В продолжение поста коллег из Арсагеры — http://smart-lab.ru/blog/121599.php стало интересно посмотреть, что получится на реальных компаниях (взял 44 компании, входящие на данный момент в индекс ММВБ).


( Читать дальше )

Здравствуйте коллеги. Скажите пожалуйста сколько стоит минимальный шаг цены опциона на индекс РТС в рублях? и где посмотреть специализацию на этот опцион (дайте ссыль) спасибо!

     Торгую 2 года ботами под тслабом брокер айтиинвест. Что вижу то и пишу.  Предыдущий пост был Тслаб 1.5 года торговли ботами.  
1 Результаты… за 2012г +10% и можно дальше не читать
Запустил текущий состав ботов в феврале 2012. Торгуются 4ре фьючерса ртс, сбер, газпром, бакс-рубль. На каждый фьючерс три бота все трендовые. За 2012 год они наколбасили 10%. Рынок был вялым и тухлым: пониженная волатильность, много гэпов против движения и много пятничных разводов. Основной профит пришел с бакс-рубля. Все остальное около нуля. Хай эквити пришелся на начало октября 12года профит был 20%, но затем последовал боковик в 7месяцев до мая 2013. Счас обновил хаи. Но если учитывать комисы и НДФЛ, то хаев нет и боковик продолжился. Я обещал выложить реальную динамику счета при обновлении хаев.  Эквити выглядит зашибенно, т.к. все торговалось с плечом 4-8 ;-) Пришлось даже деньги докидывать чтоб не унесли по маржинколу при поднятии ГО…


( Читать дальше )

Disclaimer: История художественная, все имена вымышленные, все совпадения случайны.


 Часть первая. Гном.
 … В мае 2008 мы начали делать очередную квартальную перекладку на сентябрь. Продажа путов ОТМ давала уже 8й прибыльный квартал подряд, и светил приличный полугодовой бонус.
Лимиты за последний год увеличивали 4 раза, и сейчас мы были готовы продать до ХХХХХХ путов на Ри.
 
Стратегия была предельно простая:
 
продажа ОТМ пута в 70% случаев давала простую экспирацию без денег. Еще в 25% случаев цена припадала, и мы перекладывались на пут пониже (иногда более крупным сайзом). Тогда экспирация была верняком вне денег.
Ну и бывали моменты, когда чтобы, покрыть лось, надо было продать слишком много более далеких ОТМ, и тогда продавались опции следующих серий. Такое роллирование было нашей козырной картой, при объяснении стратегии начальству.


( Читать дальше )

Этот пост будет посвящен одному из лучших людей с кем я имел честь пообщаться. Этот пост, это моя благодарность Александру Герчику! Все что я думаю об этом человеке, все за то я благодарен этому человеку я решил написать в этом посте. Думаю интересно будет читать не только мне))) но и Вам.

 
                    

Для начала, я бы хотел написать, как все было.

Некоторое время назад я наткнулся на видео про Александа Михайловича (на ютубе). Не случайно конечно))) как всегда был в поисках грааля. Ну и соответственно наткнулся на грааль, граальем оказался Александр Герчик))) Ну вот я начал смотреть ролик, видео было очень афигеным и мотивирующем. Как оказалось позднее это вступительное видео на его сайте (там видео с музыкой Еминема xD). Все было афигено, посмотрел видео с выпученными глазами, там все так красиво было. Америка, биржа, деньги, успех и слава. Ну что еще нужно?))) как у обычного парня, который приехал в Америку получилось заработать состояние? Вот это был для меня вопрос. Ну и все, понеслось!

( Читать дальше )

Недавно в разговоре с одним терйдером, торгующим спредом ( он же арбитраж, он же парный) поднимался вопрос  о том как правильно состоявлять график  спреда между инструментами  А и В
Я задумался и хотел сним дальше обсудить данную тему, но решил сделать это тут, в надежде, что кроме тролей на ресурсе присутствуют трейдеры готорвые обсуждать такого рода идеи, рассчитываю на аргументированные коментарии 

Вариант 1     — график в виде разницы  А  минус В

Вариант 2  - график в виде   результата А  деленное на В, по сути как построены графики форекса EUR/GBP, AUD/NZD  и тд, показывающие коэфициентотношения одного актива к другому

Вот построил 3 графика отношения автралийца к новозелндцу ( интсрумент выбран произвольно, и скажем не самый лучший для парного трейдинга)

 1  aud/nzd   —  результат деления котировки австрала на новозеландца


2   /6a-/6n   — результат математичекой разницы между котировками в виде баров

3  то же в виде линейного графика




( Читать дальше )

Майский фуршет по опционам

smart-lab.ru/blog/119381.php

Urets
30% месячного профита на каком диапазоне страйков работали?

Алексей

сейчас у меня есть позиция и на 90 страйке и на 170.
 но основа конеченор 115-165 Ри"

«Основа та же — продажа «дорогих» путов, откупка «дешевых» коллов.

Bratishka
Если вдруг колы вырастут,?

Алексей
большого смысла закрывать коллы нет, освободилось много ГО,

( Читать дальше )

zuccer0 «На те же грабли или на чем можно зарабатывать долго и без нервов»
http://smart-lab.ru/blog/118770.php

Klevtsov Anton «Введение в парный трейдинг»
http://smart-lab.ru/blog/118758.php
(Это для Американского рынка, акции и ETF-ы.)

Видео: Всемирнов Алексей (Lemmy) на встрече у Георгия Вербицкого, клуб H2T. Алексей профессионально торгует арбитраж товарных фьючерсов.