Риски выше 5 плеча - не трейдинг, а игра.

Аврелий, торговля с 5-м плечем называется анонизм

Аврелий, походу вы и торговать то не умеете ниразу, если 6е плечо выносит ваш счет…

Тихая Гавань, у каждого порог боли разный)

Аврелий, через сколько счет умрет? что делать тем у кого растет?

Наиль С., Особенно с коротким стопом и ограничением дневного лимита потерь. ;)

Анна Ф, Слова не мальчика, но любимого, бабушкиного лудоманчика. )))

Напомню, что Тимофей, при всем моем уважении, верит в эту теорию и три года сливает, задумайтесь.

Аврелий, с ртс тоже не все так просто в лонг больше трех плечей лучше не загружать а вот когда совпадает момент обвала то можно и большое плечо в шорт зарядить

Аврелий, а более подробно здесь:
smart-lab.ru/blog/152536.php

За этими выкладками стоят реальные математические расчёты человека с огромным опытом.

а люди то и не знают) которые с большими плечами зарабатывают. Хорошее правило, что тогда добиваешься высот, когда не знаешь что это невозможно.

macdee, Такие люди не зарабатывают, а показывают сумасшедшие максимумы счёта перед неизбежным сливом. В момент этих максимумов они себя и пиарят. А после слива просто помалкивают.

Андрей Ермошко, всех под одну гребенку? тогда можно утверждать, что на малых рисках только 20 годовых можно взять.

Fry (Антон), smart-lab.ru/blog/277737.php

dr_petruny, ахаха олейник наверное так делал.

Аврелий, а в чем отличие от просадки в 30 %? от системы зависит

Аврелий,

 больше 50% — значит слито

с чего такой вывод? надо просто не ныть и не начинать бегать по банкам брать кредиты или у родственников в долг, а постепенно возвращать депо, я лично вытаскивал счёт из просадки 60%

Аврелий, я имел ввиду не брать-:)))

Аврелий, смысла нет в таких словах.
Нарисуйте лучше график. По вертикали — глубина просадки счёта в %, по горизонтали — доходность в %, которую надо показать, чтобы отбить потери. Будет наглядная экспонента =)

Аврелий, вот примерно так:
smart-lab.ru/blog/277702.php

Валыч, на демке?

MadTrade, внутри дня 500

Аврелий, А квалицикацию / опыт можно чем-то подтвердить?
ЛЧИ, стейтмент за года 3?

Аврелий, просто подумал, что вдруг сможешь ответить за шестое плечо и подтвердить опытом. А оказалось, что нет.

Аврелий, это? smart-lab.ru/blog/277464.php

Аврелий, лудомания, а не плечи))

Аврелий, дак ты нарушал её и риск-менеджмент или нет?

Аврелий, там где просадка?

Аврелий, дак тогда проблема в голове, а не в плечах))))

Аврелий, фьючи ночью на валюту не торгуются на московской бирже, чем там торговать? золотом, когда маркетмейкера нет на сильной движухе? ртс рулеткой?

Аврелий, я не про это, а про перенос, например если хорошая сделка была, я часть позиции переношу со стопом. А тут я перенесу позу и здравствуй геп?

Аврелий, так в том и дело. Что инструменты круглую ночь торгуются. А мосбиржа ночью валютные фьючи закрывает. Везде гепа не было. А в случае движения ночью на нашей бирже мы получим геп. Зачем мне этот риск?

Аврелий, каждый сам выбирает. Но могу сказать что если эти инструменты как сбер и газпром в боковике, то особо много нет выбора. А на валютном всегда есть идеи интересные.

Аврелий, а кто-то льет в боковике) психология и системы разные

macdee, согласен полностью.
На форексе, СМЕ такого риска нет.
Всякие сберы, газпромы, RTC годами в вялом боковике.
Я сейчас пробую фортс ничего хорошего не выходит.

Аврелий, по поводу плеч.
Какая фиг разница если есть фиксированный стоп, например, 1% от депозита. Я свой самый первый демо-счет на форексе с 100 плечом слил через 1,5 года. При этом потеряв 30% от депозита за первую неделю, попробовав мартина.
Понимаешь зеленый новичок нифига не понимающий в рынке сливал счет, контролируя риски 1,5 года!
У меня сейчас на форексе все счета с 100 плечом и ничего зарабатываю, а не сливаю.

Аврелий, Кому доказывать-то? Ты понимаешь, что если человек зарабатывает, то ему плевать на все это? таким как ТЫ что ли доказывать? трейдер нашелся, риск менеджер елки

Аврелий, слил пару депозитов и сдался? много таких видел

Аврелий, ну это круто, просто не надо думать что невозможно где-то заработать)

Аврелий, а вот эти крики души меня всегда искренне удивляют.
Вот почему у всех биржевиков такое клише? Вот почему на бирже можно зарабатывать, а на форексе нет? У меня пока обратная картина)))

Анатолий Батухин, не у всех. Работая на медленных и предсказуемых инструметах, проще сказать что все остальное лохотрон, чем вникать. Но форекс определенно лохотрон)

Евгений Сапфир, ну вот видите и вы туда же)).

Аврелий, плечо 2… нервы берегу… 12 бумаг… парный трейдинг… думаю взять еще 3ье плечо за счет маржинальных офз… 10% годовых на дороге не валяются

ves2010, парный трейдинг акциями — это что? Арбитраж соотношений цен?

ves2010, это даже не неграмотность, а отсутствие элементарной логики ))

Аврелий, Вы работаете в среднесрочной перспективе?

Аврелий, Мы изначально отталкиваемся от стоимости, волатильности желаемого для нас инструмета. Стоимость дает нам возможность расчитать риск и соответственно плечо, для нашего депо. Волатильность позволяет выводить наши сделки к желаемому соотношению, риск прибыль. По перспективам: даже имея среднесрочную и долгосрочную перспективу в сделке, позволительно входить лишь на самых младших таймфреймах, тк именно на них формируется окончательное формирование движения цены в моменте времени.Рынок позволяет входить в сделки с минимально возможным стопом и выводит сделку в в допустимое для нас соотношение за минимально короткий срок, перспективы никуда не уходит, соответственоо соотношение риск-прибыль неумолимо растет. Проще говоря, скальпинг с среднесрочной перспективой. Почему я и подумал, что Вы не компетентны в данном вопросе, нет глубокого понимания формирования цены, методов самоподдержания рынка, психологии толпы, что позволяет ставить такие короткие стопы и иметь твердое соотношение.

Аврелий, Сарказм тут не уместен. Я конечно понимаю, что задеваю Вас, но. Тут вопрос не в глубине знаний, а в их сомнительности или не упорядочности, что приводит к подкидыванию монеты, а не к торговле. Это самообман (конкретно не желание поддавать сомнению уже имеюшиеся знания, а конкретно цельно структурировать полное понимание рынка, что выявляет не совпадение в соотношении вопросов) или просто зацыкленны на вопросах которые не могут коректно построены на не верной концепции представления. Без обид соответственно, критика и своих и чужих представлений или мнения это всегда хорошо, позволяет развиваться.

Аврелий, Я предполагал, что Вы не против конструктивного диалога. О лчи впервые слышу, я не в теме соревновательного духа в сухой расчетливой работе.

Аврелий, Вам не кажется странным, что не торгуя и не имея реального счета, стал бы я писать о рынке? Как ни разу не пробовать яблоко, но описывать его вкус, бред.

Аврелий, Я предоставляю свои мысли в письменном виде и ум тут очень кстати. Всетаки конструктивного диалога не получилось. Глупых людей в мире не существует, есть лишь не желающие понять из-за своей ,, принципиальности,,

Аврелий, Я не работаю против рынка, а работаю вместе с ним. 1к5 это стандартный приоритет прибыли без возможных среднесрочных целей, с быстрым переходом в безубыток. С среднесрочной перспективой, аналогично, и сумарное количество выбитых сделок не должно превышать сумму возможной перспективы. Я так пологаю вы выставляете довольно длинные стопы и как Вы сказали что в 99% выбивает по стопу, согласен, но работая с коротким стопом, Вы постоянно находитесь в рынке, что позволяет взять движение от его начала, соответственно это реализуется не от балды. Если расмотреть по возможным сценариям выбора между коротким и длинным стопом, то выбор короткого стопа очевиден, доводы по этому вопросу могу предоставить.

Аврелий, понятие стоп можно понимать по разному. В моем понимании это уход цены от точки входа, и нахождение цены на таком уровне, что в >50% уйдет в противоположенную от меня сторону. Он может быть и автоматическим и ручным, разницы совершенно никакой. Я работаю с разворотами и откатами и точек входа в момент разворота или начало отката, конца отката или начало разворота где рынок позволяет зайти, не может быть много и они нэбезсмыслены для работы с длинным стопом, а тем более без него. В противном случае это подкидывание монеты и существование в рынке за счет контроля риска относительно своего депозита.

Аврелий, Ваш стоп ломает систему соотношения. Или один по сто или 5 по 20, разница очевидна.

Geist, В прицыпе ДА! С точки зрения математики = трейдинг игра! И это здорово!