Избранное трейдера _sg_
Приветствую!
В предыдущей статье писал, о целях поиска локального боковика с помощью алгоритма. Расскажу с какими сложностями при этом приходится сталкиваться.
1 Что есть боковик? почему в одном случае мы считаем что это боковик, а в другом похожем случае это не является боковиком?
2 Размер боковика! Локальный боковик может быть как 0.1% от цены так и несколько процентов от цены.
Так же можно описать множество пунктов, но они все смежные будут с выделенными двумя пунктами.
Как определить, что рынок возле той или иной цены остановится и пойдет обратно? только не постфактум, а именно онлайн. Да, мы рисуем уровни руками, или же смотрим на объемы и тд, но изначально никто не знает где и почему цена остановилась. Мы всегда наблюдаем уже постфактум, либо это синусоида цены, либо накопление объемов на уровне и тд. А значит мы с определением боковика всегда будем опаздывать от реального рынка.
Второй же пункт, это границы бокового движения. Пример сбера, последние две три недели он гулял в большом диапазоне от 20300 до 21000 грубо говоря, но при этом были и локальные уровни остановки цены в пределах 100-200р канала. В таком ракурсе получается, что при движении от нижнего канала к верхнему с учетом остановок, можно получать 300-400р с движения если отталкиваться от того, что цена вышла из маленького боковика и движется к большому.
Именно эти сложности приходится преодолевать при алгоритмизации. Ведь алгоритм должен сам определить боковое это движение или вялотекущее направленное.
Пока что не придумал ничего толкового. Есть идея, которую наполовину реализовал
1 проверяю выше закрытие предыдущего или нет, и строю верхний канал по большему значению
2 аналогично для нижнего канала, проверяю ниже мы предыдущего закрытия или нет.
3 слежу за ситуациями при которых верхнее значение канала как и нижнее значение не менялось более 60минут (это уже параметр, можно и без него конечно, через счетчик получив просто силу канала, например что мы 5 часов не вышли за границы, или же например сколько раз «кололи» канал но вернулись в его границы и тд)
4 канал считается не действительным при резком закреплении цены выше его границ, допустим большой минутной свечой закрылись выше/ниже границ
5 границы канала должны меняться после направленного движения и новой остановки
6 размах от верхнего к нижнему значению, не должен превышать Х% от цены
Какие минусы
1 Процент размаха дает возможность смотреть маленький ли канал в данный момент или большой, но это является параметром, а значит может привести к «лудоманству». Каких либо других возможностей поиска локального боковика пока что, не видится возможным, потому остановился на этом
2 Я всегда опаздываю за ценой. Если действовать сразу и брать с первых же баров определение боковика, то будет очень большое количество ложных определений, и соответственно, множество не правильных входов
3 Любые остановы движения цены, ломают логику и идет поиск очередного боковика, обычно это преждевременно получается.
4 Ложное расширение боковика, которое можно определить только постфактумом и нужно перерисовывать границы.
Ниже примеры в картинках
Ложный выход из боковика
Settings= { Name = "Zigzag2", -- название индикатора delta=2, -- параметр индикатора line= { { Name = "zigzagline2", Type =TYPE_LINE, Width = 2, Color = RGB(120,90, 140) } } } function Init() vMin = 0 vMax = 0 vMinindex = 0 vMaxindex = 0 voldMinindex = 0 voldMaxindex = 0 return 1 end function OnCalculate(index) local printz = 0 if index == 1 then vMin = C(index) vMax = C(index) vMinindex = index vMaxindex = index voldMinindex = index voldMaxindex = index ve = C(index) else if voldMaxindex >= voldMinindex then if C(index) > (1 + Settings.delta/100)*vMin then vMin = C(index) vMax = C(index) vMaxindex = index voldMinindex = vMinindex vFrom = voldMaxindex vTo = vMinindex printz = 1 else if vMin > C(index) then vMin = C(index) vMinindex = index vFrom = voldMaxindex vTo = index printz = 0 else vFrom = vMinindex vTo = index printz = 0 end end else if voldMaxindex <= voldMinindex then if C(index) < (1 - Settings.delta/100)*vMax then vMax = C(index) vMin = C(index) vMinindex = index voldMaxindex = vMaxindex vFrom = voldMinindex vTo = vMaxindex printz = 1 else if vMax < C(index) then vMax = C(index) vMaxindex = index vFrom = voldMinindex vTo = index printz = 0 else vFrom = vMaxindex vTo = index printz = 0 end end end end if (printz == 1) or (Size() == index) then for i = vFrom, vTo do k = (C(vTo)- C(vFrom))/(vTo- vFrom); v = i*k + C(vTo) - vTo*k SetValue(i, 1, v) ve = v end if (Size() == index) then ve = C(index) if voldMaxindex >= voldMinindex then vFrom = voldMaxindex vTo = vMinindex end if voldMaxindex <= voldMinindex then vFrom = voldMinindex vTo = vMaxindex end for i = vFrom, vTo do k = (C(vTo)- C(vFrom))/(vTo- vFrom); v = i*k + C(vTo) - vTo*k SetValue(i, 1, v) end end end end return ve end
Предыдущее мое произведение про продажу крайних опционов было отмечено плюсиками более 50 человек. Меня это удивило и обрадовало, поскольку я не предполагал, что такое большое количество людей на смартлабе не просто интересуются опционами, но и разбираются в некоторых особенностях торговли этим инструментом. До этого у меня было впечатление, что опционами на смартлабе торгуют чуть больше десяти человек.
В продолжение прошлой темы, хочу предложить вам на рассмотрение некоторые рассуждения о том, какие опционы выгоднее продавать.
Определимся с терминами и понятиями, которые будем рассматривать:
[Тэта] - потеря стоимости опциона за определенный промежуток времени [t]
У нас есть текущая волатильность базового актива. Исходя из этой волатильности, мы можем посчитать ожидаемый средний путь, который пройдет цена базового актива за время [t]. Этот путь назовем
Settings= { Name = "Zigzag", -- название индикатора delta=3, -- параметр индикатора line= { { Name = "zigzagline", Type =TYPE_LINE, Width = 1, Color = RGB(120,90, 140) } } } function Init() vMin = 0 vMax = 0 vMinindex = 0 vMaxindex = 0 voldMinindex = 0 voldMaxindex = 0 return 1 end function OnCalculate(index) if index == 1 then vMin = C(index) vMax = C(index) vMinindex = index vMaxindex = index voldMinindex = index voldMaxindex = index v = C(index) else if voldMaxindex >= voldMinindex then if C(index) > (1 + Settings.delta/100)*vMin then vMin = C(index) vMax = C(index) vMaxindex = index voldMinindex = vMinindex vFrom = vMinindex else if vMin > C(index) then vMin = C(index) vMinindex = index vFrom = voldMaxindex else vFrom = vMinindex end end else if voldMaxindex <= voldMinindex then if C(index) < (1 - Settings.delta/100)*vMax then vMax = C(index) vMin = C(index) vMinindex = index voldMaxindex = vMaxindex vFrom = vMaxindex else if vMax < C(index) then vMax = C(index) vMaxindex = index vFrom = voldMinindex else vFrom = vMaxindex end end end end for i = vFrom, index do k = (C(index)- C(vFrom))/(index- vFrom); v = i*k + C(index) - index*k SetValue(i, 1, v) end end end
Для начала рассмотрим, как меняются цены опционов в зависимости от волатильности:
На данном графике 1 – это центральный страйк; Синяя линия – цены опционов на момент вашей продажи; Зеленая линия – цены опционов при увеличении волатильности в 1,5 раза; Красная линия – цены опционов при увеличении волатильности в 2 раза.
На первый взгляд, ничего трагичного не наблюдается
Теперь посмотрим не на сколько увеличиваются цены опционов, а во сколько раз увеличиваются цены.
Недавно Игорь Максимов (Proscalping) опубликовал пост с видео smart-lab.ru/blog/528464.php
в котором описал свой нелёгкий путь от сопливого юнца до просветлённого Гуру в трейдинге.
Канал с тысячами подписчиков в тюбике изобилует тоннами видео его «Успеха в торговле».
Но… так ли всё на самом деле?
Ребята его проверили — смотрите что из этого вышло: vk.com/video-179612560_456239025
Интеграл побеждает Логарифм: реальность и зазеркалье
из моих предыдущих статей создана и распечатана книжка
и новейшая версия разделена на 2 части и есть общий вариант
между прочим с разных форумов
скачали и/или/либо прослушали почти 55 раз
12 мб скачать / слушать 30 м. я-диск ИнтЛог_зазеркалье_64_dav.mp3
12 мб скачать / слушать 27 м. я-диск ИнтЛог_реальность_64_dav.mp3
25 мб скачать / слушать 55 м. я-диск ИнтЛог_озвуч_64_dav.mp3
7 мб скачать / слушать 30 м. я-диск ИнтЛог_зазеркалье_32_dav.mp3
7 мб скачать / слушать 27 м. я-диск ИнтЛог_реальность_32_dav.mp3
12 мб скачать / слушать 55 м. я-диск ИнтЛог_озвуч_32_dav.mp3