У меня как всегда – многабукаф. Но ничего заумного тут нет, так что должно читаться легко.
 
Это будет серия постов про то, какой должна быть хорошая торговая система. При чем польза будет не только для системных трейдеров, но и для, так называемых, интуитивщиков. И первый пост посвящен тому, как легко можно нарваться на какашку, которая выглядит как конфетка. О том, почему «результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем» и почему тестировать нужно на одном участке данных, а проверять на другом.
 
 
Но для начала хотел ещё сказать пару слов не в тему… Надоели халявщики, которые взывают к тому, что мол «Смартлаб уже не тот», «Давайте уберем терки про Майтрейда с главной», «тупые копипасты, нет оригинальной информации» и «доколе!?». Блин, хотите хороший ресурс – так напишите пост! Потратьте 2-4 часа на подготовку качественного материала вместо нытья. И будет Смартлаб тогда «ещё тот!»:)
 
 


( Читать дальше )

Суть некоммерческого проекта «Четверг 19.30»
chetverg1930.livejournal.com/
 найти интересные мысли и, конечно, людей, кто может понятно рассказать о сложном и важном. Было бы здорово послушать «вживую». Но нельзя «объять необъятное». Вот ссылки на интересные лекции.
Начать я хотел бы с блестящих лекций Кирилла Ильинского, которые он читает в Питере в Европейском Университете. (На Смарт лабе уже были ссылки.)


Лекции поразительным образом сочетают в себе глубину материала и доступность изложения. Цикл лекций продолжается.

 http://www.lektorium.tv/speaker/?id=3058

Кирилл Ильинский, управляющий партнер, директор по инвестициям и один из основателей компании Fusion Asset Management. Компания создана в 2004, имеет офисы в Лондоне и Москве, регулируется FSA. Продукты и услуги, предлагаемые компанией, основаны на приложении количественных методов к проблемам финансовой экономики. Компания специализируется на разработке, осуществлении и сопровождении защитных/хеджирующих стратегий для широкого круга клиентов: от финансовых компаний и финансовых институтов до крупных корпоративных клиентов. В кризисные месяцы 2007, 2008, 2010 и 2011 годов продукты Fusion входили в первые 5% фондов в мире по доходности в эти периоды. До основания Fusion Кирилл занимал различные должности в банке Chase Manhattan и, позже, JPMorgan Chase, работая в отделе аналитики экзотических опционов на акции, отделе торговли индексными опционами, отделе структурных продуктов и конвертируемых облигаций. В 2003 году он стал одним из основателей JP Morgan Debt-Equity Relative Value Group, в чью задачу входил поиск и реализация оптимальных защитных стратегий для кредитных книг банка и его избранных клиентов. Кирилл окончил Физический Факультет Ленинградского Государственного Университета (1992) и является кандидат физико-математических наук (ЛОМИ АН, 1994). После защиты диссертации с 1994 по 2000 гг. работал научным сотрудником в Институте Спектроскопии АН и сотрудником физического факультета Бирмингемского университета (Великобритания). К.Ильинский опубликовал более 40 научных статей, которые, в основном, затрагивали проблемы математической физики, теории конденсированного состояния и применения методов теоретической физики в моделировании финансовых процессов. В 2001 году его монография по неравновесному ценообразованию производных финансовых инструментов была опубликована ведущим финансовым издательством Wiley & Sons.

( Читать дальше )

Добрый день!
 
В очередной раз выкладываю одну из своих разработок, на сей раз в области парного трейдинга. Потратил немало времени на изучение данной тематики и проработал множество вариантов по реализации стратегий. В интернете в открытом доступе лежит достаточно материалов, исследований в этой области, но не нашел ничего, что бы в итоге помогло получить конечный алгоритм с качественными параметрами .
Начну с исследования поведения спрэда инструментов с высокой степенью корреляции. На РФР существует множество инструментов с высокой корреляцией поведения цены, такие как Сбербанк и  ВТБ, Газпром и Лукойл, Сбербанк и Сбербанк п, и многие другие. Для конкретики возьмем одну пару фьючерсов со средней степенью корреляции >0.5 Сбербанк и ВТБ.
На картинке изображен характерный участок спрэда этих инструментов (Close(SBRF)/Сlose(VTB)).

 Как видно, он имеет  ярко выраженный трендовый характер, а именно если Сбербанк растет сильнее ВТБ, то эта тенденция продолжается длительное время. Поэтому рассматривать стратегии на расхождение/ схождение спреда относительно своей средней не будем, т.к. данные стратегии не устойчивы в долгосрочном плане. Это касается многих инструментов на РФ.


( Читать дальше )

Все желающие получить рабочий материал вебинаров «Поговорим о паттернах» и «Как улучшить свою торговлю, используя «Фазы рынка»» «Целевые зоны на службе трейдера», необходимо заполнить форму обратная связь:http://wereallytrade.ru/kontakt.html
Сами вебинары Вы можете посмотреть здесь:http://wereallytrade.ru/webinar.html

Наш канал на ютюбе: www.youtube.com/user/WeReallyTrade?feature=mhee
Аналитический обзор в первую очередь публикуется на канале.

Код стратегии: http://pastebin.com/hcrjuXgE

У нас есть некоторая система, торгуется постоянным лотом.
Мы протестировали систему на истории с лотом равным 1, и посчитали её характеристики:
A — размер средней положительной сделки,  B — размер средней отрицательной, P — вероятность положительной сделки,
и Q=1-P — вероятность отрицательной сделки.

Вопрос: Какую просадку может дать такая система при дальнейшей торговли тем же лотом равным 1?




С довольно большой вероятностью (около 99%) просадка с момента старта системы не будет превышать величину
DDM_Estim = 2.25*(A+B)^2*P*Q/(AP-BQ)
Разумеется, эта оценка работает только в случае положительного среднего системы.
На картинках нарисована немного другая ситуация, просадка измеряется не с момента старта, а постоянно в каждой точке.

( Читать дальше )

На Лабик не получается вставить весь текст. Ссылка на сообщение http://stocksharp.com/forum/yaf_postsm25296_Iskhodniki-StockSharp.aspx#post25296