В связи с прекращением деятельности компании сегодня мы вынуждены были продать портфель акций «Как стать русским Баффетом?», о котором шла речь на этом стриме. За тот недолгий срок существования портфеля результат получился следующий (до вчерашнего закрытия, так как сегодня результат нерелевантен, да и еще неизвестен, так как сделки закачаются в бэк-офис только завтра)


 
В дальнейшем Вы сами сможете отслеживать виртуальную доходность данного портфеля, исходя из долей эмитентов, которые были при его покупке 20.10:

SBER — 1/3
CHMF, GMKN, FEES, LKOH — по 1/6.

Пересмотр эмитентов и их долей будет сделан по итогам предпоследнего дня торгов в 2017-м, о чем будет соответствующий топик.

Соответственно, нового стрима завтра не будет. В моих планах выпустить видео на моем канале об алгоритмической и интуитивной торговле, а также лекцию из моего курса о моделях цен. Но все это после того, как все клиентские деньги уйдут на счета клиентов в банках. Пока вынужден заниматься нелюбимым делом — административкой.

перепост отсюда http://forum.moex.com/viewtopic.asp?t=35207

«Уважаемые коллеги,
на нашей бирже в последнее время все больше распространяется стратегия моргания заявками в стакане.
Например, на контракте Si мигают заявки 100, 300, 500 с частотой примерно 5 раз в секунду с двух сторон.

Стратегия существует давно, видимо подтвердила свою эффективность. Участник увеличивает кол-во мигающих заявок и их объем. 

Формально он не нарушает правила биржи. Очевидно не попадает на штрафы даже совершая миллионы транзакций в день. Но на цивилизованных биржах такое поведение преследуется, т.к.
— участник забивает половину маркетдаты холостыми заявками, которые не приводят к исполнению, а реально торгует другими заявками
— кто-то может это воспринять как манипулирование рынком
— если это маркетмейкер, то возможно такое прореживание явдляется дырой в методике учета времени заявок по ММ контракту
— кто-то может это принять такое поведение за способ получения технологического преимущества и такой квот-стаффинг начнет распространятся среди алго как снежный ком
— ну и скальперам, кто смотрит в стакан, большой привет, кушайте чернику ;)


Интересно у кого какие мысли? И как вы относитесь к такому поведению? „

Немного вам позитива про Теслу а то Масководы негодуют ругаем их машины что они убыточны, финансовые показатели плохие продажа падают.

Zero-Emission Vehicle credit (ZEV).  Это не ав­то­мо­биль, а форма налога на кон­ку­рен­тов, ко­то­рую они про­лоб­би­ро­ва­ли ранее. В ряде штатов, на­чи­ная с Ка­ли­фор­нии, каждый ав­то­про­из­во­ди­тель должен про­дать опре­де­лен­ную долю ав­то­мо­би­лей(4.5%) с нулевым уровнем выбросов(ZEV). За каждый такой авто им даются ZEV-очки. Если они не на­би­ра­ют до­ста­точ­но очков, нужно вы­ку­пить недо­ста­ю­щие у тех, у кого их из­бы­ток.  И вот на этом рынке Тесла ста­но­вит­ся ис­тин­ным лидером.

Крас­ным по­ка­за­на при­быль (точнее убыток) в рас­че­те на одну акции Теслы без этого про­дук­та, а желтым — с учетом. 
Во втором квар­та­ле 2017 Тесла  про­да­ла ZEV кре­ди­тов на $95 мил­ли­о­нов, или $0.58 на одну акцию. Убытки Теслы во втором квар­та­ле со­ста­ви­ли  $1.33 на одну акцию, без этой схемы они были бы су­ще­ствен­но хуже, при­быль от тор­гов­ли ZEV срав­ни­ма с убыт­ка­ми от ос­нов­ной де­я­тель­но­сти.

( Читать дальше )

Завязался тут спор в соседнем топике anektar (https://smart-lab.ru/blog/412989.php) Мол, все плохо, всякие лохи тут называют рынок бычьим, а по факту-то — 8 бумажек растут, а все остальное катится в тартарары, мы, сплошь зарабатывающие трейдеры, страдаем от такой вселенской несправедливости.
Я пообещал добраться до базы и сделать подробный анализ. Делаю.

Бычьесть рынка будем определять, как это часто делают, по доле бумаг выше своего 200-дневного скользящего среднего. Вот график для NYSE (сдул отсюда: cdn-images-1.medium.com/max/1000/1*Jhmv7mCle7qLtyNEcJ9RCw.png)

Видим, что на NYSE доля акций, закрывшихся выше 200-дневнего среднего, колеблется 95% времени в диапазоне 20-80%, со средним в районе 50%.

Построим то же самое для российского рынка. Для этого я взял все бумажки, входящие (или входившие хотя бы раз) в индекс ММВБ. За всю историю таких насчиталось 86 (по крайней мере, тех, по которым удалось выгрузить данные с Финама):


( Читать дальше )

В общей сложности инвесторы влили в Theranos около $800 млн. Но поскольку дела у стартапа в последние годы идут не очень, руководство Theranos решило даже бесплатно предложить инвесторам акции, если они согласятся не подавать на стартап в суд. Не всех инвесторов устраивают такие условия. Известный медиамагнат, председатель совета News Corp. и 21st Century Fox Руперт Мердок продает стартапу акции, за которые в начале 2015 года заплатил $125 млн. Со ссылкой на собственные источники The Wall Street Journal сообщает, что номинальная стоимость акций в этой сделке составит всего $1.

Сейчас стартап тонет в разбирательствах с инвесторами. Один из самых ярких случаев: еще в ноябре прошлого года фонд Partner Fund Management, вложивший в Theranos $100 млн, подал на стартап в суд за «ложь ради инвестиций».

Сейчас команда стартапа пытается разобраться с ситуацией. По данным издания, совет директоров принял решение передать инвесторам акции основательницы. Инвесторы, среди которых BlueCross BlueShield Venture Partners, Continental Properties Co., Esoom (Enterprise of Taiwan), Jupiter Partners, Palmieri Trust, Dixon Doll, Ray Bingham и другие, по данным издания, получат по две дополнительные акции против количества, приобретенного в раундах.

( Читать дальше )

За одну сделку на нулевой микросекунде (19:00:00:000000) кто-то навернул весь объём в диапазоне с доллар. Т.е. до 2.1% мгновенной гарантированной прибыли. Либо сама биржа своими механизмами, либо очень «везучий» приближённый к бирже робот.

Стопы всех остальных сработали уже потом.

Без шансов короче.



Микросекунды видны в ленте сделок: колонка «Время(мкс)».
На графике видны только миллисекунды.

Для сравнения: в Ri и Si сделки начались в 19:00:00:007000. Хотя там тоже можно было взять мало рисковый профит. Но, похоже, что схема налажена только по нефти, т.к. там точно известно изменение цены за время клиры.

Буду и дальше следить. Возможно, каждый день такое происходит. Ведь это чуть ли не единственный актив, на который есть цена на зарубежном рынке.

К слову сказать, утром произошло то же самое: кто-то «выровнял» цену на 10 центов, получив гарантированный доход.



Остальные же сделки прошли «намного» позже.

Знакомьтесь, это статистический профиль годовых результатов S&P500 за всю историю.
Я решил наглядно показать, что утверждение «раньше рынки были другие» не соответствует действительности.
В лучших традициях квантов построил гистограмму распределения доходностей за период и… был неправ.

На графике распределения дневной доходности мы видим четко прослеживающуюся тенденцию


( Читать дальше )

В общем, эта информация — ещё один развод рынка, иллюзия и психологический самообман. А ведь как известно — всё на рынке надо считать и ничему нельзя верить на слово. ©

Поддержу Вестникова хоть он и сталинец. Действительно, утверждение о том, что 90% на бирже сливают — это миф, брокерня нам определённо врёт, на самом деле сливают где-то 95%, а то и все 99%. ;-)

Ниже компиляция из этих наших ынтырнетов.

2003 год, в FAJ выходит статья под названием «Рентабельность дэй-трейдеров». Два иканамиста с помощью нескольких независимых методик определяют, что, цитирую: «едва ли 20% от всех дневных трейдеров имеют самый минимальный профит...», остальные 80% соответственно в той или иной степени… льют. Это в США.

2004 год, выходит исследование интернациональной команды ботанов на базе данных Тайваньской биржи (TSE). Те суют под микроскоп данные биржи за 5 лет и выясняют, что на полугодовом промежутке теряют деньги более 80% дэй-трейдеров. Не сливаются в хлам, а и сливаются, и просто в некий минус работают, всё вместе… не зарабатывают, в общем.

( Читать дальше )

Собственно, опишу критерий, по которому я сделал вывод о пригодности систем на основе EMA для торговли фьючерсами на индекс РТС и пару доллар-рубль. Сами рассуждения никоим образом не привязаны к этим конкретным инструментам, вся концепция не выходит за пределы статистики, то есть ее можно применять для оценки моделей любых случайных процессов и котировок чего угодно.


( Читать дальше )

В данной статье хочу поведать о том, как компания Xelius поступает со своими клиентами.

Начну с краткого экскурса о том, как я начал вообще работать с данной компанией:

Всё началось еще несколько лет назад (точную дату не помню). Мне знакомый посоветовал вложить свободные средства в робота от Xelius. Тогда они предоставляли робота Parabolic SAR (вроде так назывался). Условия точно тоже не помню, но точно помню что заплатил фиксированный платеж (в районе 100-150 тыс. руб.) и нужно было отдавать 20% от дохода каждый квартал компании Xelius. В целом про данного робота ничего плохого не могу сказать, поскольку через 3 или 4 месяца мне пришлось забрать деньги для нужд бизнеса. В итоге я ничего не потерял (кроме стоимости самого робота), но и ничего не заработал. Это была моя вина, что дострочно забрал деньги.

Теперь что касается нынешней работы с компанией Xelius:

В начале лета этого года (2014) появились свободные средства, и я решил вернуться к сотрудничеству с Xelius. Теперь предлагался робот Live Trend и Live Trend Black Edition (это были сильно модифицированные роботы относительно Parabolic SAR). В общем я позвонил г-ну Веденееву и узнал всё о новых роботах. Мне подходил робот Live Trend по причине размеров моего капитала. Конечно я удивился новым ценам на данные роботы. Стоимость Live Trend мне обошлась в 500 тыс. руб.!!! Я сначала очень долго обдумывал, нужно ли мне это… Но в итоге решился. Естественно я должен был ещё перечислять 20% от дохода компании Xelius. Еще одним из главных вопросов для меня был РИСК. Г-н Веденеев меня заверил что просадки более 15% у меня не будет (кстати на сайте максимальную просадку уже изменили на 20%). И если будем подбираться к просадке в 15%, то меня об этом предупредят заранее и можно будет остановить торговлю, а там уже будем думать, как дальше работать.

( Читать дальше )