Представим себе среднего  более менее преуспевающего  трейдера смарт-лаба. У трейдера в месяц профит 20-30 тысяч рублей  от торговли ( немного завысил, ну да ладно и убрал еще налог 13%).
   Он живет в квартире, которую получил в наследство от мамы и папы, то есть платит только ЖКХ, и свободен от взносов за ипотеку или платежей за съем жилплощади. Этот мужчина сравнительно молод, ему 30-35 лет. Он работает на на более менее неплохой должности в какой-то серьезной и стабильной организации, и ему вроде не надо беспокоиться, что его уволят  в ближайшее время. Он лижет задницу начальству и у него есть перспективы карьерного роста. В настоящее время получает 50-65 тыр. зарплаты (чистыми)
    У этого смерда есть жена. Она как бы не работает. Она полностью заботится о нем: ведь у него такая важное дело- приносить в клювике в дом деньги.  Возможно, через несколько лет он будет зарабатывать целых 100 тыс. в месяц, а то и все 150 тысяч.
    Поэтому ему нужны каждый день отглаженные рубашки,  вкусная еда, комфорт, уют и все такое. Жена ходит в магазины за продуктами, готовит, подает на стол, забирает тарелки, моет посуду и делает уборку.

( Читать дальше )

Locked-in Range Analysis (Анализ диапазона заблокированных позиций, сокр. LRA) – метод интерпретации графика цены и объема, для определения направления преобладающих объемов открытых позиций, дисбаланс которых будет информировать о будущем рыночном поведении.

Русскоязычная версия книги представлена под названием «Locked-in Range Analysis: Почему большинство трейдеров обязаны потерять деньги на рынке фьючерсов (Форекс)» — Скачать PDF (0.8 Мб)

---------------------------------------------------


Диапазон заблокированных позиций (Locked-in Range, сокр. LR) – диапазон цен (торговый диапазон), где накапливается объем открытых позиций, от которого цена изменится в сторону, где преобладающий объем открытых позиций окажется заблокированным в убытке, так как цена больше не позволит закрыться в прибылях или безубытках.

Шаг 1. Распознавание цен и времени Locked-in Range

( Читать дальше )

Собираясь «уходить в свободное плавание», необходимо учитывать ряд моментов. Для себя подметил следующее:

1.Высокий уровень самоорганизации. Занятие не для недисциплинированных товарищей, захотевших «легких денег». То, что на обычной работе за тебя делает работодатель, придется делать самому – планировать. Рабочий день, время на трейдинг, на исследование новых идей. Достигать целей и ставить новые задачи. Способность день за днем, месяц за месяцем, год за годом самостоятельно следовать этой рутине есть не у всех. Даже сказал бы, что у меньшинства.

Майкл Беллафиоре об этом написал так: «Какой смысл учить трейдера дисциплинированному поведению на рынке, если он расхлябан и несобран в повседневной жизни?»

2. Нелинейность дохода. Цикл «аванс-зарплата-аванс» превращается в цикл «То густо-то пусто». Периоды пустоты в доходах могут растягиваться на несколько кварталов. Несколько кварталов неоплачиваемых затрат времени и эмоционального здоровья. Лучше заранее подготовиться к данной ситуации. И финансово, и психологически.

( Читать дальше )

Что значит стратегические поддержки и сопротивления?
Есть принципиальная разница в каком контексте находится то или иное накопление. Его положение относительно графика наделяет его разными свойствами.
Чем визуально ниже находится часовая поддержка в рамках дневного графика – тем она сильнее как поддержка.
Чем выше часовое сопротивление относительно дневного диапазона – тем оно сильнее как сопротивление.
Самую большую позицию по тренду надо брать вблизи его начального источника и по мере роста, уменьшать лот, т.к. чем дольше продолжается рост, тем более слабые поддержки формирует рынок, соот-но и вероятность успешных сделок падает. Пример:

Рыночный баланс.


( Читать дальше )

Пошаговая инструкция по применению грааля :)
Первое и самое главное: сначала определить баланс рынка. В какую сторону торговать).
Мы не входим ни по каким формациям в шорт в зоне бычьего перевеса и не покупаем ни от каких поддержек в зонах медвежьего перевеса.
Если определить баланс на рынке в торгуемой зоне затруднительно – мы пропускаем сигналы.

Что нужно учитывать при определении текущего баланса?
 1) В какую сторону пирамидятся уровни.
Если поддержки отменяем, сопротивления тестируем – рынок медвежий
Если сопротивления отменяем, поддержки тестируем – рынок бычий.
Баланс на рынке не может измениться пока сохраняется данная тенденция.
Примечание – баланс может поменять образование мощной консолидации (пилы) из которой может быть 
непредсказуемый выход. Признаки пилы: цена начинает возвращаться и в локальные поддержки и в локальные сопротивления.
Защищенные зоны на часовике внутри диапазона дневной пилы очень быстро теряют свою силу (особенно при подходе цены к противоположной стороне пилы))).

( Читать дальше )

Так как мой вчерашний пост вызвал споры, в которых я увидел непонимание сказанного, вынесу в отдельный топик то, что я хотел сказать в виде короткой  «теоремы»:

Если Вы грамотно: 
— построили систему на 1 контракте (лоте); 
— рассчитали для нее MDD в рублях;
и Ваш счет составляет в точке максимума 2*ГО+MDD на контракт (лот), то рано или поздно счет выйдет из любой просадки ДО MDD/(2*ГО+MDD) без довнесения средств.

где MDD — просадка системы в рублях, вероятность получения которой меньше 0,01.

А уж сколько это в % MDD/(2*ГО+MDD) — это как получится.

Чаще всего на биржевых форумах говорят только о риске получения убытков и только об одном способе этот риск контролировать – ставить стоп-лоссы на определённом уровне потерь.

При этом под убытком понимается виртуальное уменьшение счета, вызванное движением против взятой торговой позиции.

Понятное дело, что рисков у трейдера намного больше. И я полагаю, что частные трейдеры могут лишь ограничивать свои торговые риски, но вовсе не управлять  ими.

Трейдеры не могут повлиять на системные, финансовые, геополитические риски, риски на стороне брокера или эмитента, но они могут ограничить три главных торговых риска: риск потери денег, риск потери доходности и риск потери прибыли.

Давайте подробнее посмотрим, с какими торговыми рисками мы сталкиваемся, находясь в позиции.

Риск #1. Вы можете получить убыток, если цена пойдет против вас (риск потери денег)

Первый риск на мой взгляд совершенно незаслуженно ставят на главное место, так как во главу угла ставится страх получить любое, в  том числе случайное, негативное изменение стоимости нашей позиции.

( Читать дальше )