Хорошая торговая система дает трейдеру определенное статистическое преимущество перед рынком. Трейдер может отыскать такие условия для входа, что вероятность краткосрочного прибыльного движения будет превышать 50%, которую дает абсолютно случайный вход. Но одного статистического превосходства входов и контроля над «не верными» движениями цены не достаточно для полноценной торговли. Необходимо третье измерение, которым является управление капиталом.

Можно ловить краткосрочные паттерны, которые сбываются с вероятностью выше 60% или ловить долгосрочные тренды, прибыль по которым в разы превышает убытки от неудачных сделок. Можно даже пытаться управлять риском убыточной позиции, тестируя и оптимизируя собственные стоп-лоссы. Но даже выполнение всех основных правил не сделает трейдера миллионером. Если, конечно, он не отыскал «священный Грааль», абсолютно верно предсказывающий поведение рынка на несколько дней вперед. Одного статистического превосходства входов и контроля над «не верными» движениями цены просто не достаточно для полноценной торговли. Необходимо третье измерение, которым является управление капиталом.

( Читать дальше )

***
… Что мы сегодня слышим? На Грецию уже всем плевать, хотя недавно нам говорили что это вызовет коллапс банковской системы. Зато сейчас говорят, что все приняло форму катастрофы и доказательства приводят такие:
Германия не смогла разместится и даже Бундесбанк был вынужден выкупать часть выпуска (выходило опровержение) — а то что ее бумаги сейчас самые популярные и ПОДОРОЖАЛИ, как-то говорить не модно.

Далее тема о том что Франция это уже вторая Италия, доходности растут, рейтинг на грани снижения как раз из-за роста доходностей. Однако на апрельской картинке четко видно, что доходности за период последних непростых для Европы 7-ми месяцев не выросли.

И наконец Италия. Рост доходностей до 7% это уже почти дефолт ))) Да я уверен, что никто уже не помнит имя того журналиста который вбросил эту версию. Ну а то, что у Италии уже бывали в истории ситуации и похуже? Какая доходность была у облигаций Италии после ввода евро? И по поводу цифр. Да даже уверен, что и 8% будет. Доходности выросли на 2,47% или на 50%, а вот немецкие на 50% упали. Почему никто не видит в этом признаки расцвета Еврозоны и выхода из кризиса?

( Читать дальше )

Крупные игроки упрямо стоят на своем и не дают опуститься индексу РТС на положенные ему 1320 пунктов. Здесь неделю назад я предположил 1320 на начало следующей недели (немного поправил график — получились вторник/среда ожидаемой недели).
 
Из чего исходил:
 
 
Пересечение массы линий в одном месте, естественно, не является обязательным местом назначения цены. Скорее, наоборот — многие игроки этот плексус видят и закупаются раньше других, т.к. на всех минимальных цен может и не хватить.
Т.е. сейчас, считаю, окончание коррекции очевидно и только сильно негативная, но не смертельная для рынка новость, поможет ценам достичь и развернуться на запланированных 1320 по РТС. Например, понижение рейтинга Франции с последующим выкупом облигаций (by) ЕЦБ. Или даже без выкупа.
 
Примерный график спасения Европы:

( Читать дальше )

Всем добрый вечер! ;)

          Предлагаю рассмотреть простейшую системку для скальпинга.

Смотрим:


Составляющие:

• индикатор №1 — Envelopes (коэф. — 0,70; кол-во периодов — 23 );
• индикатор №2 — Moving Average Exp. (кол-во периодов — 7);
• тайм фрейм — 3 минуты;
• стоп — 200 пунктов.

… все правила входа (лонг/шорт) а также участки «фикса позы» указаны на рис. выше!


Спасибо! ;)


ps будут вопросы пишите, постараюсь ответить! ;)


UPDATE: в комментариях много вопросов о принятии решния на сделку!
отвечаю: во многих случаях Я принимаю решения на сделку также по анализу свечи и объема на нее, это раз! и два это интуиция/опыт, кому как угодно!  ;)

Интересное сообщение пришло мне в Контакте с этой страницы от Василия Олейника

«Пишу из-за твоей аватарки fluffy cat (котов люблю). 
Что ты сидишь на этом смартлабе, каких откровений ждешь от тамошних псевдооракулов? Слил 80% и дальше продолжаешь в том же духе. Торговать ты не умеешь, не питай иллюзий, робот твой полный хлам (Вывод сделан на основании анализа твоих постов и комментариев). 
Смысл подобных смартлабу ресурсов в привлечении «пушечного мяса», заманухе новичков без достаточной подготовки в высокочастотный трейдинг с огромными рисками, где их ОБНУЛЕНИЕ лишь вопрос времени. Пойми, проценты некоторых раскрученных там персонажей – это просто реклама, приманка для вас. Такая прибыль невозможна на более менее длинном временном интервале.
На сайте полно провокаторов и разводил – агентов брокерских контор и биржи. Тимофей Мартынов, Вася Олейник, Герчик, Журавлев и др. – это солдаты индустрии, работники на окладе, их задача манипулировать толпой, гнать стадо к обрыву. Каждый из них выполняет отведенную ему роль. При этом методы их работы довольно топорны (чего стоят только откровенные проколы с Журавлевым), да и интеллектуальный уровень «ГУР» весьма не высок (зацени уровень владения Олейника письменной речью, а Герчика устной). 

( Читать дальше )

Однажды у Эйнштейна спросили, знает ли он выигрышную стратегию игры в рулетку. «Да, я знаю одну», — ответил Эйнштейн. «Она состоит в том, чтобы воровать фишки со стола, когда крупье отвлечется
если серьезно

есть старая забитая рулетошная стратегия «Мартингейл» удваение ставки при проигрыше,
по нашему «Усреднение»  — стратегия плохая, на слив депозита, но
есть интересная стратегия "удвоение ставки при выигрыше"
в чем ее смысл,

обыграть казино можно  только играя на деньги самого казино,
при первом выигрыше удваивая ставку вы ставите деньги самого казино
против казино, рискуя только первоначальной ставкой,  и если вам улыбнулась удача несколько раз подряд,
ваш выигрышь может быть теоритически не ограничен.

казино Монте Карло ведет запись всех спинов за много лет,
был результат в N году когда 35 раз подряд выпадало красное,

( Читать дальше )

Коллеги, привет
 
Хотел бы написать пару строк о риске.
 
Если зайти издалека, то начать нужно с вопроса: «Зачем мы приходим на биржу?».
 
Не хочу говорить за большинство, но думаю я не один такой. А я пришел на биржу за деньгами, причем за деньгами гораздо большими чем я могу заработать на работе по найму. Ибо только большие деньги(относительно) в конечном счете позволят  обрести свободу, независимость и в итоге гармонию, как бы пафосно это не звучало.
 
Эта была теория,  а реальность такова:
 

( Читать дальше )

Само собой, если при скальпинге уже возникают убытки, то это тревожный звоночек… Происходит нарушение всех правил… Не понял рынка, не нашел с ним общий язык.
Тут только  2 варианта:
— закончить торговлю на сегодня;
— попытаться отбить минус, или свести его к минимуму.
Обычно выбор встает на 2-ом варианте.... 
Приведу свой пример.
Эта неделя была без скальпинга. К нему вернулся лишь в четверг...
На основной сессии сегодня был удачный день. Последняя сделка была неудачной. Кроме того, попал под основной клиринг. Зафиксировал лося в 560р. (>1000пп.). В итоге после 2-х сделок получил лося в  более 2000пп, сразу на открытии,  дальнейшее движение было не в мою сторону.
Дальше, я лишь в основном собирал крупных лосей в -400,-600,-1050п.!? Этого сам не могу понять...
При торговле 1 контрактом RIZ1 в итоге нарос минус, если учитывать геп на открытии, в -более 3060п. У меня это был минус в более чем 2050р. Дальше был  скальпинг на отбивание убытка. В итоге -2050р. свел к -204.19р. 


( Читать дальше )

Друзья, некоторе внемя назад (а именно 28 октября) я принимал участие в совещании на тему «Фьючерсы на корзину ОФЗ» на Бирже РТС...



У Вас возникло некоторое количество вопросов по «теме»
smart-lab.ru/blog/21542.php 

Вот ответы на некоторые вопросы:
 
2 char1:
В.: тф день 19.10.11 это что? маленький объем и такой диапазон. Низкая ликвидность, но слева 6000 справа 15000. Втолкуйте плз...
О.: На споте брокеры котируют 5000 на 5000 (50 млн на 50 млн). Описанный Вами стакан на фьючерсах соответствует ликвидности в стаканах на споте. В какой момент времени, кстати, Вы наблюдали такую картину? В течение 80% времени работы рынка ГЦБ маркет-мейкеры на рынке фьючерсов поддерживают котировки, и обычная картина- это 12500 на 12500.

В.: Например, спред между 2-4 чем обосновать где искать «справедливое» соотношение, что влияет?

О.: Справедливое соотношение числа контрактов на двухлетнюю и четыхлетнюю корзину надо брать в обратном отношении дюраций фьючерсов. Для расчета можно воспользоваться продуктом «Калькулятор cheapest-to-deliver РТС»: http://www.rts.ru/ru/forts/equity/bonds/ Открывайте закладку Curve Trade. На спред влияет наклон кривой (разница в доходностях между 4-х летней ОФЗ и 2-х летней ОФЗ).

( Читать дальше )