<HELP> for explanation

Блог им. Aurelius

Риски выше 5 плеча - не трейдинг, а игра.

Если брать плечи больше 5, даже при умелой торговле, убытки будут расти слишком быстро и станут неотбиваемыми. Счет умрет, не дождавшись прибыльной сделки.
 

Даже с коротким стопом и ограничением дневного лимита потерь?
avatar

Наиль_Казань

Наиль С., Да, это так.
avatar

Валыч

Аврелий, торговля с 5-м плечем называется анонизм
avatar

T1er

Аврелий, походу вы и торговать то не умеете ниразу, если 6е плечо выносит ваш счет…
avatar

Тихая Гавань

Тихая Гавань, у каждого порог боли разный)
avatar

macdee

Тихая Гавань, уметь торговать — это выйти по итогам года в плюс. А эпизодические прибыли с большим плечом это не трейдинг.
avatar

Валыч

Аврелий, через сколько счет умрет? что делать тем у кого растет?
pokupashka, FRY опубликовал прекрасный пост.
avatar

Валыч

Наиль С., Особенно с коротким стопом и ограничением дневного лимита потерь. ;)
avatar

Анна Ф

Анна Ф, Слова не мальчика, но любимого, бабушкиного лудоманчика. )))
avatar

orbit

Напомню, что Тимофей, при всем моем уважении, верит в эту теорию и три года сливает, задумайтесь.
avatar

orbit

все зависит от инструмента и от позиции, например в нефти больше трех плечей лучше не брать
а вот в рубле можно брать и 7 и 10 полечей но только в покупку доллара и от уровней и лучше в начале торгового дня
avatar

dr_petruny

dr_petruny, В качестве эталона принимается фьючерс РТС
avatar

Валыч

Аврелий, с ртс тоже не все так просто в лонг больше трех плечей лучше не загружать а вот когда совпадает момент обвала то можно и большое плечо в шорт зарядить
avatar

dr_petruny

dr_petruny, Вообще, лучше не выходить за пределы 1 плеча. 5 плечо берется для разгона счета.
avatar

Валыч

Аврелий, а более подробно здесь:
smart-lab.ru/blog/152536.php

За этими выкладками стоят реальные математические расчёты человека с огромным опытом.
avatar

Fry (Антон)

а люди то и не знают) которые с большими плечами зарабатывают. Хорошее правило, что тогда добиваешься высот, когда не знаешь что это невозможно.
avatar

macdee

macdee, Такие люди не зарабатывают, а показывают сумасшедшие максимумы счёта перед неизбежным сливом. В момент этих максимумов они себя и пиарят. А после слива просто помалкивают.
Андрей Ермошко, всех под одну гребенку? тогда можно утверждать, что на малых рисках только 20 годовых можно взять.
avatar

macdee

avatar

...

dr_petruny, ахаха олейник наверное так делал.
avatar

tramontana

правду говорит!!!
avatar

Роман

ага) скажите тем кто на cme торгует с 300 плечем) зависит от волатильности.
avatar

macdee

macdee, просадка больше 50% не отбивается.
avatar

Валыч

Аврелий, а в чем отличие от просадки в 30 %? от системы зависит
avatar

macdee

macdee, больше 50% — значит слито
avatar

Валыч

Аврелий,

 больше 50% — значит слито


с чего такой вывод? надо просто не ныть и не начинать бегать по банкам брать кредиты или у родственников в долг, а постепенно возвращать депо, я лично вытаскивал счёт из просадки 60%
avatar

ganjatrader(getstar)

ganjatrader(getstar), брать кредиты, брать у родственников — хаахах. Торговать надо лишними деньгами.
avatar

Валыч

Аврелий, я имел ввиду не брать-:)))
avatar

ganjatrader(getstar)

ganjatrader(getstar), Чтобы такого не случилось, надо иметь несколько счетов с разными рисками и инструментами.
avatar

Валыч

Аврелий, смысла нет в таких словах.
Нарисуйте лучше график. По вертикали — глубина просадки счёта в %, по горизонтали — доходность в %, которую надо показать, чтобы отбить потери. Будет наглядная экспонента =)
avatar

Fry (Антон)

Fry (Антон), Мой экспериментальный эквити это показал. Сделал 1900%, прекратил торговать когда слил до 1200%. Заранее закладывал максимальный слив 50%.
avatar

Валыч

Аврелий, вот примерно так:
smart-lab.ru/blog/277702.php
avatar

Fry (Антон)

Fry (Антон), Во-во!!!
avatar

Валыч

Чушь собачая ))Все зависит от риска )На СМЕ 1 контракт стоит 100K$ а минимальная маржа может быть 5500$ а стоимость тика 12.50$!!! ВСЕ БЛЕ… ТЬ ОТ РИСКА ОТ РИСКА ДОЛЖНО БЫТЬ))))))))
avatar

MadTrade

MadTrade, внутри дня 500
avatar

Байкал

2 вопроса:
1-про какой инструмент идет речь?
2-Почему не второе и не двадцатое? С чего взялась цифра 5?
avatar

Trader-journal

Свиридов Максим Trader-journal, 1. Фьючерс РТС
2. Путем опыта.
avatar

Валыч

Аврелий, А квалицикацию / опыт можно чем-то подтвердить?
ЛЧИ, стейтмент за года 3?
avatar

Trader-journal

Свиридов Максим Trader-journal, В ЛЧИ буду участвовать в этом году в первый раз. А стейты мои тебе зачем, хочешь дать в управление?
avatar

Валыч

Аврелий, просто подумал, что вдруг сможешь ответить за шестое плечо и подтвердить опытом. А оказалось, что нет.
avatar

Trader-journal

Свиридов Максим Trader-journal, Могу ответить за 8 плечо. Смотри эквити из ЛК постами ранее.
avatar

Валыч

Аврелий, это? smart-lab.ru/blog/277464.php
avatar

Trader-journal

Свиридов Максим Trader-journal, Да, Видишь слито слишком много.
avatar

Валыч

Аврелий, лудомания, а не плечи))
avatar

Trader-journal

Свиридов Максим Trader-journal, Прекрасная стратегия, работающая на 1-2 плече.
avatar

Валыч

Аврелий, дак ты нарушал её и риск-менеджмент или нет?
avatar

Trader-journal

Свиридов Максим Trader-journal, Стратегия предназначена для работы на 1-2 плече. Риск менеджмент конечно есть. Нарушил? В одной сделке нарушил.
avatar

Валыч

Аврелий, там где просадка?
avatar

Trader-journal

Свиридов Максим Trader-journal, Да.
avatar

Валыч

Аврелий, дак тогда проблема в голове, а не в плечах))))
avatar

Trader-journal

Многие плечи не берут, а им дают :)… это я про изначально малое депо
avatar

ML1210

да ладно)))
avatar

Байкал

Полностью не согласен, главное иметь мозги, умеючи можно и при 1 к 10 просраться, пользуюсь 1. 500 и зарабатываю спокойно
avatar

Вадим Ермаков

Вадим Ермаков, Приходи на ЛЧИ 2015 — докажи это
avatar

Валыч

Аврелий, фьючи ночью на валюту не торгуются на московской бирже, чем там торговать? золотом, когда маркетмейкера нет на сильной движухе? ртс рулеткой?
avatar

macdee

macdee, А зачем торговать ночью?
avatar

Валыч

Аврелий, я не про это, а про перенос, например если хорошая сделка была, я часть позиции переношу со стопом. А тут я перенесу позу и здравствуй геп?
avatar

macdee

macdee, Стопы не помогут при гэпе и шпильках.
avatar

Валыч

Аврелий, так в том и дело. Что инструменты круглую ночь торгуются. А мосбиржа ночью валютные фьючи закрывает. Везде гепа не было. А в случае движения ночью на нашей бирже мы получим геп. Зачем мне этот риск?
avatar

macdee

macdee, Зачем усложнять себе жизнь, торгуя чужие инструменты? Есть акции сбербанк, газпрома. Есть Si, Ri.
avatar

Валыч

Аврелий, каждый сам выбирает. Но могу сказать что если эти инструменты как сбер и газпром в боковике, то особо много нет выбора. А на валютном всегда есть идеи интересные.
avatar

macdee

macdee, Как раз боковик самое время зарабатывать на акциях сбербанка и газпрома.
avatar

Валыч

Аврелий, а кто-то льет в боковике) психология и системы разные
avatar

macdee

macdee, согласен полностью.
На форексе, СМЕ такого риска нет.
Всякие сберы, газпромы, RTC годами в вялом боковике.
Я сейчас пробую фортс ничего хорошего не выходит.

Аврелий, по поводу плеч.
Какая фиг разница если есть фиксированный стоп, например, 1% от депозита. Я свой самый первый демо-счет на форексе с 100 плечом слил через 1,5 года. При этом потеряв 30% от депозита за первую неделю, попробовав мартина.
Понимаешь зеленый новичок нифига не понимающий в рынке сливал счет, контролируя риски 1,5 года!
У меня сейчас на форексе все счета с 100 плечом и ничего зарабатываю, а не сливаю.
Аврелий, Кому доказывать-то? Ты понимаешь, что если человек зарабатывает, то ему плевать на все это? таким как ТЫ что ли доказывать? трейдер нашелся, риск менеджер елки
Вадим Ермаков, на форексе не зарабатывают, а теряют…
avatar

Валыч

Аврелий, слил пару депозитов и сдался? много таких видел
Вадим Ермаков, Я на форекс никогда не торговал. Я торгую на ММВБ.
avatar

Валыч

Аврелий, ну это круто, просто не надо думать что невозможно где-то заработать)
Аврелий, а вот эти крики души меня всегда искренне удивляют.
Вот почему у всех биржевиков такое клише? Вот почему на бирже можно зарабатывать, а на форексе нет? У меня пока обратная картина)))
Анатолий Батухин, не у всех. Работая на медленных и предсказуемых инструметах, проще сказать что все остальное лохотрон, чем вникать. Но форекс определенно лохотрон)
Евгений Сапфир, ну вот видите и вы туда же)).
неграмотность просто поражает...
1 делаем 200 сделок — затем по резалту считаем оптимальное F… делим на 2 и ок...
2 или фикс стоп 1-2% от капитала а там уж скока плечо получится стока получится

avatar

ves2010

ves2010, С короткими стопами можно, наверное, зарабатывать только роботами. Короткие стопы для меня не подходят. Надо давать цене дышать. ИМХО.
avatar

Валыч

ves2010, Кстати, ты с каким плечом дошел до 10 миллионов за 2 года?
avatar

Валыч

Аврелий, плечо 2… нервы берегу… 12 бумаг… парный трейдинг… думаю взять еще 3ье плечо за счет маржинальных офз… 10% годовых на дороге не валяются
avatar

ves2010

ves2010, это даже не неграмотность, а отсутствие элементарной логики ))
avatar

alext

Большие плечи это добро.Поскольку самые лучшие тренды и шортокрылы получаются на скоплениях стопов этих товарищей.
avatar

Робот Бэндер

У автора статьи, нет понимания структуры рынка так таковой. Даже при плече 1к500 уйти в просаку депо более чем на 10% просто глупо и говорит лишь о не осознаности совершенных действий. Рынок позвляет совершать сделки с соотношением от 1к5(стоп-прибыль) и более. Сверхестественного в этом ничего нет.
avatar

Евгений Сапфир

Евгений Сапфир, У тебя нет. Не всегда можно взять сделку с соотношением 1:5. Если бы это было возможно — все бы зарабатывали.
avatar

Валыч

Аврелий, Вы работаете в среднесрочной перспективе?
Евгений Сапфир, Да
avatar

Валыч

Аврелий, Мы изначально отталкиваемся от стоимости, волатильности желаемого для нас инструмета. Стоимость дает нам возможность расчитать риск и соответственно плечо, для нашего депо. Волатильность позволяет выводить наши сделки к желаемому соотношению, риск прибыль. По перспективам: даже имея среднесрочную и долгосрочную перспективу в сделке, позволительно входить лишь на самых младших таймфреймах, тк именно на них формируется окончательное формирование движения цены в моменте времени.Рынок позволяет входить в сделки с минимально возможным стопом и выводит сделку в в допустимое для нас соотношение за минимально короткий срок, перспективы никуда не уходит, соответственоо соотношение риск-прибыль неумолимо растет. Проще говоря, скальпинг с среднесрочной перспективой. Почему я и подумал, что Вы не компетентны в данном вопросе, нет глубокого понимания формирования цены, методов самоподдержания рынка, психологии толпы, что позволяет ставить такие короткие стопы и иметь твердое соотношение.
Евгений Сапфир, «нет глубокого понимания формирования цены, методов самоподдержания рынка» — слушаю дальше…
avatar

Валыч

Аврелий, Сарказм тут не уместен. Я конечно понимаю, что задеваю Вас, но. Тут вопрос не в глубине знаний, а в их сомнительности или не упорядочности, что приводит к подкидыванию монеты, а не к торговле. Это самообман (конкретно не желание поддавать сомнению уже имеюшиеся знания, а конкретно цельно структурировать полное понимание рынка, что выявляет не совпадение в соотношении вопросов) или просто зацыкленны на вопросах которые не могут коректно построены на не верной концепции представления. Без обид соответственно, критика и своих и чужих представлений или мнения это всегда хорошо, позволяет развиваться.
Евгений Сапфир, Что-то вы пишете очень много умных слов, но где результат? Это все только в теории? Вызываю вас на ЛЧИ 2015
avatar

Валыч

Аврелий, Я предполагал, что Вы не против конструктивного диалога. О лчи впервые слышу, я не в теме соревновательного духа в сухой расчетливой работе.
Евгений Сапфир, В теории на бирже можно сделать очень много. Но на практике это не так.
avatar

Валыч

Аврелий, Вам не кажется странным, что не торгуя и не имея реального счета, стал бы я писать о рынке? Как ни разу не пробовать яблоко, но описывать его вкус, бред.
Евгений Сапфир, Писать много ума не надо
avatar

Валыч

Аврелий, Я предоставляю свои мысли в письменном виде и ум тут очень кстати. Всетаки конструктивного диалога не получилось. Глупых людей в мире не существует, есть лишь не желающие понять из-за своей ,, принципиальности,,
Евгений Сапфир, Диалог не может получиться, потому что у вас теоретические знания. Если возможно построить систему с соотношением 1:5, то за счет простой математики можно бы было переиграть рынок. Но это невозможно. Сделка неравноценны по надежности на различных уровнях. В некоторых местах вас снесет с вероятностью 99%. Иногда не реализуется сценарий. Иногда, стоя в правильном направлении, вы выйдете по убытку вынужденно… и т.п. все это выльется в убытки. И идеальная система рухнет.
avatar

Валыч

Аврелий, Я не работаю против рынка, а работаю вместе с ним. 1к5 это стандартный приоритет прибыли без возможных среднесрочных целей, с быстрым переходом в безубыток. С среднесрочной перспективой, аналогично, и сумарное количество выбитых сделок не должно превышать сумму возможной перспективы. Я так пологаю вы выставляете довольно длинные стопы и как Вы сказали что в 99% выбивает по стопу, согласен, но работая с коротким стопом, Вы постоянно находитесь в рынке, что позволяет взять движение от его начала, соответственно это реализуется не от балды. Если расмотреть по возможным сценариям выбора между коротким и длинным стопом, то выбор короткого стопа очевиден, доводы по этому вопросу могу предоставить.
Евгений Сапфир, Вообще-то профи работают без стопов. Это на голубых фишках.
avatar

Валыч

Аврелий, понятие стоп можно понимать по разному. В моем понимании это уход цены от точки входа, и нахождение цены на таком уровне, что в >50% уйдет в противоположенную от меня сторону. Он может быть и автоматическим и ручным, разницы совершенно никакой. Я работаю с разворотами и откатами и точек входа в момент разворота или начало отката, конца отката или начало разворота где рынок позволяет зайти, не может быть много и они нэбезсмыслены для работы с длинным стопом, а тем более без него. В противном случае это подкидывание монеты и существование в рынке за счет контроля риска относительно своего депозита.
Аврелий, Ваш стоп ломает систему соотношения. Или один по сто или 5 по 20, разница очевидна.
просто плечами надо уметь пользоваться.
правило № 1-никогда не добавляй(не усредняй) убыточную позу большим плечем
правило№2 добавляй только к прибыльной позе
avatar

Дмитрий Кузнецов

>> Риски выше 5 плеча — не трейдинг, а игра

Если уж так утрировать, то: игрой на бирже является ЛЮБАЯ сделка, которая не сопровождается 100% инсайдом.

А сколько там плечей — это уже вопрос техники. Есть люди, которые от второго плеча в обморок падают, а есть те, кто твердой рукой и холодным рассудком рулят позой в 100 плечей.

avatar

Geist

Geist, В прицыпе ДА! С точки зрения математики = трейдинг игра! И это здорово!
avatar

sidyuk63

Если не уметь плавать, то без без спасжилета можно утонуть.
avatar

Polar Solar

А где расчёты ?
Помню на комоне уважаемый математик Микола выкладывал конкретные цифири, формулы, графики и гистограммы. Для фондового рынка, для оптимизированных торговых стратегий.НЕ ДЛЯ ИНТРАДЕЯ, Исходя из кривых доходности. Лучшее плечо для профи в прибыльный(с учётом просадок) период это ЧЕТВЁРТОЕ! Пятое плечо слишком сильно увеличивает волатильность эквити, и именно этот фактор важен. Сильно повышается вероятность выноса в отрицательную зону, за расчётный период .

Невозможно вывести оптимальное плечо для интрадея на срочном рынке и валютном ,
Для интрадея важны параметры риска на одну сделку и риска на период! В первую очередь риск на день .
Не вводите людей в заблуждение .
avatar

sidyuk63

Ну вот например для ИНТРАДЕЯ, если риск на сделку 0.5%, совершенно фиолетово какое там плечо. Оно может быть и вторым и десятым.
Совершенно другое дело если торгуешь АКЦИЯМИ ЭКСТРАДЕЙ, где среднее удержание позиций около недели. Невозможно контролировать риск по акции до одного пипса.Риски регулируются долей бумаги в портфеле и заранее определённым уровнем цены ограничения, закрытие — открытие позиций чаще всего по итогам дня или например свечи Н4!
avatar

sidyuk63

не соглашусь.
Если имеем большой объем но короткий sl + впринципе работаем от дневного стопа, то без разницы. Хоть сотое ставь..
avatar

Станислав Апарин

Что скажет автор тогда про 200-400 плечо форексников? Кстати один мой знакомый за 2 недели влил 1000 плечо в лонг оззи и поднял 1550%, я даже обзавидовался
avatar

Денис Денисов


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW