Как и обещал ГРААЛЬ от знакомого трейдера. Заключительная часть.

Что значит стратегические поддержки и сопротивления?
Есть принципиальная разница в каком контексте находится то или иное накопление. Его положение относительно графика наделяет его разными свойствами.
Чем визуально ниже находится часовая поддержка в рамках дневного графика – тем она сильнее как поддержка.
Чем выше часовое сопротивление относительно дневного диапазона – тем оно сильнее как сопротивление.
Самую большую позицию по тренду надо брать вблизи его начального источника и по мере роста, уменьшать лот, т.к. чем дольше продолжается рост, тем более слабые поддержки формирует рынок, соот-но и вероятность успешных сделок падает. Пример:

Рыночный баланс.

Боковик (пила/консолидация)

В боковиках рынки проводят большинство своего времени, поэтому крайне важно изучить все их свойства. Для примера, EUR\USD стоит в боковике с 2006 года, т.е. уже 6 лет, S&P500 c 1997го, т.е. 15 лет. Все локальные тренды – всего лишь движения от нижней границы к верхней на месячном диапазоне.

Что такое боковик? Это состояние рынка в котором происходит накопление\распределение позиций крупным игроком, путем провокаций на верхней границе для покупателей купить и продавцов на нижней границе продать. Цель любого боковике – загнать всех из кэша в рынок. Тогда при движении рынок не встретит для себя препятствий в виде запрыгивающих в уходящий поезд трейдеров и соот-но отнимающих деньги у ММ)
Даже если ММ не удаётся накопить какую-то кумулятивно направленную позицию – в любом случае это крайне профитное для него занятие, т.к. в 99% случаев толпа шортит на лоях и покупает на хаях))) Это бессмертный закон рынка, факт и статистика. А по другому быть и не может, иначе бы она зарабатывала.

На рисунке наглядно виден сантименты толпы. И по другому быть НЕ МОЖЕТ, потому что если б на очередном хае толпа попыталась бы направленно вшортить, а на очередном лое – направленно открыть лонг — ТО БОКОВИК НЕ БЫЛ БЫ СФОРМИРОВАН БОКОВИКОМ!!! ГРАФИК БЫЛ БЫ ДРУГИМ!!! Но так как мы по факту видим все же пилу – это означает только одно, что по хаям большинство покупало, а по лоям шортило. Поэтому после выхода из консолидации, я визуально делю боковик на 2 части: нижнюю и верхнюю, т.к. для бычьего тренда стратегической частью является именно нижняя половина, а для медъвежьего – верхняя, т.к. именно там большая доля запертых убыточных позиций!
Пока рынок в стадии накопления топлива для направленного движения (тренда) – он может гулять в любые стороны и быть абсолютно непредсказуемым даже для его самого… т.к. сам ММ не знает, в какую сторону в итоге кумулятивно откроется толпа, как и когда… в итоге. Поэтому в боковике нет поддержек и сопротивлений. Все мини-консолидации и накопления внутри диапазона не имеют никакой силы до тех пор, пока рынок не выйдет из этого диапазона. Исключениями являются ложные выносы из диапазона или расширения (все на объемах.)
Психологически слабость подд\сопр в боковике обьясняется тем, что пока позиции трейдера в боковике – он не понимает, что он ошибся и просчитался в итоге. Даже если он сидит по лою в шорте или по хаю в лонге. Поэтому при возврате цены трейдеры не выпрыгивают из рынка и рынок не теряет эти накопления. Осознание своей неправоты наступает только после выхода из консолидации цены против толпы… После этого события весь диапазон превращается в мощнейшую подд\сопр, т.к. тысячи трейдеров оказываются запертыми в нем и мечтающими выйти хотя бы в безубыток. Т.к. толпа по лоям шортит, а по хаям покупает — критически сильной поддержкой после выхода из диапазона оказывается нижняя половина боковика, а сопротивлением – соот-но верхняя,.
Каким будет выход из боковика зависит от того, смог ли накопить направленную позицию ММ или нет. Потому что если в итоге критическое кол-во игроков осталось в кеше, что бы дождаться уже выхода и не торговать в пиле, то они все в этот выход и залезут, чем ММ и найдет свой направленный пучок открытого интереса, который и развернет рынок в противоположную сторону. Так формируются ложные выходы из консолидации и всегда сопровождаются высокими обьемами.
Если ММ все таки удалось всех загнать в лонги или в шорты – то выход их диапазона будет в большинстве случаев на тонких обьемах, т.к. все кто хотели купить – они уже купили, а кто хотел продать – уже продали и все в рынке, поэтому на выходе и не происходит всплесков, т.к. прослойки в кеше попросту нет и она никуда не сможет запрыгнуть.
Бывает что всплеск все таки происходит, но цена не возвращается в диапазон, а закрепляется на новых высотах – это попросту вылетела по стопам первая партия шортунов… Это не разворачивает рынок, т.к. основная масса продолжает поддерживать открытый интерес (топливо).
Поэтому истинный выход из консолидации может быть только без объема на тонком рынке, либо на недостаточном либо с объемом, который сразу же становится поддержкой на выходе вверх или сопротивлением после выхода вниз.

Расширение или выход из диапазона?

Различать эти 2 вещи крайне важно, т.к. расширением диапазона крупный игрок пытается заманить в рынок ликвидность, а это значит, что он еще в стадии накопления. А это значит, что для направленного движения еще рано. Выход из консолидации же свидетельствует о том, что необходимый объем сильным игроком уже набран и сл-но нужно играть направленно.
Будьте готовы к тому, что зачастую будут спорные ситуации. Правильные интерпретации достигаются только за счет опыта, но для начала фильтруйте все выносы меньше чем на 50% величины диапазона. Особенно если они случаются на открытии\закрыти основной сессии или пробивают своим расширением четкий визуальный уровень (как на рисунке).
ПРИ РАСШИРЕНИИ МЫ НЕ ОТМЕНЯЕМ СОПРОТИВЛЕНИЯ И НИКАКОЙ РАЗВОРОТНОЙ МОДЕЛИ ЗДЕСЬ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ!

Как торговать в боковике?

Главное свойство боковика в том, что в нем по сути невозможно выйграть у ММ, если взять просто отдельно стоящую консолидацию. Это в теории конечно же: ) Т.к. совершенно невозможно понять какой сейчас баланс на рынке и совершенно негде поставить стоп-лосс. Однако все разрешается ДЕТАЛЯМИ. Торговля в боковике самое сложное, что может быть и это дело для профессионалов. Хотя даже они предпочитают не торговать в пиле)
Т.к. это состояние накопления на рынке – оно не может состояться мгновенно, часто для накопления уходит от двух дней до недели только на часовых таймфреймах. Соот-но вероятность выхода из консолидации намного меньше вероятности возврата в диапазон и захода на противоположную границу. Именно поэтому толпа и проигрывает, т.к. на хаях видит только продолжение роста и силу рынка, а на лоях продолжение падения и слабость рынка. Забрать деньги такой торговлей просто невозможно на дистанции, т.к. вы имеете крайне низкое положительное мат. ожидание. Более того технически ставят стопы в самые вероятные зоны для посещения котировок, т.е. на границах боковика ))

Поэтому единственный способ зарабатывать в боковике – покупать на нижней границе, а продавать на верхней. Вся сложность в том, что бы в моменте определить, что бы очередной хай или лоу в действительности оказался локальным хаем\лоем, и не поймать против себя выход из консолидации. Факторы способствующие удержанию цены в диапазоне:
1) При подходе к границе диапазона появляются большие объемы… особенно если это на открытии\закрытии основной сессии.
2) Цена обновляет границу диапазона через пробитие очевидного визуального уровня, построенного предыдущими экстремумами\закрытиями.
3) Если боковик формируется к примеру на бычьем тренде прямо над предыдущем боковиком… Это дает нам статистическое преимущество при покупки на лоях диапазона, т.к. выхода вниз быть не может – там предыдущее накопление, которое пробивать нельзя при сохранении тренда.
4) Ситуация на скоррелированных активах. Например евродоллар подходит к нижней границе диапазона, индекс доллара уже вышел на объемах и тестирует сильное сопротивление, ES открылся вниз и на объемах тестирует стратегическую поддержку.
При таком раскладе можно смело брать евро в лонг от нижней границе. Стоп лосс в этом случае будет в ручном режиме, в момент когда доллар к примеру пробьет сопротивление. Либо стоп можно поставить, уточнив вход в часовой консолидации на минутках.
Выход из консолидации может быть только без всплеска объема, на тонком рынке либо если есть выброс\накопление – от него без обьемов цена уходит в сторону выхода из консолидации – это значит большинство пыталось войти от границы диапазона в противоположную сторону.

Точки входа по тренду.

Во-первых, давайте условимся, что мы всегда играем только по тренду. Несмотря на то, что почти все наши входы в моменте контр-трендовые, т.к. заходим с лимитника. Поэтому прежде чем совершать сделку – прочитайте главу про тренды и определите в какую он сторону на текущем рынке и какой рыночный баланс!
Если рынок бычий – пропускайте все заходы в шорт. Просто игнорируйте их. Если рынок медвежий – игнорируйте любые покупки! Не надо играть в отскоки, в них нет потенциала и достаточной вероятности. Никакой выгоды игра против рынка на дистанции вам не даст!!

Итак. Самый потенциально выгодный вход по тренду – вход около его источника. Поэтому для того что бы совершить сделку, нужно как минимум несколько факторов:
1) Проторговка (накопление) от 2-х основных сессий с хорошим объемом.
2) Важно что бы это проторговка (H1) усиливалась правильным положением в дневном диапазоне. Поддержки на нижней половине, сопротивления на верхней.
3) Выход из проторговки
А) без всплесков объема
Б) как минимум закрытие 1 часовой свечи на часовой консолидации
В) Выход должен быть величиной около 50% от величины диапазона(с учетом обрезания хвостов))
4) Большая разряженная зона обеспечивающая потенциал в сделке.

Наши входы – это тест 100% и 50% диапазона сильного накопления.