Избранное трейдера bablovagon

по

Легкие стратегии-62 (около 55% прибыли за 12 дней в долларах, через обменный бизнес в интернет)

55% прибыли за 12 дней, через легкий бизнес по обмену валют в интернет, когда вам не надо ничего самим делать. За вас будет делать все облачный робот, который копирует сделки успешного обменника и вы получаете прибыль, даже без личного участия, без смартфона, без компьютера и без интернета. Если хотите, то можете наблюдать за этими счетами с даты- 15.06.22… С тех пор мы получаем только прибыль, ведь обменный бизнес, в основном, всегда приносит прибыль и изредка попадает в минусы. Если бы этот бизнес не был выгоден, то мы бы не видели столько обменных пунктов на улице.Легкие стратегии-62 (около 55% прибыли за 12 дней в долларах, через обменный бизнес в интернет)


Актуальная инструкция ниже или под этим видео, в прикрепленном тексте.

ЗАРАБАТЫВАЙ НА АВТОМАТЕ- ПОДКЛЮЧАЙ СВОЙ СЧЕТ, КОТОРЫЙ ДАЖЕ БЕЗ ИНТЕРНЕТА И БЕЗ ТВОЕГО ЛИЧНОГО УЧАСТИЯ БУДЕТ ЗАРАБАТЫВАТЬ НА ОБМЕНЕ ВАЛЮТ В ИНТЕРНЕТ, КОПИРУЯ СДЕЛКИ ДРУГОГО ОБМЕННИКА-… ПРИБЫЛЬ– 7.8% за 8 дней


ОТКРОЙ ПАССИВНЫЙ ОБМЕННИК ВАЛЮТ В ИНТЕРНЕТЕ С КАПИТАЛОМ ОТ 10 ДОЛЛАРОВ. 



( Читать дальше )

Рынок - это просто! Часть 3

Доброй ночи, коллеги!

Признаюсь, в предыдущем посте я был весьма косноязычен, и только намекал на результаты, но не озвучивал их.

Попробую быть конкретнее — и стать ближе к народу.

Итак:

Мы хотим наилучшим образом прогнозировать будущее приращение цены актива.
(для маркетной задачи это равносильно быстрейшему росту эквити)

Пусть цена актива в момент t — это x(t), приращение цены — d(t)=x(t)-x(t-1), индикатор — id(t) (зависит от d(t-1), d(t-2), ...)

Попробуем найти простейший нестационарный линейный индикатор, зависящий от 2-х последних приращений цены.
(как и раньше, это означает, что торговая система покупает, когда id(t)>=0, и продает, когда id(t)<0)

В таком раскладе id(t)=A*d(t-1)+B*d(t-2)

Встанем на наивную точку зрения и потребуем, чтобы индикатор работал идеально на 2-х предыдущих барах.
Это означает, что:

d(t-1)=A*d(t-2)+B*d(t-3)
d(t-2)=A*d(t-3)+B*d(t-4)

Получилась СЛАУ из 2-х уравнений от 2-х неизвестных. Она практически всегда решается, за исключением случая, когда детерминант системы равен 0. Но у нас торговая система зависит не от точного значения прогноза приращения цены, а только от его знака, поэтому для нас решение существует всегда:

( Читать дальше )

Российский Lehman Brothers: УНИВЕР КАПИТАЛ.

    • 29 марта 2022, 08:51
    • |
    • dekab1
  • Еще
На текущий момент, не вижу вообще ни чего интересного на бирже.

Бакс  — не понятная ситуация. Покупать дорого — продавать дешево. Еще и комиссия 12%.

 франк, фунт — в нал не вывести, но как вариант подумываю.

ОФЗ — ставка сейчас значительно ниже ставки вклада (13,5% против 20,5% с учётом налога). 

Голубые фишки — жду когда выпустят нерезидентов.

Высвобожденные ден средства направляю, по старой традиции, на 3-6 месячные вклады под 20-25% годовых. Попутно расходуя ден средства на предметы потребления. Покупаю оптом с хорошими скидками. 



Интересная статья на пикабу pikabu.ru/story/rossiyskiy_lehman_brothersuniver_kapital_chto_sluchilos_obyasnyayu_prostyimi_slovami_8952640#comments

Фондовая секция Московской биржи закрыта уже с 25 февраля. Такого длительного перерыва не было с начала её существования — с 1993 года. Биржа и Банк России выражают очень туманные формулировки, почему это сделано и не дают никаких точных сроков, когда всё откроется. Тем не менее, 21 марта открылись торги облигациями федерального займа РФ (ОФЗ), и вскрылась очень нехорошая история. В этом посте я постараюсь перевести с биржевого языка на русский, что же всё-таки произошло с брокером «Универ Капитал», и какие уроки из всей этой ситуации мы с вами можем вынести.



( Читать дальше )

Легкий способ бросить лудоманить

    • 27 октября 2021, 12:03
    • |
    • code1
  • Еще

Никогда не думал что буду писать отзыв, но это очевидно самое малое, как я могу отблагодарить автора и помочь другим искателям.
Написать много не смогу, да и не хочу, да и большой текст никому не нужен. Прошел разные стадии развития трейдера и сейчас наверное могу называться таковым, и хочу поделиться и сократить кому-то дорогу.
Итого, Легкий способ бросить лудоманить и начать зарабатывать.
1. Найдите способ относительно быстро бектестить идеи и крутить параметры системы, Мультичартс закроет все потребности. Подписка или полная версия стоит денег, про крякнутые версии не буду писать, сами разберетесь.
2. Не ожидайте 300 процентов в год, будьте скромнее и деньги к вам потянутся.
3. Почитайте блог этого человека на СЛ smart-lab.ru/profile/silentbob/
Даже некоторые старые записи обладают ценностью. Видящий, да увидит, или как там?)
4. Ну и совсем короткий путь, если тяжко изобретать свое, или надо диверсифицироваться, или просто чтобы войти в рынок как боженька, это чекнуть эти системки
www.algorobot.ru/silentbob_presale



( Читать дальше )

Тслаб алго железо сервер

    • 18 октября 2021, 09:52
    • |
    • ves2010
  • Еще

Тслаб алго железо сервер


1 Пользую 7 лет выделенный сервак в датацентре. Но тслаб отожрался до 20 гиг, требует 2ух моторного серебряного ксеона о 24ех ядрах и 48ми потоках. А стоит такое чудо ажно 250к в год ну и сам тслаб 40к в год. Т.е 10 за лет сервак прожирает новый авто. И сбоит этот сервак стабильно раз год.

2 На грудь прыгнула здоровенная жаба — платить такие деньжища. И решил попробовать смастерить подходящую замену серверу из говна и палок.

3 Мысль была в том, чтоб взять два компа. Поставить их в разных городах, чтоб исключить проблемы с электричеством, интернетом и техникой. Т.е оба компа сразу не сдохнут, электричество одновременно не отключится и интернет одновременно не пропадет. На обоих компах поставить тслаб, соеденить их через облако, и как только один компов дает сбой — отключать его, включать второй комп и поднимать резервную копию с облаков.



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • TSLab

Шаблон торговой системы на Python (backtrader, quantstats)

    • 22 сентября 2021, 21:54
    • |
    • Diamond
  • Еще
Сначала я пытался бэктестить системы в TradingView и этого было достаточно для быстрой оценки торговых гипотез, но оказалось, что мало просто знать, где купить и где продать. Не менее важно понимать, сколько купить или продать и для этого нужны другие инструменты.

Зачем Python?

Лично мне он показался удобнее. Например, можно быстро подключить telebot и система начнёт отправлять сигналы прямо в телегу на все девайсы. Работать со скриптами можно даже на айпаде где-нибудь в дороге, тоже плюс.

Самая простая система, которую можно потестить это пересечение двух скользящих средних: если быстрая SMA пересекает медленную вверх, то покупаем, а если вниз, то закрываем открытую позицию, шортить рынок не будем. Комиссии, проскальзывание и прочие расходы пока не учитываем, нужно начать с какой-то основы.

Что потребуется?

— backtrader для логики торговой системы

— quantstats для формирования отчёта

— Jupyter Notebook, если нужно удобнее редактировать код

( Читать дальше )

Быстрый бектестинг стратегии на python с pandas

Я уже давно использую для бектестов python и pandas. pandas это библиотека для работы с матрицами и её прелесть в том, что она оперирует векторами и работает ГОРАЗДО быстрее, чем обычные циклы. Для того, чтобы сохранить это достоинство при бектестах я использую логарифмическую доходность (log-return на английском). Не ручаюсь за русские термины, так как узнал про них из англоязычных статей. Написанное ниже не истина в первой инстанции, а моя попытка разобраться как это всё работает чтобы применять на практике. Если я не прав, напишите. Я хоть и защищал кандидатскую диссертацию, но не по математике или экономике.

Немного теории



Логарифмическая доходность — разница стоимости актива в разные промежутки времени в процентах. Рассчитываеся по такой формуле:  
Быстрый бектестинг стратегии на python с pandas


Формула для расчёта логарифмической доходности, логарифм натуральный

Теперь на примере акций теслы. Цена по дням:  

( Читать дальше )

Отзыв на действительно крутой курс по торговле на Америке

Цель: поделиться информацией о просто Граальном (на мой взгляд) курсе по трейдингу.

 

Оговорка. Я не очень люблю делиться уникально ценной информацией – исключительно потому, что моя жаба вместе со мной учила и трейдинг, и теорию игр. Поэтому знает, что рынок – это игра с нулевой суммой (минус комиссии :). Но у меня есть небольшой моральный должок перед нашим трейдерским сообществом, а ликвидность полученных мною ТС – огромна (ибо Америка), поэтому я решил-таки выделить время и написать отзыв. Однако, тратить потом ещё кучу времени чтобы кого-либо в чем-либо убедить – в мою цель не входит.

Для тех, у кого тоже мало времени:

  1. Автор и ведущий курса – Silentbob. Да – тот самый!!!
  2. Ссылка на курс: https://www.algorobot.ru/silentbob_presale
  3. Курс мною уже пройден (осталось одно финальное занятие) – весь материал изучен и прогнан в тестере Multicharts. Результатами я однозначно доволен. Более чем! Моя краткая оценка полученных знаний и материала: «Просто чума – явно выше ожиданий!». Если вы торгуете на Америке – однозначно must have. Впрочем, как минимум, половину ТС можно торговать и на российских биржах.
  4. То, что все системы прогонялись через тестер за много лет (зависит от времени появления инструментов, тех же ETFок) – не означает, что это исключительно алго-системы. Добрую половину ТС можно торговать руками – там сделки, порой, раз в месяц. По просьбе одного из учеников Silentbob сделал чек-лист для ручной торговли – лично мне он очень помог въехать в тему.
  5. Вы ещё здесь? :) Зачем? Ведь далее лишь моё мнение и «доколебки» к техническим погрешностям Формы, которые ни коим образом не снижают уникальную ценность самого Содержания данного курса.

Что почитать по (алго) трейдингу? Обзор небанальных книг без Талеба, Грэма и Богла

Привет! Бегло полистал SL и обнаружил, что книжные обзоры делятся на 2 типа – инвесторские и хардкорное алго (HFT и опционы). Промежуточный вариант попытаюсь закрыть данным постом. По уровню сложности книги в обзоре находятся между зубодробительной подборкой от Eugene Logunov https://smart-lab.ru/blog/534237.php и приятным чтивом по фундаментальным стратегиям.
Что почитать по (алго) трейдингу? Обзор небанальных книг без Талеба, Грэма и Богла

1)    Lasse H. Pedersen – Efficiently Inefficient

Отличная книга и №1 по соотношению польза/сложность. Автор показывает, как кванты тестируют и отбирают стратегии в портфель. Условно ее можно разделить на 4 части: арбитраж, факторные стратегии, глобал макро и технические моменты запуска и финансирования фонда. HFT и опционные стратегии упоминаются вскользь. Наверное, книга подойдет и для совсем начинающих, т.к. все метрики (вплоть до волатильности) и базовые концепции раскрываются с 0.

LHP – один из боссов крупного хедж фонда в Гринвиче, но в отличие от Далио или Дракенмиллера, еще и хардкорный академик. Поэтому в книге любое утверждение подтверждается ссылками, а для глубокого погружения есть отличный список первоисточников. Понятно, что никаких секретов своего работодателя LHP не раскрывает, но профильные главы для меня оказались полезными в плане идей + отсылки туда, где копать глубже.
Что почитать по (алго) трейдингу? Обзор небанальных книг без Талеба, Грэма и Богла



( Читать дальше )

«Нестареющий мозг: Глобальное медицинское открытие...» — Дэйл Бредесен. (Рецензия)

Книга вышла в свет в 2017. Предлагаемый автором протокол ReCODE разрабатывается с 1993 (с его слов), публично с 2014.

«Нестареющий мозг: Глобальное медицинское открытие...» — Дэйл Бредесен. (Рецензия)

Первые главы было 2 стойких ощущения:

  • Я не разбираюсь во всех этих медицинских терминах, не могу точно оценить информацию. Пришлось лезть в википедию и прочее… но гарантий мягко говоря никаких.
  • Весь мой предыдущий опыт говорили о том, что мне пытаются продать какую-то дичь. Возьмите хотя бы такое заявление:
Никто не должен умирать от болезни Альцгеймера!

1-е в чем я сразу задумался, а не инфобизнесмен ли это часом, есть ли медицинское образование — вроде есть. ) Уже хорошо.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн