Написал скрипт, позволяющий визуализировать сделки (только фьючерсы) участников ЛЧИ-2015 на графике в терминале MT5.
Сам торгую через данный терминал. Брокер — Открытие. Вот как это выглядит (верхний график — трассировка трейдов терминалом по собственной истории счёта, нижний — отображения сделок с помощью скрипта на основании файла от биржи):

Как пользоваться:
1. Необходим доступ через МТ5 к секции срочного рынка MOEX. Если у вас ещё его нет, самый быстрый способ — скачать терминал отсюда. Устанавливаем, открываем, регистрируем демо-счёт (forts).
2. Скачиваем скрипт ЛЧИ-2015.mq5 (исходник). Компилируем (через встроенный компилятор МТ5).

( Читать дальше )

Не секрет, что я считаю достаточным отслеживание позиций крупных участников рынка для торгов на финансовых рынках. Будь то рос.инструменты, амеро-фьючи и другие. Не важно! Принцип всюду один!
Более того, абсолютно не имеет смысла отслеживание новостей! Вообще! Новости лишь создают направленный импульс для позиций крупных игроков (игроки либо располагают данными новостей заранее, либо, как я считаю: порой они попросту сами создают эти цифры). Многие трейдеры с умным видом говорят о том, что нужно торговать по тренду, хотя подавляющее большинство даже не знают, что это! Не верится, правда? Они говорят, что нужно покупать, когда цена растет! Это же нужно ляпать такие глупости! Невероятные глупости! Нужно покупать, когда покупают крупнейшие участники и продавать, когда они продают!!! Это — тренд! И когда цена растет, они могут уже продавать, вот почему большинство «торгующих по тренду» в итоге оказывается в категории «мясо». Тупо покупать лишь потому, что растет цена и продавать, потому что она падает! Тупо просто продавать, когда цена растет и просто покупать, когда инструмент снижается, типа торгуя «контртренд»! Нужно делать все вовремя, а это, несомненно, сложнее. Но если Вы имеете понимание этого — это уже здорово! Уже четверть пути.

( Читать дальше )

По итогам последнего голосования на моем сайте победила статья Marco Bee  University of Trento — Department of Economics and Management,Giulio Gatti ,Università degli Studi di Trento — Department of Economics and Management — An Improved Pairs Trading Strategy Based on Switching Regime Volatility (Улучшенная стратегия парного трейдинга, основанная на переключении режимов волатильности). Ниже привожу перевод ее основных глав.

Введение

Стратегия, основанная на рыночно-нейтральном подходе, подразумевает, что трейдер должен принять три основные решения:

1. Выбрать активы для торговли из набора множества торгуемых инструментов
2. При существующем спреде ( т.е. динамически взвешенной разнице между двумя активами) определить его смысл в соответствующих эконометрических терминах
3. Выбрать торговый алгоритм

( Читать дальше )

Всем привет. Вынужден работать через QUIK и пытаюсь сделать его максимально удобным для активного интрадея.  

Советую использовать ALT+L и ALT+B для фиксации положения окон, минимизации рамок и скрытия заголовков.
 

Накопились вопросы:

1)Для выставления стоп-заявки я вынужден тыкать в стакан (делать его активным ) --> нажимать  F6 -->  в появившемся окне прописывать цену стопа, «Отступ от min» и «Защитный спред»  для тейк-профита.

Поэтому на каждой закладке у меня висит стакан. Как выставить стоп без стакана? Жать F6 в окне графика не работает. Можно ли написать макрос на QPILE и повешать его на программируемую кнопку мыши? Как задать «Отступ от min»и «Защитный спред» для каждого инструмента автоматом?

2)Как быстро зайти и выйти по рынку? Я тыкаю в свечу, появляется линия, я поднимаю её в сторону движения цены. Как сделать удобнее? Горячие клавиши?

( Читать дальше )

Братиш, специально для тебя.
Вот такие аккуратненькие сайты с картинками и графиками мне нравятся — можно быстро и легко посмотреть на глобальную ситуацию.
Смарт-лабу тоже к такому надо стремиться. 

ig.ft.com/sites/us/economic-dashboard/
www.economist.com/markets-data

Сейчас, читая комменты, встретилась мне ссылка на любопытный пост: «При каких плечах рынок превращается в казино»  А. Г.
Последние дни Александр удивлял несколько раз (1-ый раз, 2-ой раз, 3-ий раз).

При этом, первое удивление вызвали не результаты системы, а их «клиентоориентированная» (с обратным знаком) презентация.
Второе удивление сопровождалось наблюдением попытки размыть просадку откровенно неудачной системы.
Третье удивление породил короткий заболдированный и обвосклицательный пост-предостережение о том, сколько якобы надо куда-то носить. Ни обоснований, ни цепочки рассуждений, на основе которых можно было бы согласиться с автором или оспорить его заявление при этом не приводилось.

( Читать дальше )

Я попытался составить зависимость курса рубля от цены на нефть путем оптимизации линейной функции. 

Итак,

Q(t)*P(t)=1340+40*Q(t),

где P(t) — курс рубля в виде цены на фьючерс Si-9.15, деленного на 1000 (стоимость 1 доллара в рублях в будущем),
Q(t) — цена нефти Brent в виде цены на фьючерс Br-9.15.
Q(t)*P(t) — произведение нефти на доллар

Функция оптмизирована на истории, но к сожалению не работает на 100% точно, так как Si и Br — это все таки разные активы и у каждого из них своя жизнь. Более того, нужно учитывать, что Br — на московской бирже. Si — фьючерс, филькина грамота, а не сам доллар.

График составлен исходя из наблюдей на текущий момент. Экстраполяция вверх и вниз кажется нереальной. Но по ней в следующий раз 49 увидим только если нефть пойдет на 120.

У кого какие мысли на этот счет? От чего еще по вашему зависит курс рубля и какую функцию надо составлять?

UPDATE. Сделал график.

Явление, которое возникает всего пару раз в год, друзья. И это одна из немногих формаций которая торгуется с удовольствием, а в нынешнем политико-экономическом цирке – имеет почти 100% исполнение. Смотрим на картинку:

Для того что бы Вы раскурили эту траву правильно, не лоханулись, проявили терпение и как следствие заработали на небольшой замок в Швейцарии, обязательно ознакомитесь как это явление правильно торгуется…

( Читать дальше )

Сегодня выходят данные по рынку труда США.
Не лишним будет напомнить:




SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода