Приветствую всех.

Недавно столкнулся с такой фразой: «если вначале видео/статьи — нет рекламы, то все видео — сплошная реклама». И знаете что!? это неоспоримо!!

Прошел вебинар на котором собирал алгоритм на ненормированных временных интервалах. Лично по мне, главным преимуществом рендж баров является то, что мы смотрим на движение рынка, под другим углом. 

В стандартном таймфрейме по истечению указанного периода времени, всегда строится свеча, вне зависимости от активности торгов. Ненормированные же свечи рисуются только, если цена прошла указанное количество шагов цены, или же указанный объем. (бары можно строить либо по размеру свечи, либо по проторгованному объему)
Естественно, магическим образом танный вид графика, не делает торговлю сверх прибыльной, и все, как обычно зависит от логики построения робота. Скорее, это просто диверсификация точек входа, и дополнительный инструмент анализа. К примеру время — уже более интересный фильтр для алгоритма, им можно замерить скорость изменения цены. Так же, при направленном движение, 90% баров однонаправленны и тем самым можно замерять силу движения, и проще ловить само движение. Например если мы попали в движение и ставим стоп на лоу бара, то при направленном движении нас, только, в конце движения выбьет, тем самым мы заберем все движение. 

( Читать дальше )

Тенерифе  17 000 рублей в 4* на 10 ночей

Почему турагенства   никогда  Вам не предложат этот тур

ни для кого не секрет что Туроператоры довольно часто продают горящие, 

( Читать дальше )

Создав канал в телеграмме про инвестирование через ИИС https://t.me/iisOnline,  получил вопрос «когда выгодно выбрать ИИС тип Б (через 3 года весь доход освобождается от НДФЛ), если есть белый доход +400к в год?»

Предположил, что выгодно для тех, у кого есть свободный капитал в несколько миллионов, чтобы ежегодно пополнять ИИС и хорошие навыки инвестирования/спекулирования. Второй вариант делать ставку на новую волну девальвации рубля, тогда можно накупить на ИИС валютных активов и дождавшись девальвации после трёх лет с открытия ИИС не заплатить НДФЛ с доходов, включая валютную переоценку. Если добавить математики, то выгодно, если за 3 года получится доход +1,5 млн с которого не нужно будет платить НДФЛ +200к, потому что с ежегодным белым доходом +400к выбрав тип А можно за 3 года получить вычеты за 4 года по 52к* = 208 к и с доходов по ИИС заплатить НДФЛ, хотя ни кто не требует закрывать ИИС через 3 года, если горизонт инвестирования 5-10 лет, то наверно выгоднее не получать вычеты (52*11 = 572к за 10 лет).

( Читать дальше )

Фаворит номинации Активный трейдер: robot_bobot. Заслуженное 1 место с доходностью 46%. Он не намного уступает тем, кто торгует в основных номинациях на фонде (у лидера фонды 47%) и срочке (у лидера срочки 57%). 
Вот его профиль 
Смотрю за ним с огромным интересом и хочу поделиться наблюдениями. 
1. Он по настоящему крут. За две недели ни одного дня не был в минусе. 
2. Торгует исключительно одним инструментом: валютная пара EUR_RUB (евро-рубль на валютном споте).
3. Он генерирует огромное количество заявок: 920 тысяч за две недели конкурса. Сделок намного меньше: 4704. То есть далеко не каждая его заявка заканчивается сделкой, много неисполненных ордеров. В каждой заявке он пытается войти на всю котлету, поэтому у него гигантский оборот: 9,8 миллиардов рублей. Стартовая сумма у него 293 тысячи рублей.
4. Чтобы вы почувствовали всю его суровость, вот скриншот его сделок на минутках. Почти каждую минуту он заключает сделки.

( Читать дальше )

Приветствую!

В данном посте распишу подробно свою торговую систему, без которой уровни которые я даю сильно теряют эффективность. Ссылку на данный пост я буду прикреплять в каждом своем посте с обзором дня, как дополнение к уровням и логике движения.

ТОЧКА ВХОДА

Вход всегда только от уровня. Цена уровня — это цена входа. Люфт может быть максимально 3-5 пунктов, в зависимости от ситуации, и при условии что все это помещается в размер стопа.

Предпочтительно работать от ключевых уровней или их спутников.

Классификация уровней
ключевые — это месячные, недельные, дневные и 4часовые уровни
остальные — 15мин уровни.
спутники — как правило это 15мин уровни, которые формируются сверху и снизу ключевых уровней, в связи с тем что, цена периодически пробивает этот ключевой уровень. И образуется так называемая
зона.

( Читать дальше )

Статья взята здесь.
The End of an Era?
www.tradersmagazine.com/news/equities/the-end-of-an-era-116709-1.html
Краткий пересказ своими словами.
Речь идёт про американский рынок.
У компаний, занимающихся ХФТ-торговлей упали прибыли. Две главных проблемы: снизилась волатильность, уменьшилась прибыль в совершаемых сделках. Новые технологии теперь везде и повсюду, поэтому много компаний пришли в ХФТ-торговлю и стали создавать конкуренцию старичкам. Индекс VIX упал ниже 10. VIX измеряет волатильность.

На рынках всё спокойно, а для ХФТ-роботов это плохо, надо чтобы штормило вверх и вниз. Им нужна высокая волатильность. VIX одел чёрный плащ и несёт алго-трейдерам смерть. 
В 2009 году ХФТ-торговля акциями (вся) принесла 7,2 млрд.$, в 2016 году всего лишь 1,1 млрд.$ (падение на 85%). Результаты ХФТ привязаны к волатильности. Упала волатильность, упала прибыль.
Из-за этого на рынке начали происходить слияния-поглощения. Одни алго-компании закрылись, другие были куплены более крупными и вошли в их состав. 

( Читать дальше )

Друзья вопрос в чем, хотел что бы после подписки списка инструментов сразу подписаться на текущие данные: предложение, спрос, последняя цена, объем и т.д.
Скорость выполнения этой примитивной операции меня убила. Если сделать по всем инструментом сразу, скрипт мрет вовсе!
Да и что это за работа если визуально вижу как постепенно это всё делается, а не мгновенно как в том же КВИКЕ который на С++.
С чем это связано с медленностью языка C#? 
Причем готовый терминал Stock Sharp  такой же медленный и не поворотливый.
Скажите, в чем дело может дело в S#, и написав на С# полностью своё будет быстра?
Или на этом языке можно лишь писать под какой та один инструмент ну максимум десяток. Иначе ваш софт просто умрет!
Что хотел получить. Как у КВИКА чтоб, при неведении на инструмент в таблице, перестраивался график, стакан, таблица обезличенных сделок!
У каждого инструмента своя вкладка, удобно. И бот хотел писать чтоб с утра пробегал историю и уходил в онлайн торговлю! 
Но чувствую на такие задачи C# вообще не способен. Разочарован пипец. А может у меня подход кривожопый, но тогда что так тупит терминал профессионалов STOCK SHARP? 

Для господ опционщиков и им сочувствующих, хотим выложить на наш c AlexeyTikhonov  сервис для просмотра и анализа сделок ЛЧИ графики стратегий опционщиков с ЛЧИ. Интересно же посмотреть, кто какие загагулины строит. Ниже общая картина почти по всем участникам (фильтр 50 сделок). Портфель группируется по базовому активу и дате экспирации. Позиция по базовому активу тоже учитывается. Пишите свои замечания, пожелания, рациональные предложения, да и, вообще, что думаете. 



( Читать дальше )

Наборы числовых значений любых размерностей и порядков никак не связаны с ценой, также и цена никак не связана с этими наборами, сериями и порядками чисел. Не только с ними, а и ни с какими другими числовыми комбинациями. Цены нет на графике, куда ее помещает Наблюдатель. Установить место цены не сложно — оно буквально там, где на ее основе совершается сделка.

Субъективное:
1. субъективен график, как способ представления информации. Известно много типов графиков. Все они имеют определенную идеологию, правила построений и интерпретаций. Цена не строит график, не движется в его (графика) пространстве и вообще не существует на графике. В том числе и поэтому технический анализ имеет огромные ограничения, которые перманентно становятся катастрофическими.

Тех. аналитики, говоря, что «вся информация уже находится в цене» не правы дважды:
а. в цене нет никакой информации. Она буквально пуста, как от положения планет, годовых отчетов, природных катаклизмов, воли и желания толпы, любых технических индикаторов, графических методов, математических моделей или, ха-ха-ха, «умных денег» и всего остального.

( Читать дальше )

Итак, выходишь на улицу в Адлере (Олимпийский парк), и что видишь?

Солнечно, тепло. Зелень, лужайки. Красиво. Комфортно. В Питере сейчас мрак конечно. Холод, низкие облака, сырость.
Ну и думаешь такой: а че б не пожить то тут пару месяцев?
Таксисты все мне говорят, что октябрь-ноябрь-декабрь в Сочи теплые и солнечные. 
Слякоть и мрак только в феврале-марте. 
Мне-то пофиг где работать, а вот жена ж с детьми гуляет, лучше конечно тут гулять, чем там.
Знаете, все хорошо, но вот местные персонажи немного смущают:) Очень много «гопоты» по внешним характеристикам.

Итак, допустим я задумался свалить сюды на месяц-два
Ну и возникает ряд логистических вопросов:

• где лучше в Сочи/Адлере жить? где нет быдло-туристов, и где можно оптимально гулять с детьми? (хорошие детские площадки)
• как лучше /дешевле снимать accomodation?
• везти ли в Сочи тачку с собой, арендовать тут, или тупо юзать такси?
• как организовать питание?
• если все суммировать, не получится ли дешевле на юге Италии какой-нить?:)