Блог им. SciFi

Зависимость курса рубля от цены на нефть

    • 08 сентября 2015, 13:08
    • |
    • SciFi
  • Еще
Я попытался составить зависимость курса рубля от цены на нефть путем оптимизации линейной функции. 

Итак,

Q(t)*P(t)=1340+40*Q(t),

где P(t) — курс рубля в виде цены на фьючерс Si-9.15, деленного на 1000 (стоимость 1 доллара в рублях в будущем),
Q(t) — цена нефти Brent в виде цены на фьючерс Br-9.15.
Q(t)*P(t) — произведение нефти на доллар

Функция оптмизирована на истории, но к сожалению не работает на 100% точно, так как Si и Br — это все таки разные активы и у каждого из них своя жизнь. Более того, нужно учитывать, что Br — на московской бирже. Si — фьючерс, филькина грамота, а не сам доллар.

График составлен исходя из наблюдей на текущий момент. Экстраполяция вверх и вниз кажется нереальной. Но по ней в следующий раз 49 увидим только если нефть пойдет на 120.

У кого какие мысли на этот счет? От чего еще по вашему зависит курс рубля и какую функцию надо составлять?

UPDATE. Сделал график.

Зависимость курса рубля от цены на нефть
42 | ★2
11 комментариев
я б добавил — все очень относительно. Есть некая зависимость, но это знаете, как в школе говорили — при отсутствии гравитации и в полном вакууме...

В политике ценообразования много своих «но». К примеру тот же бюджет, при его планировании утверждалось «много не мало» :) да и те интервенции которые были в конце 14 года нормально подизмотали его. Другими словами, до тех пор пока резервная валюта $ — все эти формулы вилами по воде… Есть ЦБ которому надо затариться как хомяку на зиму, какие для них цены на зеленого приемлемы — одному Кремлю известно...

Но в принципе, «при нулевой гравитации и в полном вакууме», — я согласен с формулой :)
avatar
Сходится с моим вью, на 60 — «паритет» нефти и бакса.
avatar
Тест для аналитиков:
Сколько нужно купить контрактов BR, чтобы пропорционально захеджировать падение 1 контракта Si?
avatar
vito2000, бочками хеджировать фуфловый Си?))) — огонь!)))
avatar
в 2008-м нефть до 40-ка примерно падала, а рупь…
В спекуляция вроде каждый раз одно и то-же но каждый раз всё по другому, не ищите точных зависимостей.
зависимость, практически линейная появилась примерно с 2012г, R2 0,9, до 2012 на истории было по-разному, например с 2000-2010 корреляции можно сказать что не было, r2 был меньше 0,5, были несколько лет в 90-е, когда r2 приближался к 0,7, но на следующий год снова скатывался к 0,2-0,3, для наглядности картинки:



avatar
avvin, очень круто, спасибо, а что это за программа? Я оптимизацию делал в TSLab.
avatar
а контанго/бэквардацию фьюча си вы нивилировали?
avatar
Владимир Фокс, нет, так как торговал именно фьючерсами и пытался их арбитражировать.
avatar
и тем не менее, интересно
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Ставка, крипта и портфельные инвестиции: главные тезисы Альфа-Саммита 2026
Светлана Лебедева Центробанк готов к комплексному регулированию криптовалют, которые всё глубже интегрируются в традиционные финансы, новое...
Фото
Ближний Восток возвращает премию за риск: нефть растет, золото и евро снижаются
Нефтяной рынок снова стал главным источником глобального риска. Рост цен до месячного максимума отражает не просто краткосрочную реакцию на...
Сбер отчитался по МСФО лучше прогнозов
Котировки обыкновенных акций Сбера с начала торгов 29 апреля поднимаются на 0,47%, до 321,31 руб. за акцию, при умеренно негативной динамике на...
Фото
Магнит: конец эпохе? Сделки по портфелю. Оперативный комментарий
Вчера-сегодня совершал сделки по портфелю. Информирую. ***************************************************************...

теги блога SciFi

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн