Возможно многие со мной не согласятся, но как бы это странно ни звучало, ключ к успешной торговле — теория вероятности. Торговая система не может быть прибыльной, если она не гарантирует смещение вероятности в вашу пользу. Именно поэтому крайне важно изучать эту теорию, чтобы понимать движения рынка и принимать верные торговые решения в соответствии с ними. Более того, многие системы, кажущиеся прибыльными на первый взгляд, на самом деле обеспечивают смещение вероятности не в вашу пользу, что обеспечивает постепенное уменьшение депозита. Из всей литературы о трейдинге, что я прочел, о смещении вероятности пишет только Ларри Вильямс. Я еще много раз буду о нем упоминать, поскольку этот человек публично доказал действенность его систем, заработав за год 11000%, и, как показывает моя практика, его системы действительно работают по сей день. Чтобы не быть голословным я приведу в пример один феномен основанный на теории вероятности, а вы уже сами решайте: быть или не быть...

Проблема Монти Хола, наглядное объяснение.



( Читать дальше )

В статье много букв, так что для самых нетерпеливых в конце сделал важные выводы, прочитав которые, я надеюсь, появится желание прочитать и все остальное.

На выходных много думал, про трейдинг и судьбы мира, а в результате понял одну очень важную вещь, которая кардинально изменит мой подход в разработке торговых систем. Это с одной стороны очень простая вещь в своей сути, но очень сложная для понимания неподготовленному человеку. Если по прочтении у вас останутся вопросы — перечитайте еще раз или задавайте вопросы в комментариях.
 
В любом случае — я на 99% уверен, что вы не читали об этом нигде прежде, и я уверен, что это перевернет и ваше представление о разработке торговых систем.
 

( Читать дальше )

Построение системной торговли, чаще всего, строится на зависимости от чего либо. В данном посте хотелось бы рассказать, как делать алгоритмы используя объемы. Роботы уже собранны и торгуются в программе TSLab, и данная статья не несет в себе рекламы, просто делюсь наблюдениями, может кто-либо будет модифицировать и использовать механизмы в своей торговле.
Первая система трендовая, и сделки совершаются в сторону движения рынка. Условия для открытия позиции 

• Позиция в шорт открывается в сторону пробития уровня поддержки, со стопом на уровне сопротивления, и наоборот
• Данные уровни строятся по экстремумам больших свечей с обязательным наличием большога объема контрактов за небольшой период времени (5-10 минут 30-70т контрактов).
• Уровни поддержки/сопротивления постоянно обновляются при выполнении условия больших объемов
• Направление объемов не важно, то есть будет это растущая свеча с большим объемом или же падающая, уровни все равно будут обновляться

( Читать дальше )

Трейдерам, активно торгующим фьючерсный контракт на индекс РТС в последнее время приходилось не сладко. Волатильность падала до исторических минимумов.

Рис 1. Волатильность индекса РТС (RTSVX)
Приходится либо менять инструмент, либо менять стратегию работы, что не всем и всегда подходит. На мой взгляд, проще менять инструмент, нежели отточенную технику торговли, которая складывается годами.
Я решил обратить внимание на всеми не менее любимый Si (фьючерсный контракт на валютную пару USD/RUB), и сравнить его с фьючерсным контрактом на RI. Эти 2 инструмента обладают более чем достаточной ликвидностью для активной торговли и не только активной.
Начнем со спецификации.
RI
Шаг цены: 10
Стоимость шага цены: 6,2 руб.
Сбор за скальперскую сделку: 1 руб.
ГО: 6898 руб.
Для достижения верхнего или нижнего лимита требуется изменение инструмента на 3,8%.


( Читать дальше )

Почему преподают «успешные» трейдеры? Разве Ливермор преподавал.
 
Нашел в интернете.
Полностью с ним согласен.

ЗАПОМНИТЕ: НИ ОДИН ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ОБУЧАЕТ ТОРГОВАТЬ НЕ УМЕЕТ ТОРГОВАТЬ САМ!!! Почему? Объясню – успешный трейдер зарабатывает достаточно денег (за период моего обучения я знал только двух НАСТОЯЩИХ трейдеров один был преподавателем трейдинга до тех пор, пока не начал сам зарабатывать на бирже, обучал людей он конечено же против совести, потому что ученики думали что их “умный” преподаватель умеет торговать, в последствии этот человек пропал… я узнал только через 2 года о нём весь этот период он с ноутбуком работал в Швейцарии на съёмной квартире – “рубил” деньги на форексе и когда я просил его научить меня он… просто отказал мне, почему? долго печатать, если кому будет интересно напишите – отпишу популярно.) так вот учить торговать – это удел трейдеров неудачников и не нужно говорить о тонких материях и благородных целях оправдывающих обучение дескать – “Я хочу улучшить этот гавёный мир” или типа “Если я поделюсь такими хорошими знаниями и научу это вернётся мне и моей семье сторицей” или “это для моего духовного развития” Когда я начал зарабатывать на форексе, я ясно понял ЧТО ТАКОЕ ОБУЧЕНИЕ и понял почему мой знакомый, который успешно торговал не рассказал мне о своей тактике торговли, но за одну вещь я ему благодарен и сейчас, это ЦЕННЫЙ СОВЕТ, который мне дал этот трейдер. После переосмысления рынка и своих взглядов на рынок я стал, через 2 года, успешно торговать! Скажу прямо – из 100% трейдеров только 2% по-настоящему зарабатывают деньги!!! Эти 2% вас НИКОГДА НЕ НАУЧАТ ТОРГОВАТЬ!!! Поймите этому невозможно научить, нет тактик, которые позволят успешно торговать, но вместе с этим скажу что есть взгляд, который делает ЛЮБУЮ ТАКТИКУ ПРИБЫЛЬНОЙ! Валютной (или акционной) торговли невозможно научить, можно дать советы и какие-то базовые знания НЕ БОЛЬШЕ, всё остальное – это личный опыт (опытный трейдер, если захочет, может дать такой совет – БЕСПЛАТНО!!!) Может

Добрый день, коллеги!
 
В своем посте я хочу поведать о своем опыте работы с американской проп-компанией TopStep Trader, которая занимается привлечением трейдеров для торговли фьючерсами на чикагской фондовой бирже. Обращаю ваше внимание, что мое повествование носит исключительно информационный и развлекательный характер для поситителей смарт-лаба, никакого пиара, никакой рекламы. Статья не заказная)) Мне за нее никто не платил. Просто хочу поделиться опытом и рассказать что и как было. Возможно, кому-то это будет интересно.
 
Некоторое время назад я начинал публичную торговлю, выкладывал скрины графиков со своими сделками на реальном счете. Этот счет был маленький, т.к. был тестовый. На нем я проверял придуманные мной стратегии и идеи.
 
Однажды я на смарт-лабе прочитал пост об этой проп-компании, которая за определенную им плату, дает возможность участия в отборе и при успешном его прохождении, предоставляет в управление реальный счет. Подумав, обдумав все плюсы и минусы, принял для себя решение попробовать свои силы в отборе в трейдеры, который проводит данная компания. Посмотрев на ситуацию как трейдер, я сделал вывод, что это будет потенциально очень выгодная сделка. Моего демо-тестового хватало на 4 комбайна (так у них называется процесс отбора на тестовом счете). Честно говоря, если бы все мои попытки были бы «мимо», я еще бы потратил на это денег. Комбайн, который я выбрал для себя стоил около 190 долларов. Таким образом, мой «стоп-лосс» участия в этой затеи был 190 долларов, «тейк-профит» — получение в управление 50 000 долларов. Я счел эту сделку перспективной и начал действовать...


( Читать дальше )

Уважаемые коллеги, многие сейчас торгуют на западных рынках. Если не трудно покидайте ссылочек, на более менее внятных брокеров. Интересуют фьючерсы на индексы, акции, сырье, валюты. Словом любые более менее схожие с нашим ФОРТСом темы.  С Английским дружу. Я открыл демку в компании ampclearing.ru/
Установил NinjaTrader, вроде всё понятно.
Только может есть более распространенные проги, чем ниньзя. Кто на каких торгует, может есть что-нибудь поинтереснее. Я конечно сам разобрался бы, но не хотелось бы на грабли наступать, если кто уже этот путь прошел.

Вообще меня всё устраивает на нашем фортсе, но чиста из спортивного интереса и диверсификации активов, хотелось бы поторговать УНИХ.
Заранее благодарю. Здоровый юмор (типа, может на завод пойти работать) приветствуется, но хотелось бы что-нибудь по делу и из личного опыта, а не понаслышке. Погуглить я и сам могу.
Всех благ.

Решил начать небольшую дискусию на тему индикаторов технического анализа. Почему вдруг я начал эту дисскусию, потому что очень хороший трейдер, мой близкий друг, расскрыл мне свою стратегию, которая показывает минимум 600 пунктов в день на РИ, если есть сигнал. Стратегия дает только один сигнал в день или же его не дает вообще. Стратегия внутридневная и основана на двух индикаторах ТА и ни требует постоянного отслеживания сделки (все строго по ордерам).
В целом лично я глубоко убежден, что они придуманы для завлечения клиента, но ведь по факту индикатор не может давать сигнала. Индикатор лишь показывает настроение участников рынка. Прошу высказаться тех, кто действительно зарабатывает применяя индикаторы и какие индикаторы? 

С минимальными физами по сделкам.

Да, в качестве уточнения, интересует торговля фьючами и опционами.

Посоветуйте, плз.

PS. напрямую у американского брокера.

Одна из многих прибыльных систем известного  успешного трейдера Ларри Вильямса!!! Как вам Адаптированная система?? Просто, но со вкусом!