Я попытался составить зависимость курса рубля от цены на нефть путем оптимизации линейной функции.
Итак,
Q(t)*P(t)=1340+40*Q(t),
где P(t) — курс рубля в виде цены на фьючерс Si-9.15, деленного на 1000 (стоимость 1 доллара в рублях в будущем),
Q(t) — цена нефти Brent в виде цены на фьючерс Br-9.15.
Q(t)*P(t) — произведение нефти на доллар
Функция оптмизирована на истории, но к сожалению не работает на 100% точно, так как Si и Br — это все таки разные активы и у каждого из них своя жизнь. Более того, нужно учитывать, что Br — на московской бирже. Si — фьючерс, филькина грамота, а не сам доллар.
График составлен исходя из наблюдей на текущий момент. Экстраполяция вверх и вниз кажется нереальной. Но по ней в следующий раз 49 увидим только если нефть пойдет на 120.
У кого какие мысли на этот счет? От чего еще по вашему зависит курс рубля и какую функцию надо составлять?
UPDATE. Сделал график.
В политике ценообразования много своих «но». К примеру тот же бюджет, при его планировании утверждалось «много не мало» :) да и те интервенции которые были в конце 14 года нормально подизмотали его. Другими словами, до тех пор пока резервная валюта $ — все эти формулы вилами по воде… Есть ЦБ которому надо затариться как хомяку на зиму, какие для них цены на зеленого приемлемы — одному Кремлю известно...
Но в принципе, «при нулевой гравитации и в полном вакууме», — я согласен с формулой :)
Сколько нужно купить контрактов BR, чтобы пропорционально захеджировать падение 1 контракта Si?