Много вчера утром говорилось про то, как убиты были на гэпе «медведи», что эмоциональный «шортокрыл» вынес мозг, про ловушки и т.п. Оно, конечно, имеет место быть. НО. Разберем ситуацию в профиль. А лучше – в объемный профиль) Берем Сбер.


Чтобы не пугать народ непонятными картинками, объясню на пальцах. Красные прямоугольники – инициирующие продажи, синие – покупки. График 10-минутный. Инициирующие – это когда рыночной заявкой бьют по лимитированной, чтобы сдвинуть рынок.
Так вот, все шорты были закрыты в первые 10 минут открытия сессии, в диапазоне 97,45- 97,75 р. (~60% объема). Однако в диапазоне 97,3 – 97,45 (~40%) мы видим продажи, т.е. по сути фиксинг длинных позиций. Объем первых 10 минут не превышает 2-3% общего объема сессии.
О чем нам это говорит? Первое – серьезного «шортокрыла» не произошло, это обычный шум на рынке. Второе (на что и нужно обратить основное внимание) – «медведи» на рынке с крепкими яйцами, т.е. формируют среднесрочные позиции (к примеру, продают спот в ГП И Сбере, и параллельно шортят фьюч РТС), это не краткосрочные спекули и не овернайтеры. Кэша у них предостаточно, лимитов на наш рискованный рынок у них хватит до уровней 100 -102 р. (~1620 по ММВБ, что не исключает

( Читать дальше )

Нашел на одном сайте десять золотых цитат Эйнштейна.
Альберт Эйнштейн был великолепным физиком. Он открыл много физических законов и был впереди многих ученых своего времени. Но люди называют его гением не только за это. Профессор Эйнштейн был философом, который ясно понимал законы успеха, и объяснял их так же хорошо, как и свои уравнения. Вот десять цитат из огромного списка его замечательных высказываний. Десять золотых уроков, которые вы можете использовать в своей повседневной жизни. 

1. Человек, который никогда не ошибался, никогда не пробовал сделать что-нибудь новое. 

Большинство людей не пробует делать ничего нового из-за страха ошибиться. Но этого не надо бояться. Зачастую человек, потерпевший поражение, узнает о том, как побеждать больше, чем тот, к кому успех приходит сразу. 


2. Образование — это то, что остается после того, когда забываешь все, чему учили в школе. 

( Читать дальше )

Решил я автоматизировать процесс расчета  любимых многими уровней Камарилла. Погуглив в инете ничего не нашел под квик. Конечно есть под метасток, есть в экселе, есть просто калькуляторы уровней на многих сайтах. Но лень двигатель прогресса… Понравился готовый скрипт уровней пивотов http://www.freeman.li/stati/programnoe-obespechenie/rasshirenija-dlja-quik/novyi-indikator-dlja-quik-urovni-pivot.html немного его переделал внутри, надеюсь автор не будет сильно против. И  вот что получилось




Хорошо сегодня отработали… закупились на 3 поддержке, перевернулись на 3 сопротивлении… яб сказал ШИКАРНО

( Читать дальше )

Правило построения:

• через любой экстремум на графике цены можно провести горизонтальную линию консолидации:

( Читать дальше )

Всем привет,

Немного решил порассуждать над моими ошибками и заблуждениями, которые мне были присущи когда самоучкой штурмовал и изучал рынок. Начинающие да и опытные думаю увидят в моем рассказе и свои ошибки. А знание ошибки это 50% успеха в ее не повторении.

Но прежде, начну с того как у меня проходит торговый день:

С вечера я смотрю накопления обьмов, и кто куда кого разводил в этот день.
Выставляю рейтинги текущей недели. Рейтинги только у меня специфические.

С утра я ничего не делаю до Америки, поскольку на Европе без обьема либо уходят от либо возвращаются к вчерашним котировкам.

Раньше пробовал Европпу торговать, но без обьмов это можно делать только по старым котировкам не первой свежести. Сделки конечно есть, но как правило основные движения как и обьемы на Америке.

Направление открытия внутридня смотрю исключительно по ТА, индюков масса, кому какой нравится. В основном MACD, on balance volume, RSI… На дневках, 4-х и 1 часовках.

( Читать дальше )

так это за то что всегда можно нарисовать, то что твоей душеньке угодно :)

С утра популярный постер смартлаба рисует картинку ложно пробитого восходящего канала и вернувшейся в него цены, считая видимо ситуацию бычей:


 

Другой популярный постер утренних дайджестов рисует канал так, что цена упирается в канал снизу, рынок перекуплен считая ситуацию медвежей:



Вот почему я не приемлю такой вид анализа, он слишком субъективен. Как хочется так и рисуется

АПД. 12-33

Как по заказу, ещё один очень популярный постер смартлаба нарисовал ещё один канал, и он конечно отличается и от первого и от второго :)



Вот думаю до вечера ещё парочку добавится в коллекцию или нет. 

____________________________________________________________
В предыдущих постах:

• На основании ПЕРВЫХ ТЕСТОВ было принято решение, что торговая система в принципе жизнеспособна, хотя еще сыровата и требует доработки.
• В ТЕСТАХ НА OUT-OF-SAMPLE была оценена робастность системы как удовлетворительная.
• Была сделана оценка реальных ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЯ И КОМИССИИ.
• Для сравнения была протестирована КЛАССИЧЕСКАЯ CAMARILLA
• Были протестированы ПРАВИЛА ОТСКОКА-ПРОБИТИЯ.

С 3 января 2011 года под эту систему выделен отдельный субсчет и ведется автоматическая торговля. Начальная сумма 123000 рублей соответствует торговле с третьим плечем комплектом: 1fRTS + 5fGAZR + 5fLKOH + 11fSBRF. Результаты реальной торговли можно посмотреть на моем аккаунте.

 
Я начинал свою торговлю на форексе 7 лет назад. Первые два года я постоянно терял
потом я взял большую сумму по тем, для меня, меркам в долг и на пейроллах поймал движение утроившись. Это была ужасная сделка: я открылся накануне ночью и не спал совсем. После этого, у меня было много полетов депозита вверх вниз, в итоге я ушел на фьючерсы.
 

( Читать дальше )

Запись вебинара, проводимого ведущими специалистами компании United Traders по Скальпингу от 07.02.2012

Камрады, имею вопрос. Надеюсь, знающие люди помогут мне разобраться.
 
В Квике мы наряду с другими имеем такие параметры как "«Общий Спрос»,«Общее Предложение»,«Заявки купли» и «Заявки Продажи».
Сухая теория разработчиков говорит нам следующее:
Общ. спрос — Количество ценных бумаг во всех заявках на покупку, в лотах;
Общ. предл. — Количество ценных бумаг во всех заявках на продажу, в лотах;
Заявки куп. — Общее количество заявок на покупку по этому инструменту, штук;
Заявки прод. — Общее количество заявок на продажу по этому инструменту, штук.
 
Однако хотелось бы разобраться вот в чем.
Стоп-заявки, тэйк-профиты — понятно, что у брокера они видны. Но учитываются ли они в расчете вышеуказанных параметров?
 

 
Если взглянуть на картинку, то можно наблюдать на хвосты у свечей (вышеуказанные параметры отображаются свечами — снизу спрос/предложение, выше — заявки). И как я думаю, эти хвосты обусловлены резким вбросом в систему заявок и их удовлетворение. Т.е. по сути срабатывание стопов. Но если стопы уже учтены в расчете? То получается без вброса, а тупо удовлетворение заявок по всем фронтам? В принципе логично. Ведь когда идет обычное спокойное движение, то удовлетворение и добавление заявок идет спокойно по накатанной. А вот со стопами и происходят такие задерги.
 
Как можно объяснить природу хвостов? Ведь если всё, как я говорил выше, то это очень удобный показатель для чтения рынка.