. Что делает эту информацию бесполезной для получения прибылей. Тоже с ТА. Если в какой-то момент времени найдутся или находились закономерности в поведении цены согласно ТА, становясь общеизвестными они становятся бесполезными для торговли и увы, исчезают….
 
Сами приращения цены даже если они временами в сумме образуют нечто последовательное (тренд) это хаос. Да, можно детерминировать среднюю величину этих приращений. С учётом статистических данных мы получим колоколообразную кривую (нормальное распределение Гаусса). На каждом тайм-фрейме своя кривая. Но есть очень интересные зависимости между тайм-фреймами. Если среднее приращение цены в день 1%, то в месяц оно будет где-то 5%. Согласно теории случайных блужданий, зависимость пропорциональна квадратному корню от количества дней в месяце. Та же зависимость месячной доходности от дневной. Чем больше рискуете и больше амплитуда дневных колебаний, тем больше будет амплитуда месячных.


( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW